Стратегия отслеживания тенденций в Bohr Steel
ChaoZhang
Обзор
Стратегия, основанная на анализе боевых поясов, движущихся средних и объемов торгов, обеспечивает надежную стратегию отслеживания тенденций. Эта стратегия направлена на то, чтобы улавливать потенциальные изменения тенденций и использовать рыночную динамику для получения прибыли.
Стратегический принцип
Боровая лента
Используйте боевую ленту для определения состояния перекупки и перепродажи на рынке. Помощь в принятии решений с помощью четкой визуализации восходящих и нисходящих полос.
Основным принципом борской ленты является вычисление восходящей и нисходящей траектории на основе средней стоимости акций и стандартной разницы в течение определенного периода.
Фильтры для средних движений
Внедрение фильтра движущихся средних для усиления идентификации тенденций. Пользователь может выбрать различные типы движущихся средних, такие как простые движущиеся средние, показательные движущиеся средние и весомые движущиеся средние.
Сигнал покупки (продажи) возникает, когда цена пересекает (перерывает) скользящую среднюю.
Анализ объемов сделок
Позволяет пользователю интегрировать анализ трафика в стратегию для подтверждения сигнала. Количественные столбики разных цветов указывают на трафик выше или ниже среднего значения.
Прорыв средней по объему сделок может быть использован для подтверждения ценового сигнала.
Анализ преимуществ
Устойчивая стратегия отслеживания тенденций
Показатели, основанные на боевых лентах, скользящих средних и количестве сделок, идентифицируют рыночный тренд.
Это позволяет оперативно отслеживать ценовые тенденции и получать прибыль от них.
Гибкость и индивидуальность
Пользователи могут выбрать параметры полосы Боля, тип и длину скользящих средних для оптимизации.
Долгие и пустые позиции контролируются отдельно.
Визуализация и подтверждение
Двойной сигнальный механизм, подтверждающий сигнал цены на боевую ленту с помощью движущихся средних и объемов торгов.
Интуитивное отображение торговых сигналов, таких как скользящая средняя, стоп-линия.
Управление рисками
На основе ATR рассчитывается стоп-лост. Можно настроить ATR-цикл и стоп-лост-ATR-множитель.
Корректируйте размер позиции в зависимости от процента риска, связанного с удержанием позиции.
Анализ рисков
Риски обратного цикла
- Различные исторические циклы могут влиять на эффективность стратегии. Следует проводить обратную проверку в разных циклах, чтобы обеспечить устойчивость стратегии.
Риск изменения тренда
- Частые сбои при колебаниях могут быть снижены путем оптимизации параметров скользящих средних.
Риск переоптимизации
- Оптимизация с несколькими параметрами может привести к переоптимизации, следует использовать комбинацию с несколькими параметрами и проводить проверку на устойчивость.
Риск задержки технических показателей
- Существует определенная задержка в расчете показателя, который не может полностью зависеть от показателя.
Направление оптимизации
Параметры оптимизации
- Оптимизация параметров боевой ленты, типов движущихся средних и параметров ATR для различных сортов и периодов.
Оптимизация позиций
- Проверка различных уровней процента риска для позиций и оптимизация стоп-лосс-коэффициентов.
Оптимизация сигнала
- Тест включает в себя фильтрацию сигналов других вспомогательных показателей, таких как KD, MACD и т. д.
Оптимизация кода
- Оптимизация логики суждения сигналов, уменьшение ненужного открытия позиций. Использование объектно-ориентированного программирования повышает масштабируемость.
Подвести итог
Стратегия, объединяющая боевую ленту, подвижные средние и анализ объема торгов, создает механическую торговую систему, которая отслеживает тенденции. Преимущество стратегии заключается в том, что механизм подтверждения сильных сигналов, риск контролируется. Впоследствии можно повысить стабильность и прибыльность стратегии с помощью параметров и оптимизации сигналов.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sosacur01
//@version=5
strategy(title="Bollinger Band | Trend Following", overlay=true, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.2, initial_capital=10000)
//--------------------------------------
//BACKTEST RANGE
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 jan 2017"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 jul 2100"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")
//--------------------------------------
//LONG/SHORT POSITION ON/OFF INPUT
LongPositions = input.bool(title='On/Off Long Postion', defval=true, group="Long & Short Position")
ShortPositions = input.bool(title='On/Off Short Postion', defval=true, group="Long & Short Position")
//--------------------------------------
//MA INPUTS
averageType1 = input.string(defval="WMA", group="MA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "RMA", "SWMA", "ALMA", "VWMA", "VWAP"])
averageLength1 = input.int(defval=99, title="MA Lenght", group="MA")
averageSource1 = input(close, title="MA Source", group="MA")
//MA TYPE
MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1) =>
switch str.upper(averageType1)
"SMA" => ta.sma(averageSource1, averageLength1)
"EMA" => ta.ema(averageSource1, averageLength1)
"WMA" => ta.wma(averageSource1, averageLength1)
"HMA" => ta.hma(averageSource1, averageLength1)
"RMA" => ta.rma(averageSource1, averageLength1)
"SWMA" => ta.swma(averageSource1)
"ALMA" => ta.alma(averageSource1, averageLength1, 0.85, 6)
"VWMA" => ta.vwma(averageSource1, averageLength1)
"VWAP" => ta.vwap(averageSource1)
=> runtime.error("Moving average type '" + averageType1 +
"' not found!"), na
//MA VALUES
ma = MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1)
//MA CONDITIONS
bullish_ma = close > ma
bearish_ma = close < ma
//PLOT COLOR
ma_plot = if close > ma
color.navy
else
color.rgb(49, 27, 146, 40)
//MA PLOT
plot(ma,color=ma_plot, linewidth=2, title="MA")
//--------------------------------------
//BB INPUTS
length = input.int(20, minval=1, group="BB")
src = input(close, title="Source", group="BB")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev", group="BB")
//BB VALUES
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
//BBPLOT
//plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2978ffa4, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2978ffa4, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 47, 243, 97))
//BB ENTRY AND EXIT CONDITIONS
bb_long_entry = close >= upper
bb_long_exit = close <= lower
bb_short_entry = close <= lower
bb_short_exit = close >= upper
//---------------------------------------------------------------
//VOLUME INPUTS
useVolumefilter = input.bool(title='Use Volume Filter?', defval=false, group="Volume Inputs")
dailyLength = input.int(title = "MA length", defval = 30, minval = 1, maxval = 100, group = "Volume Inputs")
lineWidth = input.int(title = "Width of volume bars", defval = 3, minval = 1, maxval = 6, group = "Volume Inputs")
Volumefilter_display = input.bool(title="Color bars?", defval=false, group="Volume Inputs", tooltip = "Change bar colors when Volume is above average")
//VOLUME VALUES
volumeAvgDaily = ta.sma(volume, dailyLength)
//VOLUME SIGNAL
v_trigger = (useVolumefilter ? volume > volumeAvgDaily : inTradeWindow)
//PLOT VOLUME SIGNAL
barcolor(Volumefilter_display ? v_trigger ? color.new(#6fe477, 77):na: na, title="Volume Filter")
//---------------------------------------------------------------
//ENTRIES AND EXITS
long_entry = if inTradeWindow and bullish_ma and bb_long_entry and v_trigger and LongPositions
true
long_exit = if inTradeWindow and bb_long_exit
true
short_entry = if inTradeWindow and bearish_ma and bb_short_entry and v_trigger and ShortPositions
true
short_exit = if inTradeWindow and bb_short_exit
true
//--------------------------------------
//RISK MANAGEMENT - SL, MONEY AT RISK, POSITION SIZING
atrPeriod = input.int(14, "ATR Length", group="Risk Management Inputs")
sl_atr_multiplier = input.float(title="Long Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
sl_atr_multiplier_short = input.float(title="Short Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
i_pctStop = input.float(2, title="% of Equity at Risk", step=.5, group="Risk Management Inputs")/100
//ATR VALUE
_atr = ta.atr(atrPeriod)
//CALCULATE LAST ENTRY PRICE
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
//STOP LOSS - LONG POSITIONS
var float sl = na
//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - LONG POSITION
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
sl := lastEntryPrice - (_atr * sl_atr_multiplier)
//IN TRADE - LONG POSITIONS
inTrade = strategy.position_size > 0
//PLOT SL - LONG POSITIONS
plot(inTrade ? sl : na, color=color.blue, style=plot.style_circles, title="Long Position - Stop Loss")
//CALCULATE ORDER SIZE - LONG POSITIONS
positionSize = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier)
//============================================================================================
//STOP LOSS - SHORT POSITIONS
var float sl_short = na
//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - SHORT POSITIONS
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
sl_short := lastEntryPrice + (_atr * sl_atr_multiplier_short)
//IN TRADE SHORT POSITIONS
inTrade_short = strategy.position_size < 0
//PLOT SL - SHORT POSITIONS
plot(inTrade_short ? sl_short : na, color=color.red, style=plot.style_circles, title="Short Position - Stop Loss")
//CALCULATE ORDER - SHORT POSITIONS
positionSize_short = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier_short)
//===============================================
//LONG STRATEGY
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when = long_entry, qty=positionSize)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", when = (long_exit), comment="Close Long")
strategy.exit("Long", stop = sl, comment="Exit Long")
//SHORT STRATEGY
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when = short_entry, qty=positionSize_short)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", when = (short_exit), comment="Close Short")
strategy.exit("Short", stop = sl_short, comment="Exit Short")
//ONE DIRECTION TRADING COMMAND (BELLOW ONLY ACTIVATE TO CORRECT BUGS)
//strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)