Стратегия силы медведя

Обзор

Стратегия медвежьей силы - это количественная стратегия торговли, основанная на индикаторе медвежьей силы. Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем вычисления силы ежедневных цен закрытия по отношению к ценам открытия для определения текущего длинного/короткого статуса рынка. Она становится короткой, когда медвежья сила превышает установленный уровень продажи, и становится длинной, когда медвежья сила падает ниже установленного уровня покупки. Эта стратегия подходит для среднесрочной торговли.

Принцип стратегии

Основным показателем стратегии Bear Power является Bear Power Indicator. Этот показатель рассчитывает длинную/короткую мощность рынка на основе разницы между ценой закрытия и ценой открытия. Конкретная формула расчета выглядит следующим образом:

Если Close < Open:
Если Prev Close > Prev Open:
Мощность медведя = max ((Close - Open, High - Low) Другие: Сила медведя = высокая - низкая

Если Close >= Open: Если Prev Close > Prev Open: Мощность медведя = max ((Prev Close - низкий, высокий - закрыть) Другие: Мощность медведя = max ((Открыть - Низкий, Высокий - Закрыть)

Основная идея этой формулы заключается в том, что если цена закрытия < цена открытия сегодня, это указывает на нисходящую силу на рынке сегодня, что характерно для медвежьего рынка; если цена закрытия > = цена открытия, это указывает на восходящую силу или консолидацию на рынке сегодня, характерно для бычьего рынка.

После вычисления индикатора медвежьей силы стратегия устанавливает линию продажи и линию покупки. Она становится короткой, когда медвежья сила пересекает линию продажи, и длинной, когда медвежья сила пересекает линию покупки.

Анализ преимуществ

Стратегия Bear Power имеет следующие преимущества:

1. Источник торговых сигналов уникален и обладает некоторыми ведущими возможностями.

2. В отличие от стратегий, которые агрессивно отслеживают рынок, стратегия Bear Power выдает торговые ордера только тогда, когда на рынке появляются четкие длинные/короткие сигналы, которые могут эффективно избежать ненужных потерь.

3. Стратегия имеет низкую сложность в реализации и легко применяется на практике.

4. Он может быть гибко оптимизирован в соответствии с потребностями. Например, позиции линии покупки / продажи могут быть скорректированы для разных рынков, может быть добавлена обратная логика торговли и т. Д.

Анализ рисков

Стратегия Bear Power также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Рынок может оставаться ограниченным диапазоном в течение длительных периодов, и стратегия не сможет получить огромную прибыль, генерируемую тенденциями.

2. Индикатор медвежьей силы не является 100% надежным для суждений, и его сигналы могут не работать.

3. Стратегия опирается исключительно на один или два индикатора для сигналов, что делает ее склонной к перенастройке. Одиночные стратегии, как правило, терпят неудачу в фактической торговле.

4. Стоимость торговли и скольжение не учитываются в стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия Bear Power может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте логику стоп-лосса. Своевременная стоп-лосс, когда движения рынка противоречат сигналам, может уменьшить потери.

2. Добавьте подтверждение от других индикаторов. Комбинируйте такие индикаторы, как скользящие средние и волатильность, чтобы подтвердить сигналы Bear Power и предотвратить сбои.

3. Внедрение моделей машинного обучения. Использование нейронных сетей, SVM и т. д. для обучения индикатора Bear Power и создания более надежных моделей длинного / короткого суждения.

4. Оптимизировать позиции линии покупки/продажи. Найти оптимальные комбинации параметров с помощью бэкстестинга. Адаптивные линии также могут использоваться на основе профиля рынка.

5. Добавьте механизмы, следующие за трендом.

Заключение

Стратегия Bear Power определяет рыночные структуры и прибыль от коротких позиций на медвежьих рынках на основе уникального индикатора Bear Power. Эта стратегия имеет контролируемые снижения и легко внедряется, подходит для среднесрочной торговли. Мы можем дополнительно оптимизировать ее в таких аспектах, как добавление остановок, проверка сигналов, машинное обучение и т. Д., Чтобы сделать ее надежной количественной стратегией.