Стратегия торговли черепахами на основе Дончианских каналов

Обзор

Название этой стратегии - Стратегия торговли черепахами на основе каналов Дончиана. Она заимствует основную идею из знаменитых Правил торговли черепахами и использует каналы Дончиана для определения рыночных тенденций в сочетании с скользящими средними для фильтрации, реализуя относительно простую следующую стратегию тренда.

Принцип стратегии

Основным показателем для суждения этой стратегии является Дончианский канал. Дончианский канал состоит из колеблющегося диапазона самых высоких и самых низких цен в N-дневный период. Если цена прорвется через верхнюю рельсу канала, это будет длинный сигнал; если она прорвется через нижнюю рельсу канала, это будет короткий сигнал. Эта стратегия использует быстрый Дончианский канал (10 дней) для выпуска сигналов и медленный Дончианский канал (20 дней) для остановки потерь.

Кроме того, эта стратегия также вводит две скользящие средние линии (50-дневной линии и 125-дневной линии) для фильтрации сигналов. Только когда быстрая скользящая средняя линия пересекает линию медленного скользящего среднего, будут торговаться длинные позиции; Только когда быстрая скользящая средняя линия пересекает линию медленного скользящего среднего, будут торговаться короткие позиции. Это может эффективно отфильтровать некоторые ложные сигналы.

Условия открытия этой стратегии следуют: цена проходит через верхнюю рельсу Доньцзяньского канала, а скоростная средняя линия пересекает линию медленного среднего движения. Когда оба условия выполнены, будут открыты длинные позиции; цена проходит через нижнюю рельсу Доньцзяньского канала, и быстро движущаяся средняя линия пересекает линию медленного среднего движения, а затем открывает короткие позиции. Условия закрытия - когда цена касается противоположных медленных границ Доньцзяньского канала.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

1. Используя канал Дончиана для определения направления тренда, эффект обратного теста лучше для успешного улавливания большого тренда;

2. Добавление фильтра скользящей средней может отфильтровать некоторые ложные сигналы и избежать потерь;

3. Сочетание быстрых и медленных каналов Donchain и скользящих средних может сбалансировать частоту торговли и точность стоп-лосса;

4. Риск хорошо контролируется с механизмом стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии:

1. На шоковом рынке может быть больше небольших проигрышных ордеров;

2. При обратном тренде фильтрация скользящих средних увеличит затраты на открытие;

3. На резких рынках можно добиться остановки.

Контрмеры и решения:

1. Соответственно регулировать параметры, сокращать цикл Дончи, сокращать цикл скользящей средней, чтобы адаптироваться к разным рынкам.

2. Увеличить оценку основного тренда, чтобы избежать построения позиций против основного тренда.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Например, вводить объем, открывать позиции только тогда, когда объем увеличивается;

2. Увеличить суждение о горячих областях. комбинировать с поддержкой, давлением, полосы, шаблоны и так далее, чтобы избежать горячих областей при открытии позиций;

3. Оптимизировать стратегии стоп-лосса. Ввести отслеживание стоп-лосса, волатильность стоп-лосса, время стоп-лосса и т.д., чтобы сделать стоп-лосс умнее.

Резюме

В целом, эта стратегия является очень типичной и простой следующей стратегии тренда. Она достигает хороших результатов бэкстеста путем определения направления через канал Дончиана и фильтрации сигналов через скользящие средние. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые преследуют большие тенденции, с хорошим контролем рисков и легко реализовать в реальной торговле. Оптимизируя некоторые параметры и правила, процент выигрыша и прибыльность могут быть еще лучше.