Стратегия сдерживания прибыли и сдерживания потерь на основе EMA 200

Обзор

Стратегия EMA 200 - это торговая стратегия, которая использует EMA 200 в качестве ориентира, в сочетании с механизмами EMA 200 и EMA 200. Стратегия оценивает направление общего тренда на основе EMA 200 и только длинно или коротко в направлении тренда, используя индикатор ATR для расчета разумного стоп-лосса и уровня прибыли для реализации стоп-лосса и стоп-лосса.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 200-периодную EMA в качестве индикатора для оценки общей тенденции. Она длится только тогда, когда цена выше EMA 200, и становится короткой только тогда, когда цена ниже EMA 200, таким образом обеспечивая торговлю в направлении тренда.

После выхода на рынок стратегия использует индикатор ATR для расчета разумного стоп-лосса и увеличения прибыли, которые добавляются к последнему максимуму и последнему минимуму, чтобы сформировать верхний и нижний рельс. Когда цена превышает верхний рельс, получайте прибыль для длинных ордеров; когда цена нарушает нижний рельс, получайте прибыль для коротких ордеров. По мере движения цены, уровни стоп-лосса и прибыли также будут динамически корректироваться, таким образом, реализуя отслеживание стоп-лосса и отслеживание прибыли.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что не следует торговать против тренда, оценивая тренд с помощью EMA 200. В то же время уровни стоп-лосса и прибыли следуют за движением цены для своевременного стоп-лосса и прибыли, эффективно контролируя риски.

Кроме того, ATR Stop Loss and Take Profit является оценкой волатильности рынка и может устанавливать разумные уровни Stop Loss и Take Profit, вместо того, чтобы быть слишком свободным или слишком агрессивным.

В целом, эта стратегия сочетает в себе тренд и стоп-лосс/прибыль, стремясь к максимальной прибыли, контролируя риски, что делает ее очень сбалансированной стратегией.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что EMA 200 может быть не в состоянии точно определить тенденцию полностью, и могут возникнуть ложные прорывы.

Кроме того, несмотря на то, что у ATR стоп-лосс и прибыль имеет определенную научную основу и преимущества, все же могут возникнуть ситуации, превышающие нормальный диапазон волатильности.

Чтобы смягчить эти риски, подумайте о сочетании других индикаторов для подтверждения тренда и волатильности, таких как полосы Боллинджера, RSI и т. Д., Чтобы избежать неправильных сигналов.

Оптимизация стратегии

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Период EMA может быть скорректирован до 100 или 150 для более стабильной оценки тренда.
2. Параметры ATR могут быть оптимизированы для более разумного представления волатильности рынка.
3. Добавьте другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера, чтобы помочь оценить тенденцию и волатильность.
4. Для более гибких остановок стоп-лосс и стоп-прибыль могут быть скорректированы до интегральных кратных ATR, например, в 2 или 3 раза ATR.
5. Добавить механизм повторного вхождения, т.е. повторного вхождения в тренд после запуска стоп-лосса.

Проверяя различные параметры, выбирая лучшие параметры, добавляя другие показатели для суждения, оптимизируя механизм остановки потерь и многое другое, стабильность и рентабельность стратегии могут быть значительно улучшены.

Заключение

Стратегия сдерживания прибыли и стоп-лосса, основанная на EMA 200, оценивает общий тренд с EMA и использует ATR, рассчитанный на разумный стоп-лосс / стоп-лосс для контроля рисков. Это сбалансированная торговая стратегия с преимуществами определения тренда, сдерживания стоп-лосса / прибыли и контроля рисков, но также имеет определенные риски ложного выхода. Дальнейшее улучшение эффекта стратегии может быть достигнуто путем оптимизации параметров, добавления других индикаторов для суждения.