Стратегия прорыва Bollinger Bands

Обзор

Моментная стратегия прорыва полос Боллинджера - это количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе индикатор полос Боллинджера и индикатор скользящей средней для совершения операций прорыва в определенных условиях импульса. Стратегия в основном использует верхние и нижние рельсы полос Боллинджера для определения цен и добавляет дополнительную фильтрацию цен с движущимися средними, выдавая сигналы купли и продажи в определенных условиях импульса для совершения операций прорыва на верхних и нижних рельсах полос Боллинджера.

Принцип стратегии

Стратегия основана в основном на индикаторе полос Боллинджера и индикаторе скользящей средней средней. полосы Боллинджера и скользящие средние относятся к индикаторам, следующим за трендом. полосы Боллинджера используют концепцию стандартного отклонения для изображения высокого и низкого диапазона колебаний цен. скользящая средняя сглаживает данные о ценах и оценивает направление ценовой тенденции.

Основная логика стратегии заключается в следующем:

1. Инициализировать параметры полос Боллинджера и рассчитать средний рельс, верхний рельс и нижний рельс.

2. Инициализируйте параметры скользящей средней.

3. Сигнал покупки: когда цена проходит через нижнюю рельсу полос Боллинджера снизу вверх, а скользящая средняя находится ниже нижней рельсы, делайте длинный ход.

4. Сигнал продажи: когда цена проходит через верхний рельс полос Боллинджера сверху вниз и скользящая средняя находится выше верхнего рельса, перейдите на короткий.

5. Сигнал выхода: когда цена вновь входит в диапазон полос Боллинджера, закрыть позицию.

Стратегия сочетает в себе использование полос Боллинджера и показателей скользящей средней для генерации торговых сигналов при определенных условиях импульса, что является типичной стратегией, следующей за трендом.

Преимущества

1. Используя полосы Боллинджера для четкого определения диапазона колебаний цен и скользящую среднюю для определения направления тренда цен, торговые сигналы, образованные комбинацией фильтрации двойных индикаторов, имеют относительно высокую надежность.

2. В дополнение к тому, что цена прорывается через границу полос Боллинджера, для прорыва также требуется скользящая средняя, что обеспечивает достаточную поддержку импульса, чтобы избежать ложных прорывов.

3. Параметры стратегии устанавливаются разумно и гибко, что позволяет корректировать параметры полос Боллинджера и циклов скользящих средних, чтобы адаптироваться к различным сортам и рыночным условиям.

4. Идея стратегии ясна и понятна, легко реализовать и проверить.

Риски

1. Показатель волатильности Bollinger Bands сам по себе имеет потенциальное отставание в быстро меняющихся тенденциях, что может генерировать недействительные торговые сигналы.

2. При использовании в качестве фильтрующего индикатора, настройка его параметров напрямую влияет на частоту стратегии.

3. Опираясь как на индикатор полос Боллинджера, так и на индикатор скользящей средней для формирования эффективных сигналов, если один из них потерпит неудачу, вся стратегия будет затронута.

4. Когда цены отступают, чтобы проверить границу полос Боллинджера, они склонны к ловушке.

Руководство по оптимизации

1. Оптимизировать параметры полос Боллинджера для адаптации к сортам с различными циклами и волатильностью, например, изменение параметров мультипликатора периода и стандартного отклонения полос Боллинджера.

2. Оптимизировать параметры цикла скользящей средней для сбалансирования частоты и эффекта фильтрации.

3. Увеличьте стратегию стоп-лосса для контроля максимальных потерь на сделку.

4. Объединяется с другими индикаторами, такими как RSI и MACD, для формирования сложных индикаторов и обогащения торговых сигналов для стратегии.

5. Комбинируйте модели машинного обучения, чтобы помочь оценить направление ценового тренда и уровень успеха прорыва.

Заключение

Эта стратегия объединяет индикатор полос Боллинджера с индикатором скользящей средней, чтобы генерировать сигналы входа и выхода после обеспечения определенного импульса ценового прорыва. Идея стратегии ясна и проста в реализации и может эффективно отслеживать тренды рынков. Но в то же время есть также определенные риски отката.