Индекс направленного движения Двухнаправленная стратегия торговли

Обзор

Эта стратегия рассчитывает индекс направленного движения (DI) товаров и объединяет его с предельными параметрами для реализации двусторонней торговли.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является индекс направленного движения (DI).

DI+ = (DM+ / истинный диапазон) × 100 DI- = (DM- / истинный диапазон) × 100

Там, где DM+ представляет собой положительное направление движения, DM- представляет собой отрицательное направление движения.

Согласно определению DI, когда DI+ > DI-, это означает, что текущий рыночный импульс сильнее, относящийся к бычьему рынку; когда DI- > DI+, это означает, что медвежий импульс сильнее, чем бычий импульс, относящийся к медвежьему рынку.

Эта стратегия использует эту особенность и устанавливает предельный параметр. Когда DI + больше DI- на предельный параметр, он определяет, что текущий рынок является бычьим рынком и идет на длинный. Когда DI - больше DI + на предельный параметр, он определяет, что текущий рынок является медвежьим рынком и идет на короткий.

Например, если предельный параметр установлен на 3, то конкретными правилами торговли являются:

1. Когда DI+ - DI- > 3, выбираем длинный
2. Когда DI- - DI+ > 3, перейти на короткий срок

Поскольку часто существуют небольшие колебания между DI+ и DI-, установление предельного параметра может отфильтровать некоторые сделки без значительной направленности и уменьшить ненужные сделки.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. DI достоверно оценивает направленность рынка

   Диссертационный анализ напрямую оценивает рыночные тенденции, рассчитывая силу быков и медведей.

2. Предельный параметр может эффективно фильтровать сигналы

   Предельный параметр фильтрует небольшие колебания без значительной направленности, выбирая только участки с значительной направленностью к торговле, избегая ловушки.

3. Достижение автоматизированной двусторонней торговли

   Долгие и короткие позиции могут автоматически переключаться на основе индикатора DI без ручного суждения, что уменьшает сложность торговли.

4. Настраиваемые временные рамки торговли

   Поддерживает настройку на торговлю только в пределах настраиваемого диапазона дат и автоматическое закрытие всех позиций после этого, гибко и удобно.

5. Выбирается только длинный или короткий

   С помощью длинных и коротких переключателей можно выбрать только однонаправленные сигналы для реализации длинных или коротких стратегий, подходящих для различных рыночных условий.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Возможность того, что ДИ дает неверные сигналы

   DI может давать краткосрочные неверные сигналы при резких колебаниях на рынке, что приводит к неудачным сделкам.

2. Неправильные параметры предела

   Неправильное установление высоких или низких предельных параметров может привести к слишком малому или слишком большому количеству торговых сигналов.

3. Невозможно определить конечную точку тренда

   ИИ может определить только текущее направление тенденции и не может судить о том, закончилась ли тенденция или перевернулась.

Решения для рисков включают:

1. Сочетание скользящей средней и других показателей для фильтрации сигналов DI

2. Настройка предельных параметров на основе результатов обратных испытаний

3. Объем объема, MACD и т. д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована следующими способами:

1. Комбинировать с другими показателями оценки тенденции, такими как Профиль рынка

   Объединение таких показателей, как Профиль рынка, который также интуитивно оценивает длинную короткую мощность с DI, может улучшить точность суждения.

2. Добавить стратегии стоп-прибыли и стоп-потери

   Установка остановки прибыли, времени или процента остановки убытков может зафиксировать прибыль и уменьшить убытки.

3. Корректировка параметров для конкретных продуктов

   Корректировка предельных параметров и сроков торговли в соответствии с различными характеристиками продукта может улучшить эффективность стратегии.

4. Динамическая оптимизация с использованием машинного обучения

   Применение алгоритмов обучения усилению для динамической оптимизации параметров на основе живых сигналов.

Резюме

В общем, эта стратегия относительно проста и практична. Она использует расчеты DI для определения направления рынка; фильтрует сигналы через лимитные параметры; поддерживает двойную торговлю или только длинный / короткий; позволяет устанавливать временные рамки торговли. Основными преимуществами являются высокая надежность и эффективная фильтрация сигнала.