Стратегия торговли SAR с чередующимися временными рамками

Обзор

Эта стратегия основана на чередующихся операциях индикатора SAR в разные временные рамки. Стратегия рассчитывает индикатор SAR в 15-минутные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные временные рамки и торгует в еженедельные временные рамки.

Принципы

Расчет показателя SAR

Индикатор параболического SAR (SAR) представляет собой параболический SAR, который оценивает направление тренда, рассчитывая взаимосвязь между текущей ценой и историческими ценами.

Эта стратегия рассчитывает значения SAR в 15-минутные, ежедневные, еженедельные и ежемесячные временные рамки соответственно.

SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Highest Price - Previous SAR) # Uptrend 
SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Lowest Price - Previous SAR) # Downtrend

Первоначальный коэффициент ускорения установлен на уровне 0,02 и постепенно увеличивается до максимума 0,2 по мере продления тенденции.

Стратегия торговли

Стратегия генерирует торговые сигналы в недельный временной промежуток. Она длится, когда еженедельный SAR пересекает верхнюю цену, при этом значение SAR является стоп-лосом. Она становится короткой, когда SAR пересекает нижнюю цену, при этом SAR является стоп-лосом.

Определяя тенденцию в более длительный период времени и устанавливая более точный уровень стоп-лосса, стратегия направлена на более эффективную прибыль.

Преимущества

• Индикатор SAR точно определяет точки переворота тренда для выхода на рынок
• Торговля в более длинные временные рамки следует основной тенденции
• Стоп-лосс, придерживающийся SAR, эффективно контролирует риски

Риски и решения

• SAR-задержка может привести к обратному тренду после достижения стоп-лосса.
• Фактор ускорения может резко расширяться при больших тенденциях, в результате чего стоп-лосс может быть проникнут.
• Долгие периоды вывода при длинных циклах в более длинные временные рамки.

Области улучшения

• Оптимизировать условия входа, например, комбинировать с другими показателями
• Улучшить механизмы остановки потерь, например, остановки остановки, зоны остановки потерь
• Усовершенствуйте правила размещения положения, например, фиксированное фракционное, динамическое регулирование
• Работать в более длительные сроки, например, ежеквартально, ежегодно
• Динамическая оптимизация параметров посредством машинного обучения

Заключение

Стратегия имеет четкую логику управления тенденциями на более высоких временных отрезках с использованием индикатора SAR для определения отклонений и установки стоп-лосса. Сигналы входа и управление рисками могут быть еще улучшены. С оптимизацией в таких областях, как входы, остановки и размещение позиций, она может стать более стабильной и прибыльной.