Стратегия быстрого прорыва и медленного прорыва

Обзор

Эта стратегия генерирует сигналы покупки и продажи путем расчета быстрой EMA и медленной EMA, и длинный, когда быстрая EMA пересекает поверх медленной EMA, и короткий, когда быстрая EMA пересекает ниже медленной EMA, чтобы получить прибыль.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном использует концепцию сглаживания индикатора EMA. EMA означает экспоненциальную скользящую среднюю, которая является техническим индикатором, который использует исторические ценовые тенденции для прогнозирования будущих ценовых тенденций. Индикатор EMA состоит из быстрой линии и медленной линии, где быстрая линия более чувствительна к недавним изменениям цен, а медленная линия более чувствительна к историческим изменениям цен. Когда краткосрочные колебания цен превышают определенный уровень, быстрая линия пересекает выше или ниже медленной линии, генерируя сигналы покупки или продажи.

В частности, эта стратегия выбирает EMA с длиной 37 как быструю линию и EMA с длиной 175 как медленную линию. Она генерирует сигнал покупки, когда быстрая линия пересекает над медленной линией для длинного хода, и генерирует сигнал продажи, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии для короткого хода. Она реализует стоп-лосс или прибыль после длинного хода медленной линией, пересекающей ниже быстрой линии.

Преимущества стратегии

Эта кроссоверная стратегия EMA имеет следующие преимущества:

1. Простой принцип, легко понятный и реализуемый
2. Может эффективно отслеживать краткосрочные тенденции на рынке
3. Относительно низкий риск отзыва
4. Периоды EMA могут быть адаптированы к различным продуктам

Стратегические риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми потенциальными рисками:

1. Склонны к созданию ложных сигналов, могут входить слишком рано или слишком поздно
2. Задержка показателя EMA, возможно, не будет достигнут ключевых переломных моментов
3. Легко остановиться на рынках с ограниченным диапазоном
4. Риск чрезмерной адаптации, сомнительный эффект в режиме реального времени

Чтобы уменьшить эти риски, мы можем рассмотреть возможность оптимизации сроков входа, установки уровней остановки потерь, объединения с другими показателями для фильтрации и так далее.

Направления оптимизации стратегии

Есть возможности для дальнейшей оптимизации этой стратегии:

1. Оптимизировать параметры периода EMA для адаптации к различным характеристикам продукта
2. Добавление фильтров показателей объема для предотвращения ошибочного входа во время колебаний рынка
3. Настроить движущийся стоп-лосс, постепенно корректировать уровень стоп-лосса в соответствии с тенденцией
4. Комбинировать с индикаторами волатильности для динамической корректировки размера позиции на основе волатильности рынка

Резюме

В целом, эта простая стратегия перекрестного использования EMA легко понять для новичков. Но ее фактический эффект требует практической проверки, и инвесторы также должны знать о рисках перенапряжения бэкстеста при его использовании. Оптимизируя параметры, комбинируя индикаторы и т. Д., Стабильность и практический эффект этой стратегии могут быть еще больше повышены.