Слияние краткосрочной и долгосрочной стратегии принятия решений ЕМА

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать перекрестки между краткосрочной EMA и долгосрочной EMA в качестве сигналов покупки и продажи. В частности, когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA снизу, генерируется сигнал покупки. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA сверху, генерируется сигнал продажи.

Принцип стратегии

Стратегия сначала определяет краткосрочный период EMA как 3 дня, а долгосрочный период EMA как 30 дней. Затем она рассчитывает значения этих двух EMA. Краткосрочная EMA отражает недавние изменения цен, а долгосрочная EMA отражает долгосрочные ценовые тенденции. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, это указывает на то, что последние цены начали расти, превзойдя долгосрочную тенденцию. Это сигнал для установления длинной позиции. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, это указывает на то, что последние цены начали падать, не соответствуя долгосрочной тенденции. Это время для установления краткосрочной позиции.

В частности, стратегия определяет разницу для оценки перекрестности EMA. Когда разница больше порога 0,0005, генерируется сигнал покупки. Когда она меньше порога - 0,0005, генерируется сигнал продажи. Положительность и отрицательность разницы означают, что краткосрочная EMA выше или ниже долгосрочной EMA. Трейдеры используют это для определения направления открытия.

Стратегия также обозначает треугольник вверх и треугольник вниз графики на свечном графике для визуального отображения сигналов покупки и продажи.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она проста и эффективна: она использует самый базовый показатель EMA для оценки структуры рынка и избегает риска чрезмерной адаптации от чрезмерно сложных моделей.

Как индикатор отслеживания тренда, EMA может эффективно сглаживать случайный шум и определять долгосрочные и краткосрочные направления тренда. По сравнению с другими общими индикаторами, такими как долгосрочные и краткосрочные скользящие средние перекрестки, EMA имеет функцию экспоненциального сглаживания в расчете, которая может быстрее реагировать на изменения цен.

Кроме того, путем объединения нескольких циклов EMA перекрестное взаимодействие между долгосрочными и краткосрочными EMA может отфильтровать ложные прорывы в некоторой степени по сравнению со стратегией одного цикла EMA, что делает его более надежным.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в отставании самой EMA. При быстрых разрывах или перепадах цены перекрестные сигналы EMA часто отстают, не отражая изменения рынка во времени. Это может привести к упущению лучших возможностей открытия или неспособности вовремя остановить убытки.

Кроме того, выбор периодов EMA также влияет на эффективность стратегии. Если циклы выбраны неправильно, это приведет к слишком большому количеству ложных сигналов. Например, чрезмерно короткие циклы могут вызвать чрезмерную чувствительность к шуму рынка, в то время как чрезмерно длительные циклы не могут зафиксировать повороты тренда во времени.

Наконец, фиксированные постепенные пороги входа и выхода также могут привести к неправильному контролю позиций.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Динамическая оптимизация циклов EMA. Выбор или автоматическая оптимизация лучших краткосрочных и долгосрочных комбинаций EMA в соответствии с рыночными условиями для повышения надежности стратегии.

2. Внедрить адаптивный механизм стоп-лосса. Устанавливать разумные движущиеся линии стоп-лосса на основе волатильности рынка, обеспечивая при этом эффективную стоп-лосс.

3. Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов, например, индикаторами контроля позиций, индикаторами волатильности и т. д., чтобы избежать значительных потерь, вызванных перекрестными сигналами EMA во время высокой волатильности.

4. Внедрение методов машинного обучения. Подготовка моделей для прогнозирования оптимальных комбинаций параметров EMA. Модели также могут быть использованы для прогнозирования различий EMA для получения более точных торговых сигналов.

Заключение

В целом, эта краткосрочная и долгосрочная стратегия решения слияния EMA очень проста и прямая. Используя базовый индикатор EMA для определения бычьей и медвежьей рыночных структур, он избегает чрезмерной оптимизации и рисков моделирования. Между тем, объединение нескольких циклов EMA также улучшает качество сигнала. Однако мы также должны обратить внимание на риск задержки, который может принести сама EMA, который требует последующей надлежащей оптимизации для решения.