Ежедневная стратегия DCA с касанием EMA

Обзор

Эта стратегия пина реализует ежедневный подход к средней стоимости доллара на платформе TradingView, включая сенсорные сигналы EMA для определения точек входа.

Логика стратегии

Стратегия имеет следующие ключевые черты:

1. Средняя стоимость в долларах в день

   • Фиксированные суточные инвестиции независимо от рыночных взлетов и падений
   • Долгосрочные серийные инвестиции для снижения риска одной сделки

2. ЭМА для входных сигналов

   • Сигнал покупки запускается, когда цена закрытия пересекает пределы EMA 5, 10, 20 и т.д.
   • Линии EMA служат поддержкой для избежания краткосрочных спадов

3. Динамическая стоп-лосс

   • Продайте все позиции, если цена закрытия опустится ниже 20-дневной средней средней средней цены
   • Избегайте дальнейших потерь

4. Лимит количества торгов

   • Максимальная стоимость торгов - 300 для контроля размеров позиций
   • Предотвращает чрезмерные инвестиции, превышающие потенциал активов

В частности, каждый день стратегия инвестирует фиксированную сумму и рассчитывает акции для покупки на основе цены закрытия. Если цена закрытия превышает любую из 5-, 10-, 20-дневных EMA и т. Д., Запускается сигнал покупки. Как только накопленное количество сделок достигнет 300 лимита, не будет больше покупок. Кроме того, если цена закрывается ниже 20-дневной SMA или достигает предварительно установленной даты выхода, все позиции очищаются.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Диверсификация рисков

   • Небольшие ежедневные инвестиции фиксированной суммы независимо от рыночных тенденций
   • Избегает погони за высокими.

2. Комбинация EMA избегает отступлений

   • Кроссоверы EMA предотвращают покупки в периоды спада
   • Продолжение покупок во время отзыва диверсифицирует риск

3. Динамическая стоп-потеря контролирует потери

   • Стоп-лосс позволяет своевременно выходить
   • Предотвращает большие потери

4. Контроль торговых ограничений риски

   • Максимальный размер позиции предустановлен для предотвращения чрезмерных инвестиций
   • Сохраняет инвестиции в пределах потенциала активов

5. Интуитивное визуализация EMA

   • ЭМА, изображенные на графике цен
   • Позволяет оператору легко контролировать

6. Высокая настраиваемость

   • Специальные данные для суммы инвестиций, периодов EMA, остановок и т.д.
   • Корректировки, основанные на личных предпочтениях по риску

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Все еще существуют системные риски

   • Чёрный лебедь может привести к большим потерям
   • Диверсификация лишь уменьшает, но не устраняет риски

2. Фиксированная сумма инвестиций

   • Ежедневные инвестиции в фиксированные фонды могут потерять положительный эффект в случае роста цен
   • Динамическая корректировка суммы может помочь

3. EMA не могут реагировать на экстремальные движения

   • ЕМА медленнее реагируют на внезапные события и не могут вовремя остановить потери
   • В сочетании с KD, BOLL может помочь определить крайности

4. Предельные пределы торговли

   • Предельный предел возможных прибылей
   • Необходимость сбалансировать риски и выгоды

5. Установка стоп-лосса требует внимания

   • Слишком близкие остановки, как правило, выводятся преждевременно, в то время как слишком свободные остановки не защищают вовремя.
   • Необходимо провести обширные испытания, чтобы найти правильный баланс

Будущие улучшения

Дальнейшие оптимизации:

1. Динамическая суточная сумма инвестиций

   • Ежедневные инвестиции базируются на показателях
   • Увеличивается при рост, уменьшается при снижении

2. Дополнительные сигналы въезда

   • Дополнение EMA другими показателями, такими как KD, BOLL
   • Улучшить выявление экстремальных движений

3. Экспоненциальные скользящие средние

   • EMA реагируют медленно на внезапные события, DEMA, TEMA могут помочь
   • Быстрее улавливать новые тенденции

4. Динамическая граница положения

   • Увеличение лимита на основе стратегической рентабельности
   • Допускает более высокую ставку по справедливым оценкам

5. Отслеживание остановки потери

   • Нынешняя стратегия рынка продает все, задержки могут помочь избежать пробелов вниз
   • Уменьшить риск остановки

Заключение

В целом, эта комбинированная с EMA ежедневная стратегия DCA реализует концепцию долгосрочных периодических инвестиций, распределяя риски по нескольким небольшим записям по сравнению с крупными разовыми покупками. EMA помогают избежать краткосрочных рисков отзыва в определенной степени, в то время как стоп-лосс контролирует максимальный убыток. Тем не менее, необходимо иметь в виду риски черного лебедя и ограничения фиксированного размера инвестиций. Эти аспекты обеспечивают будущие направления улучшения посредством настройки параметров и комбинаций индикаторов для создания эффективных, но стабильных квантовых стратегий.