Зигзаг тренд после стратегии

Обзор

Эта статья представляет торговую стратегию под названием ZigZag Trend Following Strategy. Эта стратегия определяет ценовые тенденции с использованием индикатора ZigZag и открывает позиции, когда тенденции изменяются, чтобы следовать тренду. В сценарии Стратегии Пина индикатор ZigZag используется для подтверждения новых максимумов и минимумов цен. Когда цены проходят через линию индикатора ZigZag, он служит торговым сигналом. Сигнал покупки - это когда цена закрытия выше линии индикатора ZigZag, чтобы пойти в длинный; Сигнал продажи - это когда цена закрытия ниже линии индикатора ZigZag, чтобы пойти в короткий. Это может эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные ценовые тенденции.

Принцип стратегии

Основой этой стратегии является использование индикатора ZigZag для определения экстремальных точек цен и отображения ценовых тенденций.

1. Вычислите экспоненциальную скользящую среднюю EMA цены закрытия, включая три скользящие средние линии: быструю линию, среднюю линию и медленную линию.

2. Судите, находятся ли цены в восходящем тренде, то есть, является ли текущая средняя линия выше средней линии предыдущей K-линии.

3. Если в настоящее время он находится в восходящей тенденции, найдите самую низкую цену, подсчитанную с начала предыдущей волны низких точек в течение обнаруженного цикла, как значение ZigZag.

4. Если в настоящее время он находится в тенденции к снижению, найдите самую высокую цену, подсчитанную с начала предыдущей волны высоких точек в течение обнаруженного цикла, как значение ZigZag.

5. Таким образом, формируется индикатор ZigZag, отражающий крайние точки колебаний цен.

На этой основе мы используем линию ЗигЗага в качестве ориентира для оценки ценовой тенденции. То есть, когда цена растет и проходит через линию индикатора ЗигЗага, мы идем длинным; когда цена падает и проходит через линию индикатора ЗигЗага, мы идем коротким.

Анализ преимуществ

Преимущества использования индикатора ZigZag для определения ценовых тенденций и отслеживания ценовых экстремалов при установлении позиций:

1. Может эффективно отфильтровывать рыночный шум и отслеживать основные тенденции.

2. Торговые сигналы, установленные на прорывах новых максимумов и минимумов, могут эффективно приносить прибыль.

3. Линии зигзага относительно гладкие, что может уменьшить ложные сигналы.

4. Легко оптимизировать стратегии путем корректировки параметров ZigZag.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Долгосрочное движение может быть задержано из-за сильных колебаний на рынке.

2. Индикаторы ZigZag чувствительны к параметрам. Неправильные настройки могут упустить торговые возможности или генерировать ложные сигналы. Параметры должны быть проверены и оптимизированы соответствующим образом.

3. Стратегии отслеживания трендов больше полагаются на трендовые рынки.

В ответ на вышеуказанные риски мы можем установить механизмы остановки потерь для контроля одиночных потерь; в то же время, скорректировать размер позиции вместо поиска полной позиции; наконец, сопоставить различные типы портфеля стратегии.

Направление оптимизации

Мы можем еще больше оптимизировать эту стратегию в следующих аспектах:

1. Добавьте механизм стоп-лосса. Например, установите движущуюся стоп-лосс или стоп-лосс для амплитуды ретрейса цены.

2. Сочетать с другими индикаторами для фильтрации позиций. Например, улучшить индикаторы импульса, чтобы обеспечить достаточный импульс; или индикаторы объема торговли, чтобы обеспечить высокий объем торговли.

3. Принимать различные конфигурации параметров в соответствии с различными рыночными условиями (например, бычьи и медвежьи рынки).

4. Проверить различные параметры линии EMA, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров.

Заключение

Эта стратегия использует индикатор ZigZag для определения ценовых тенденций и установления позиций отслеживания вблизи крайних точек. Ее преимущество заключается в том, чтобы эффективно следовать тренду для получения прибыли. Она также имеет риск быть пойманной в ловушку. Мы можем установить стоп-лосс, оптимизировать параметры и портфель торговой стратегии для контроля рисков. Эта стратегия более подходит для средне- и долгосрочной торговли трендом. Если правильно контролировать и комбинировать, она может получить стабильную отдачу.