В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия отслеживания колебаний с двойным перекрестным EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 11:38:51
Тэги:

Обзор

Стратегия Dual EMA Crossover Oscillation Tracking - это стратегия, которая идентифицирует тенденции с использованием индикатора EMA и отслеживает колебания при волатильных рыночных условиях.

Логика стратегии

Эта стратегия использует 20-периодный EMA в качестве индикатора для оценки тенденций.Когда цена пересекает EMA, это сигнализирует о восходящей тенденции, а когда цена пересекает ниже, это сигнализирует о нисходящей тенденции.

Когда цена пересекает пределы EMA, длинную позицию вводят с использованием самой высокой цены за последние 20 периодов в качестве прибыли и самого низкого минимума с момента перекрестка в качестве стоп-лосса.

В то же время стратегия также проверяет, является ли ADX выше 30. Сделки совершаются только тогда, когда тенденция достаточно сильна, т.е. когда ADX выше 30.

Во время открытых сделок, последующая остановка продолжает корректироваться в зависимости от рыночных условий, чтобы получить больше прибыли.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе преимущества как отслеживания тренда, так и торговли колебаниями. Она может производить более высокую доходность во время трендовых рынков и более последовательную доходность во время колебаний.

Использование EMA также сохраняет параметры простыми, снижая риски чрезмерной оптимизации и обеспечивая стабильность.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в возможности более частых остановок во время интенсифицированных колебаний.

Кроме того, правильное размещение стоп-лосса также является ключевым. Чрезмерно широкие остановки могут увеличить сумму потерь на одной сделке. Чрезмерно узкие остановки могут быть слишком чувствительными и увеличивать вероятность остановки. Необходимо найти баланс между целями прибыли и рисками остановки.

Руководство по оптимизации

Возможные оптимизации для этой стратегии включают:

Проверяю больше периодов EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию.
оптимизация параметров ADX, включая период ADX и пороговые значения.
Улучшение алгоритмов получения прибыли и остановки потерь, например, путем внедрения динамических остановок.
Объединение дополнительных индикаторов, таких как KDJ и MACD, для создания многоиндикаторной системы подтверждения.

Резюме

Вкратце, стратегия Dual EMA Crossover Oscillation Tracking является очень практичной стратегией. Она сочетает в себе сильные стороны как стратегий трендовой торговли, так и стратегий колебаний. Она может использоваться как для долгосрочного отслеживания, так и для краткосрочной торговли. Дальнейшее улучшение производительности может быть достигнуто путем оптимизации параметров и добавления подтверждающих индикаторов.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Linda Raschke's Holy Grail", shorttitle="RHG", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true)
adxlen = input(14, title="ADX period")
adxMin = input(30)
dilen = adxlen
f_highest(_src, _length)=>
    _adjusted_length = _length < 1 ? 1 : _length
    _value = _src
    for _i = 0 to (_adjusted_length-1)
        _value := _src[_i] >= _value ? _src[_i] : _value
    _return = _value

f_lowest(_src, _length)=>
    _adjusted_length = _length < 1 ? 1 : _length
    _value = _src
    for _i = 0 to (_adjusted_length-1)
        _value := _src[_i] <= _value ? _src[_i] : _value
    _return = _value

dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

emaLength = input(20)
curEma = ema(close, emaLength)
highPeriod = input(20)
d = na

takeProfitLong = highest(high, highPeriod) 
stopLossLong = f_lowest(low, barssince(low >= curEma))

if strategy.position_size == 0
    if adx(dilen, adxlen) <= adxMin or high < curEma 
        strategy.cancel("Long")
    if adx(dilen, adxlen) > adxMin and low < curEma and high > curEma and curEma > curEma[highPeriod / 2] and curEma > curEma[highPeriod] and takeProfitLong > high
        strategy.order("Long", strategy.long, stop = high)
        strategy.exit("Exit", "Long", limit = takeProfitLong, stop = stopLossLong)
        d := high

takeProfitShort = lowest(low, highPeriod) 
stopLossShort = f_highest(high, barssince(high <= curEma))

if strategy.position_size == 0
    if adx(dilen, adxlen) <= adxMin or low > curEma 
        strategy.cancel("Short")
    if adx(dilen, adxlen) > adxMin and high > curEma and low < curEma and curEma < curEma[highPeriod / 2] and curEma < curEma[highPeriod] and takeProfitShort < low
        strategy.order("Short", strategy.short, stop = low)
        strategy.exit("Exit", "Short", limit = takeProfitShort, stop = stopLossShort)
        d := low


strategy.close("Exit")

plot(d == high ? stopLossLong : d == low ? stopLossShort : na, style = circles, linewidth = 4, color = red)
plot(d == high ? takeProfitLong : d == low ? takeProfitShort : na, style = circles, linewidth = 4, color = green)
plot(d, style = circles, linewidth = 4, color = yellow)
plot(curEma, color = black, linewidth = 2)  

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(3, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(6, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(08, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

Больше