Стратегия прорыва Bollinger Bands Momentum

Обзор

Стратегия Bollinger Bands momentum breakout - это типичная количественная стратегия торговли, которая использует индикатор Bollinger Bands для выявления ошибочных цен на акции. Эта стратегия использует верхние и нижние полосы Bollinger Bands, чтобы судить о том, является ли акция переоцененной или переоцененной, и объединяет скользящую среднюю цену акции для генерации торговых сигналов. Когда цена проходит через верхнюю полосу, акция считается недооцененной и образуется сигнал покупки.

Принцип

Боллингерские полосы состоят из средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Средняя полоса представляет собой n-дневную простую скользящую среднюю величину; верхняя и нижняя полосы соответственно представляют собой два стандартных отклонения выше и ниже средней полосы. Когда цена акции близка к верхней полосе, она считается переоцененной, а когда она близка к нижней полосе, она считается недооцененной.

Эта стратегия сначала рассчитывает 20-дневные средние, верхние и нижние полосы Боллинджера. Затем она оценивает, является ли цена акции выше или ниже средней полосы. Если она выше средней полосы, образуется сигнал покупки. Если она ниже средней полосы, образуется сигнал продажи. В то же время, если цена акции проходит через верхнюю полосу, она служит сигналом закрытия, а если цена проходит через нижнюю полосу, она также служит сигналом закрытия.

Преимущества

Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она использует полосы Боллинджера для оценки переоценки и недооценки цен на акции, избегая проблемы слепой торговли. Когда цена акции переоценена, стратегия будет выдавать сигнал продажи. Когда цена акции недооценена, стратегия будет выдавать сигнал покупки. Это может эффективно фильтровать какой-то шум, и качество введенных торговых сигналов выше.

Кроме того, скользящая средняя используется в качестве вспомогательного показателя оценки в этой стратегии. Фактический прорыв скользящей средней по цене акций также является сильным сигналом тренда. В сочетании с суждением Боллингера Банда о переоценке и недооценке, сигналы стратегии могут быть более точными.

Риски

Самый большой риск этой стратегии заключается в самом индикаторе Болинджерских полос. Когда цена акций колеблется ненормально, диапазон Болинджерских полос также изменится соответственно. В это время могут возникать ситуации, когда цена акций явно переоценена или недооценена, но не достигла верхних или нижних рельсов Болинджерских полос. В результате стратегия не дает торговых сигналов.

Кроме того, основываясь исключительно на технических показателях, не учитывая фундаментальные факторы акции, также возникают определенные риски. Например, акции с снижающейся прибылью, но недооцененными ценами, или акции с высоким темпом роста прибыли, но относительно высокими ценами. В этих случаях может возникнуть некоторое отклонение между сигналами стратегии и фактической стоимостью акции.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте механизм стоп-лосса. Когда цена акции снижается на определенный процент по сравнению с ценой покупки, вынужденный стоп-лосс выходит. Это может эффективно контролировать максимальную потерю стратегии.

2. Добавьте правила суждения, такие как коэффициенты PE и PB, чтобы избежать покупки уже переоцененных акций.

3. Динамически регулируйте параметры. Сделайте параметры полос Боллинджера, такие как длина цикла и мультипликатор стандартного отклонения, динамически регулируются в соответствии с волатильностью различных акций. Это позволяет полосам Боллинджера лучше адаптироваться к колебаниям цен на акции.

Заключение

Стратегия Bollinger Bands позволяет избежать риска слепой торговли, выдавая торговые сигналы с помощью вспомогательных показателей суждения, которые могут эффективно фильтровать сигналы шума. В то же время, есть определенные ограничения, которые не могут полностью избежать влияния аномальных колебаний. В будущем оптимизация может быть проведена в таких аспектах, как остановка потерь, объединение фундаментальных и динамическое регулирование параметров, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.