Динамические скользящие средние и стратегия торговли по каналу Келтнера

Обзор: Эта стратегия объединяет динамические скользящие средние, индикатор Super Trend, потенциальные уровни поддержки и сопротивления и Keltner Channels для проведения многоуровневых суждений о колебаниях цен и достижения автоматизированной торговли, следующей за трендом.

Логика стратегии:
Эта стратегия использует динамические скользящие средние для определения среднесрочного направления тренда цен. В частности, на основе выбора пользователя сценарий принимает Простую скользящую среднюю (SMA) или Экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Когда самая высокая цена, самая низкая цена и цена закрытия все выше, чем в предыдущий день, это указывает на бычью тенденцию. Когда все они ниже, чем в предыдущий день, это указывает на медвежий тренд. На основе этого, в сочетании с позицией динамических скользящих средних, генерируются сигналы купли и продажи.

Кроме того, стратегия также использует индикатор Super Trend для выявления долгосрочных тенденций. Индикатор Super Trend включает в себя средний истинный диапазон (ATR) и генерирует сигналы покупки, когда цены выше верхней полосы, в то время как предыдущий закрытие было ниже верхней полосы. Он генерирует сигналы продажи, когда цены проходят ниже нижней полосы, в то время как предыдущее закрытие было выше нижней полосы.

Для фильтрации ложных сигналов эта стратегия использует каналы Келтнера для выявления верхних и нижних полос канала. В сочетании с диапазоном канала и индикатором Super Trend он может достичь следующей за трендом торговли. В частности, когда цены выходят из верхней полосы вверх, а вчера закрытие было ниже верхней полосы, генерируются сильные сигналы покупки. Когда цены выходят из нижней полосы, а вчера закрытие было выше нижней полосы, запускаются сильные сигналы продажи.

Кроме того, сценарий помогает составить график потенциальных уровней поддержки и сопротивления для дальнейшего определения ключевых уровней цен.

Преимущества:

1. В сочетании с динамическими скользящими средними и индикатором Super Trend он строго оценивает направление тренда и эффективно фильтрует ложные прорывы на рынке.

2. Строгие условия прорыва гарантируют качество торговых сигналов.Цены должны действительно прорываться в верхних или нижних диапазонах канала, в сочетании с позицией вчерашнего закрытия, чтобы избежать ловушек.

3. Индикатор Super Trend может отслеживать долгосрочные тенденции и отслеживать направленные тенденции.

4. Потенциальные уровни поддержки и сопротивления помогают определить ключевые ценовые точки и выявить возможности перехода.

5. В целом частота торгов умеренная без чрезмерно интенсивной торговли.

Риски:

1. На рыночных диапазонах индикаторы могут выдавать вводящие в заблуждение сигналы, что приводит к неэффективным потерям от прорыва.

2. Точки остановки при выходе из диапазонов каналов могут быть слишком широкими с высокими рисками на одну сделку.

3. При отслеживании долгосрочных тенденций некоторые среднесрочные возможности для перемены могут быть упущены.

4. Системы скользящих средних иногда реагируют медленнее на внезапные события.

Направления оптимизации: Исходя из различных рыночных условий и торговых предпочтений, эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Корректировка параметров скользящей средней для оптимизации чувствительности системы индикаторов к изменениям цен.

2. Регулировать параметры периода ATR и фактора индикатора Super Trend для оптимизации его функциональности.

3. Стойка потерь, основанная на времени, может дополнительно контролировать риски потери по торговле.

4. Включить другие вспомогательные показатели, такие как полосы Боллинджера и KD, чтобы дополнительно оценить местные коррекции и возможности отмены.

5. Используйте открытие, закрытие и т. д. для изображения моделей свечей для интуитивного визуального суждения о ценовых действиях.

6. Провести оптимизацию параметров и обратное тестирование для сравнения результатов различных комбинаций параметров.

Заключение: Эта стратегия объединяет динамические скользящие средние, индикатор супер-тенденции, каналы Келтнера и другие множество индикаторов для достижения автоматизированной торговли, следующей за трендом. Ключевые преимущества включают: четкое генерирование сигналов, относительно высокий показатель выигрыша; отслеживание долгосрочных тенденций и захват направленных возможностей; разумные точки остановки потери для контроля рисков по торговле. Эффективные комбинации многоиндикаторов строго фильтруют ложные прорывы и обеспечивают относительно высокое качество торговых сигналов, подходящих для автоматизированной торговли. Благодаря настройке и оптимизации параметров эта стратегия может адаптироваться к различным рыночным средам и помогать ручным решениям в поиске торговых возможностей.