Стратегия торговли с пересечением движущейся средней динамики

Обзор

Это импульсная стратегия торговли, основанная на перекрестке скользящей средней. Для определения торговых сигналов используется две экспоненциальные скользящие средние (EMAs) с разными периодами. Сигнал покупки генерируется, когда более быстрая EMA пересекает более медленную EMA. Сигнал продажи генерируется, когда более быстрая EMA пересекает ниже более медленной EMA.

Принципы

Основная логика этой стратегии основана на системе пересечения скользящей средней. $$EMA_t = \frac{P_t \times k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\times(1-k)}{1+k}$$ где $P_t$ - цена закрытия текущего дня, $EMA_{t-1}$ - значение EMA предыдущего дня, $k = \frac{2}{n+1}$, а n - период EMA.

В этой стратегии быстрый период EMA устанавливается на 55 и медленный период EMA на 34. Когда короткий период EMA пересекает длинный период EMA снизу вверх, это указывает на то, что краткосрочная скользящая средняя начинает вести долгосрочную вверх, генерируя золотой крестный сигнал покупки. Напротив, когда короткий период EMA пересекает ниже длинной период EMA сверху вниз, это указывает на то, что краткосрочная скользящая средняя начинает отставать от долгосрочной вниз, генерируя сигнал продажи смерти.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

1. Простые принципы, которые легко понять и применить;
2. Ясные торговые сигналы с хорошими эффектами комбинации индикаторов;
3. гибкость применения в различных рыночных условиях для торговли высокой/низкой частотой;
4. Оптимизируемые параметры для предотвращения ложных сигналов.

Риски и решения

При использовании этой стратегии есть некоторые риски:

1. Решение: оптимизировать параметры EMA более стабильными настройками.
2. Уклонение к консолидации рыночных сбоев.
3. Невозможно определить реальные тенденции или настроения на рынке.

Руководство по улучшению

Стратегия может быть усовершенствована из следующих аспектов:

1. Оптимизация периода EMA с большим количеством комбинаций.
2. Добавьте механизмы остановки потерь, такие как фиксированный процент.
3. Включить индикаторы громкости для фильтрации сигналов.
4. Добавить систему проверки многочасовых рамок.

Резюме

В целом, это очень классическая и практичная краткосрочная торговая стратегия. Она имеет простые ясные сигналы и гибкое пространство применения. Благодаря настройке параметров, фильтрующим механизмам, контролю рисков и т. Д., Производительность стратегии может постоянно улучшаться, что делает ее важным инструментом для высокочастотного внутридневного трейдинга. В целом, эта стратегия очень практична с сильной ценностью применения как базовый модуль для количественной торговли.