Обзор

Это комбинированная стратегия, использующая RSI, MACD и скользящие средние показатели. Она включает сигналы перекупа/перепродажи от RSI, чувствительность MACD и индикаторный эффект скользящих средних показателей при определении пунктов входа.

Логика стратегии

Стратегия в основном рассматривает следующие четыре условия для принятия решения о долгосрочном вхождении:

1. гистограмма MACD больше установленного длинного входного уровня;
2. RSI выше 50, что указывает на состояние перекупа;
3. Краткосрочная EMA пересекает длинносрочную EMA, образуя золотой крест;
4. Цена закрытия превышает длительную EMA и выше длительного EMA плюс диапазон остановки ATR.

При выполнении следующих двух условий выхода стратегия закрывает позиции для остановки потерь:

1. гистограмма MACD меньше установленного уровня стоп-лосса;
2. Краткосрочная EMA пересекается ниже долгосрочной EMA, образуя мертвый перекресток.

Таким образом, стратегия своевременно останавливает убытки и избегает огромных потерь при получении прибыли или ретрасе.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в сочетании показателей, позволяющих полностью использовать преимущества каждого из них:

1. Применение РСИ позволяет избежать потерь по комиссионным за транзакции, вызванным неоднократным открытием позиций на рынках с ограниченным диапазоном.

2. Чувствительность индикатора гистограммы MACD обеспечивает своевременное определение точек перелома.

3. Движущиеся средние отфильтровывают краткосрочный рыночный шум и в полной мере влияют на эффект индикатора.

Риски и решения

К основным рискам этой стратегии относятся:

1. Высокий риск ретрекшера. Самый большой риск движущейся средней, подобной трендовой стратегии, - это большой откат, вызванный переломом тренда. Это можно активно контролировать с помощью размещения позиций, стоп-лосса и т.д.

2. Трудность в оптимизации параметров. Многоиндикаторные комбинированные стратегии имеют более высокую сложность в установке и оптимизации параметров. Методы, такие как ходьба вперед, генетический алгоритм, могут быть приняты для оптимизации параметров.

Ориентация на улучшение

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличить количество дополнительных фильтров для дальнейшего предотвращения ложных сигналов, например, комбинировать с показателями объема, волатильности и т.д.

2. Различия в параметрах испытания, соответствующие большему количеству продуктов.

3. Оптимизировать настройки параметров скользящей средней.

4. Исследуйте адаптивные скользящие средние.

Заключение

В заключение, эта стратегия является типичной оптимизированной версией скользящей средней и следующей за трендом стратегии. Она поглощает сильные стороны основных индикаторов, таких как MACD и RSI, в аспектах входа времени и остановки убытков. Следующими шагами могут быть улучшения с точки зрения оптимизации параметров и контроля рисков, чтобы сделать стратегию более надежной и адаптируемой к большему количеству продуктов, что приводит к более высокой стабильности.