Стратегия комбинированного показателя RSI с переворотом цены

Обзор

Эта стратегия объединяет стратегию переворота цены и индикатор относительной силы (RSI), чтобы достичь органической комбинации суждения о тренде и обнаружения перекупленной перепроданности. Часть переворота цены оценивает, произошел ли сигнал переворота цены, а часть RSI используется для определения того, перекуплен ли рынок или перепродан. Комбинация двух сигналов может эффективно отфильтровать ложные сигналы и улучшить качество сигнала.

Принцип стратегии

Часть переворота цены использует модель 123 для оценки переворотов цен. В частности, когда цена закрытия ниже, чем предыдущая цена закрытия в течение 2 дней подряд, и нижняя линия канала 9-дневного стохастического индикатора выше 50, генерируется сигнал покупки; когда цена закрытия выше, чем предыдущая цена закрытия в течение 2 дней подряд, и верхняя линия канала 9-дневного стохастического осциллятора ниже 50, генерируется сигнал продажи.

Часть RSI оценивает, является ли рынок перекупленным или перепроданным в зависимости от того, является ли индекс относительной силы выше 70 или ниже 30. RSI выше 70 является сигналом перекупления, а RSI ниже 30 является сигналом перепродажи.

Наконец, логическая операция AND выполняется на сигнале переворота цены и сигнале RSI. То есть только тогда, когда оба являются сигналами покупки или продажи, будет генерироваться фактический торговый сигнал для входа на рынок. Это эффективно фильтрует ложные сигналы от отдельных индикаторов и улучшает качество сигнала.

Анализ преимуществ

1. Сочетание нескольких показателей для оценки может эффективно отфильтровать ложные сигналы.

   Эта стратегия использует показатели ценового паттерна и показатели перекупленного-перепроданного одновременно. Два сигнала должны быть в одном направлении перед входом на рынок. Это может максимально отфильтровать ложные сигналы, которые может произвести один индикатор, и обеспечить надежность каждого сигнала входа.

2. Метод торговли с переломом в качестве основного и трендом в качестве дополнительного.

   В частности, для оценки ситуации с изменением цены используется модель 123. Это типичный метод торговли с изменением цены. В то же время индикатор RSI также может оценивать тенденции и выступать в качестве вспомогательного подтверждения. Сочетание основанного на изменении цены и поддерживаемого трендом может поймать возможности для изменения, избегая конфликтов трендов.

3. Простые настройки параметров для простых торговых операций.

   Эта стратегия использует только два общих индикатора с умеренным количеством параметров. Это делает общую структуру стратегии простой и понятной, с низкой сложностью для живых операций, что легко освоить. Это очень важно для живых трейдеров.

Анализ рисков

1. Риск отказа от обращения

   Существует вероятность неудачи, присущей перевороту цены, которой нельзя полностью избежать. Когда цена формирует сигнал 123, но затем снова переворачивается. Это приведет к неудаче торговли.

2. Риск чрезмерно высокой частоты торгов

   Стандарт самой стратегии является относительно свободным, что легко генерирует больше торговых сигналов.

3. Неправильные настройки параметров RSI

   Показатель RSI показывает зоны перекупленности/перепроданности по умолчанию до 30-70. Это эмпирические параметры.

Уменьшение риска

1. Соответственно корректировать размер позиции для контроля одиночных потерь.

2. Увеличьте условия фильтрации, чтобы уменьшить частоту торговли.

3. Испытывайте различные рынки и динамически регулируйте диапазоны параметров RSI, чтобы установить разумные значения.

Оптимизация стратегии

1. Добавить оценку показателя скользящей средней

   На существующей основе добавить правило оценки скользящей средней, чтобы отфильтровать шум малого диапазона в некоторой степени.

2. Оптимизировать настройки параметров RSI

   С помощью обратного тестирования исторических данных, проверить и определить оптимальную комбинацию параметров RSI перекупленных и перепроданных значений.

3. Оценить соотношение прибыли и убытка как выход из позиции

   В дополнение к существующему методу стоп-лосса, для блокировки прибыли может быть добавлен механизм выхода из отношения цели прибыли против стоп-лосса.

Резюме

Эта стратегия использует двойное подтверждение суждения об изменении цены и суждения о индикаторе RSI для реализации торговой идеи, основанной на изменении цены и поддерживаемой трендом. В то же время, настройки параметров просты и просты в понимании для живой торговли. Благодаря оптимизации можно добавить больше условий фильтрации для уменьшения частоты торговли при сохранении качества захвата сигнала.