В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия OB/OS медленного RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 18:07:48
Тэги:

Обзор

Стратегия Slow RSI OB/OS открывает новые торговые возможности, продлевая период обратного отсчета RSI, чтобы уменьшить колебания кривой RSI.

Логика стратегии

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы по умолчанию продлить период обратного обзора RSI до 500 бар, а затем сгладить кривую RSI с 250-барной SMA. Это может значительно уменьшить колебания RSI и замедлить скорость его реакции, тем самым создавая новые торговые сигналы.

Продленный период обратного обзора ослабляет колебания RSI, поэтому критерии уровня перекупленности и перепродажи также должны быть скорректированы. Стратегия устанавливает настраиваемую линию перекупленности на 52 и линию перепродажи на 48. Долгий сигнал запускается, когда сглаженный RSI пересекает линию перепродажи снизу. Краткий сигнал запускается, когда он пересекает линию перекупленности сверху.

Преимущества

Высоко инновационный, изучая новые торговые идеи в течение длительных периодов
Значительно снижает ложные сигналы и улучшает стабильность
Настраиваемые пороги OB/OS, адаптируемые к различным рынкам
Разрешить пирамиду для повышения рентабельности

Риски

Отсутствие краткосрочных возможностей из-за длительных периодов
Требует терпения в ожидании торговых сигналов
Неправильное установление порога OB/OS может увеличить потери
Риски попасть в ловушку

Решения:

Сократить периоды должным образом, чтобы увеличить частоту торговли
Принимать частичные позиции для диверсификации рисков
Оптимизация параметров для адаптации к изменяющимся условиям рынка
Установите стоп-лосс, чтобы избежать больших потерь

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры RSI для поиска наилучшей комбинации периодов
Испытать различные периоды сглаживания SMA
Оптимизировать параметры OB/OS для различных рынков
Добавление стратегий стоп-лосса для контроля одиночных потерь

Заключение

Стратегия Slow RSI OB/OS успешно исследовала новые торговые идеи путем продления периодов и использования SMA для подавления колебаний. При надлежащей настройке параметров и контроле рисков стратегия имеет потенциал для достижения устойчивой и прибыльной избыточной доходности. В заключение, стратегия является очень инновационной и ценной в использовании.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// Wilder was a very influential man when it comes to TA. However, I'm one to always try to think outside the box. 
// While Wilder recommended that the RSI be used only with a 14 bar lookback period, I on the other hand think there is a lot to learn from RSI if one simply slows down the lookback period 
// Same applies for MACD.
// Every market has its dynmaics. So don't narrow your mind by thinking my source code input levels are the only levels that work.
// Since the long lookback period weakens the plot volatility, again, one must think outside the box when trying to guage overbought and oversold levels. 

// Good luck and don't bash me if some off-the-wall FA spurned divergence causes you to lose money.
// And NO this doesn't repaint and I won't answer those who ask. 
//@version=4

strategy("SLOW RSI OB/OS Strategy", overlay=false)
price = input(ohlc4, title="Price Source")
len = input(500, minval=1, step=5,  title="RSI Length")
smoother = input(250, minval=1, step=5, title="RSI SMA")
up = rma(max(change(price), 0), len)
down = rma(-min(change(price), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
EmaRSI = ema(rsi,smoother)
plot(EmaRSI, title="EmaRSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)


OB = input(52, step=0.1)
OS = input(48, step=0.1)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = change(EmaRSI) > 0 and EmaRSI <= 50 and crossover(EmaRSI, OS)
short = change(EmaRSI) < 0 and EmaRSI >= 50 and crossunder(EmaRSI, OB)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

// If you want to try to play with exits you can activate these!

//closelong = crossunder(EmaRSI, 0) //or crossunder(EmaRSI, OS)
//closeshort = crossover(EmaRSI, 0) //or crossover(EmaRSI, OB)

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)

Больше