Стратегия продления за 8 дней

Обзор

Эта стратегия вдохновлена Линдой Брэдфорд Рашке и специально разработана для фьючерсов T-Note США (ZN1!).

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии является 5-дневная SMA. Благодаря обширным испытаниям и исследованиям Линда доказывает, что этот индикатор очень эффективен для определения тренда. Она обнаруживает, что на каждом рынке цены имеют тенденцию иметь около 9-10 исключительно больших отклонений в год в направлении тренда. Если тенденция сохраняется, эти отклонения часто приводят к длительному ценовому курсу. Вот почему 5-дневная SMA выбирается в качестве основного индикатора.

В частности, логика стратегии разработана следующим образом:

1. Используйте 5-дневную SMA для определения направления тренда цены. Когда цена выше 5-дневной SMA, тенденция повышается. Когда цена ниже 5-дневной SMA, тенденция снижается.

2. Если цена может сохраняться выше/ниже 5-дневной SMA более 8 дней после прорыва через нее. Если это тенденция к росту, но цена прерывается ниже SMA и длится более 8 дней (переменная TriggerBuy), перейдите на длинный курс, когда цена снова поднимается после первого pullback (переменная Buy). Если это тенденция к снижению, но цена прерывается выше SMA и длится более 8 дней (переменная TriggerSell), перейдите на короткий курс, когда цена снова падает после первого pullback (переменная Sell).

3. Держите позицию в течение 10 дней после входа.

Таким образом, стратегия направлена на отслеживание долгосрочных ценовых тенденций и достижение избыточной доходности.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Для определения тренда он использует проверенный 5-дневный индикатор SMA, который обеспечивает прочную теоретическую основу для оценки ценового прорыва и торговых сигналов.

2. Торговая логика разработана вокруг исключительного явления постоянного прорыва цен против направления тренда. Эти отклонения обычно подразумевают последующий длительный ценовой ход.

3. Сигналы входа прозрачны, что означает отступление после первой снижающейся / поднимающейся ноги.

4. Десятидневный период хранения относительно длинный, что также облегчает отслеживание более длительных курсов.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски, связанные с этой стратегией:

1. Пятидневная SMA имеет некоторое отставание, что может привести к неправильным оценкам тренда, вызывая неправильные длинные/короткие решения.

2. Даже если ценовая динамика сохраняется более 8 дней, это все равно может оказаться ложным прорывом.

3. 10-дневный период хранения относительно длинный, что приводит к большим потерям при остановке.

Противодействие:

1. Проверка с добавлением других индикаторов для определения тенденций, например MACD, для повышения точности.

2. Корректировать параметры на основе конкретных рынков, например, снизить дни ценового хода до 6-7 дней.

3. Экспериментируйте с перемещением стоп-лосса для контроля максимальных потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тест, добавляющий другие индикаторы для определения тренда, например, MACD, KDJ и т. Д. Это может улучшить точность тренда.

2. Оптимизируйте параметры, такие как минимальные дни запуска цены, дни хранения после входа и т. Д., Чтобы найти оптимальные комбинации параметров.

3. Попробуйте настроить движущийся стоп-лосс после входа, чтобы контролировать риски и оптимизировать процент стоп-лосса.

4. Проверка установки целей цен после входа для активного получения прибыли.

5. Подумайте о закрытии стратегии во время режимов высокой волатильности, чтобы избежать попадания в ловушки.

Резюме

Эта стратегия вдохновлена известным трейдером Линдой Рашке. Она отслеживает 5-дневный индикатор SMA для определения ценовых тенденций и разрабатывает торговую логику на основе исключительных ценовых ходов для улавливания больших тенденций. Преимущества, такие как прочная база индикатора, четкое генерирование сигналов, длительные периоды удержания и т. Д., делают ее подходящей для улавливания долгосрочных движений цен. Между тем, существуют определенные риски, такие как отставание эффекта и риски удержания. Дальнейшие оптимизации могут быть выполнены из нескольких измерений для улучшения фактора прибыли стратегии.