В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Три индикатора - стратегия выхода из кризиса, основанная на чувствах

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 17:53:55
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия включает в себя QQE Mod индикатор, SSL гибридный индикатор и Waddah Attar Explosion индикатор, формируя торговые сигналы и принадлежащие к многочисленным индикаторам, управляемым стратегией прорыва настроения. Она может судить о настроении рынка до прорыва, избегая ложного прорыва, который является относительно качественной стратегией прорыва.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на торговых решениях, сформированных тремя показателями:

Индикатор QQE Mod: Этот индикатор улучшает индикатор RSI, чтобы сделать его более чувствительным в оценке настроения рынка.

Гибридный индикатор SSL: Данный показатель всесторонне рассматривает ситуации прорыва нескольких скользящих средних для определения рыночных признаков.

Индикатор взрыва в Вадда Аттар: Этот показатель оценивает взрывоопасность цен внутри канала. Эта стратегия использует его для определения того, достаточно ли импульса во время прорыва.

Когда QQE-индикатор выпускает нижний обратный сигнал, SSL-индикатор показывает верхний прорыв канала, а Waddah Attar-индикатор определяет взрывный импульс, эта стратегия генерирует решение о покупке. Когда три индикатора синхронно выпускают противоположные сигналы, он принимает решения о продаже.

Стратегия также устанавливает точную стоп-лосс и прибыль, чтобы максимально зафиксировать прибыль, что является высококачественной стратегией выхода, основанной на настроениях.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Интегрировать несколько индикаторов для определения настроения рынка и избежать рисков ложных прорывов
  2. Всесторонне учитывать показатели обратного движения, показатели канала и показатели импульса для обеспечения высокой степени подтверждения во время прорыва
  3. Принять высокоточные движущиеся стоп-потери для ограничения рисков и блокировки прибыли
  4. Параметры прошли через множество тестов оптимизации с хорошей стабильностью, подходит для среднесрочного и долгосрочного хранения
  5. Параметры показателей могут быть настроены для корректировки стиля стратегии в соответствии с более широкими рыночными условиями

Анализ рисков

К основным рискам этой стратегии относятся:

  1. Он имеет тенденцию генерировать больше небольших проигрышных сделок во время длительных нисходящих тенденций.
  2. Он опирается на несколько одновременных сигналов индикаторов, которые могут чрезвычайно не работать на некоторых рынках.
  3. Риск чрезмерной оптимизации существует для нескольких индикаторов, таких как QQE, параметры должны устанавливаться осторожно
  4. Движение стоп-лосса вряд ли может играть свою обычную роль в некоторых необычных рыночных условиях

Для устранения вышеуказанных рисков предлагается скорректировать параметры показателей, чтобы они были более стабильными, и соответствующим образом увеличить период хранения, чтобы получить более высокую норму прибыли.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Настройка параметров показателей для их стабильности или чувствительности
  2. Добавить модуль оптимизации размеров позиций на основе волатильности
  3. Добавить модуль управления рисками машинного обучения для динамической оценки рыночных условий
  4. Использование моделей глубокого обучения для прогнозирования моделей показателей и улучшения точности принятия решений
  5. Внедрить кросс-временный анализ для снижения вероятности ложных прорывов

Заключение

Эта стратегия объединяет преимущества нескольких основных индикаторов настроения, чтобы построить эффективную стратегию выхода, основанную на настроении. Она успешно избегает рисков, связанных со многими низкокачественными выходами, и имеет высокоточные концепции остановки потерь для блокировки прибыли. Это зрелая и надежная стратегия выхода, которую стоит изучить и использовать. Благодаря непрерывной оптимизации параметров и прогнозированию модели, она имеет потенциал для получения более последовательной чрезмерной доходности.


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Strategy based on the 3 indicators:
//  - QQE MOD
//  - SSL Hybrid
//  - Waddah Attar Explosion
//
// Strategy was designed for the purpose of back testing. 
// See strategy documentation for info on trade entry logic.
// 
// Credits:
//  - QQE MOD: Mihkel00 (https://www.tradingview.com/u/Mihkel00/)
//  - SSL Hybrid: Mihkel00 (https://www.tradingview.com/u/Mihkel00/)
//  - Waddah Attar Explosion: shayankm (https://www.tradingview.com/u/shayankm/)

//@version=5
strategy("QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion", overlay=false)

// =============================================================================
// STRATEGY INPUT SETTINGS
// =============================================================================

// ---------------
// Risk Management
// ---------------
swingLength = input.int(10, "Swing High/Low Lookback Length", group='Strategy: Risk Management', tooltip='Stop Loss is calculated by the swing high or low over the previous X candles')
accountRiskPercent = input.float(2, "Account percent loss per trade", step=0.1, group='Strategy: Risk Management', tooltip='Each trade will risk X% of the account balance')

// ----------
// Date Range
// ----------
start_year = input.int(title='Start Date', defval=2022, minval=2010, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='1')
start_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
start_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
end_year = input.int(title='End Date', defval=2023, minval=1800, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='2')
end_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
end_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
in_date_range = true
// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================

// -------
// QQE MOD
// -------
RSI_Period = input.int(6, title='RSI Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
SF = input.int(6, title='RSI Smoothing', group='Indicators: QQE Mod Settings')
QQE = input.int(3, title='Fast QQE Factor', group='Indicators: QQE Mod Settings')
ThreshHold = input.int(3, title='Thresh-hold', group='Indicators: QQE Mod Settings')
qqeSrc = input(close, title='RSI Source', group='Indicators: QQE Mod Settings')
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1

Rsi = ta.rsi(qqeSrc, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband

length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
qqeMult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier', group='Indicators: QQE Mod Settings')
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = qqeMult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//qqe_color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray

// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0

Zero = hline(0, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1, display=display.none)

RSI_Period2 = input.int(6, title='RSI Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
SF2 = input.int(5, title='RSI Smoothing', group='Indicators: QQE Mod Settings')
QQE2 = input.float(1.61, title='Fast QQE2 Factor', group='Indicators: QQE Mod Settings')
ThreshHold2 = input.int(3, title='Thresh-hold', group='Indicators: QQE Mod Settings')
src2 = input(close, title='RSI Source', group='Indicators: QQE Mod Settings')
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1

Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0

DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2

// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0

hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)

Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper
Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower

plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))

// ----------
// SSL HYBRID
// ----------
show_Baseline = input(title='Show Baseline', defval=true)
show_SSL1 = input(title='Show SSL1', defval=false)
show_atr = input(title='Show ATR bands', defval=true)
//ATR
atrlen = input(14, 'ATR Period')
mult = input.float(1, 'ATR Multi', step=0.1)
smoothing = input.string(title='ATR Smoothing', defval='WMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'])

ma_function(source, atrlen) =>
    if smoothing == 'RMA'
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == 'SMA'
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == 'EMA'
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
////ATR Up/Low Bands
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

////BASELINE / SSL1 / SSL2 / EXIT MOVING AVERAGE VALUES
maType = input.string(title='SSL1 / Baseline Type', defval='HMA', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'LSMA', 'WMA', 'MF', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'Kijun v2', 'EDSMA', 'McGinley'])
len = input(title='SSL1 / Baseline Length', defval=60)

SSL2Type = input.string(title='SSL2 / Continuation Type', defval='JMA', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'MF', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'McGinley'])
len2 = input(title='SSL 2 Length', defval=5)
SSL3Type = input.string(title='EXIT Type', defval='HMA', options=['DEMA', 'TEMA', 'LSMA', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'Kijun v2', 'McGinley', 'MF'])
len3 = input(title='EXIT Length', defval=15)
src = input(title='Source', defval=close)

tema(src, len) =>
    ema1 = ta.ema(src, len)
    ema2 = ta.ema(ema1, len)
    ema3 = ta.ema(ema2, len)
    3 * ema1 - 3 * ema2 + ema3
kidiv = input.int(defval=1, maxval=4, title='Kijun MOD Divider')

jurik_phase = input(title='* Jurik (JMA) Only - Phase', defval=3)
jurik_power = input(title='* Jurik (JMA) Only - Power', defval=1)
volatility_lookback = input(10, title='* Volatility Adjusted (VAMA) Only - Volatility lookback length')
//MF
beta = input.float(0.8, minval=0, maxval=1, step=0.1, title='Modular Filter, General Filter Only - Beta')
feedback = input(false, title='Modular Filter Only - Feedback')
z = input.float(0.5, title='Modular Filter Only - Feedback Weighting', step=0.1, minval=0, maxval=1)
//EDSMA
ssfLength = input.int(title='EDSMA - Super Smoother Filter Length', minval=1, defval=20)
ssfPoles = input.int(title='EDSMA - Super Smoother Filter Poles', defval=2, options=[2, 3])

//EDSMA
get2PoleSSF(src, length) =>
    PI = 2 * math.asin(1)
    arg = math.sqrt(2) * PI / length
    a1 = math.exp(-arg)
    b1 = 2 * a1 * math.cos(arg)
    c2 = b1
    c3 = -math.pow(a1, 2)
    c1 = 1 - c2 - c3

    ssf = 0.0
    ssf := c1 * src + c2 * nz(ssf[1]) + c3 * nz(ssf[2])
    ssf

get3PoleSSF(src, length) =>
    PI = 2 * math.asin(1)

    arg = PI / length
    a1 = math.exp(-arg)
    b1 = 2 * a1 * math.cos(1.738 * arg)
    c1 = math.pow(a1, 2)

    coef2 = b1 + c1
    coef3 = -(c1 + b1 * c1)
    coef4 = math.pow(c1, 2)
    coef1 = 1 - coef2 - coef3 - coef4

    ssf = 0.0
    ssf := coef1 * src + coef2 * nz(ssf[1]) + coef3 * nz(ssf[2]) + coef4 * nz(ssf[3])
    ssf

ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == 'TMA'
        result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(len / 2)), math.floor(len / 2) + 1)
        result
    if type == 'MF'
        ts = 0.
        b = 0.
        c = 0.
        os = 0.
        //----
        alpha = 2 / (len + 1)
        a = feedback ? z * src + (1 - z) * nz(ts[1], src) : src
        //----
        b := a > alpha * a + (1 - alpha) * nz(b[1], a) ? a : alpha * a + (1 - alpha) * nz(b[1], a)
        c := a < alpha * a + (1 - alpha) * nz(c[1], a) ? a : alpha * a + (1 - alpha) * nz(c[1], a)
        os := a == b ? 1 : a == c ? 0 : os[1]
        //----
        upper = beta * b + (1 - beta) * c
        lower = beta * c + (1 - beta) * b
        ts := os * upper + (1 - os) * lower
        result := ts
        result
    if type == 'LSMA'
        result := ta.linreg(src, len, 0)
        result
    if type == 'SMA'  // Simple
        result := ta.sma(src, len)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential
        result := ta.ema(src, len)
        result
    if type == 'DEMA'  // Double Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 2 * e - ta.ema(e, len)
        result
    if type == 'TEMA'  // Triple Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted
        result := ta.wma(src, len)
        result
    if type == 'VAMA'  // Volatility Adjusted
        /// Copyright © 2019 to present, Joris Duyck (JD)
        mid = ta.ema(src, len)
        dev = src - mid
        vol_up = ta.highest(dev, volatility_lookback)
        vol_down = ta.lowest(dev, volatility_lookback)
        result := mid + math.avg(vol_up, vol_down)
        result
    if type == 'HMA'  // Hull
        result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
        result
    if type == 'JMA'  // Jurik
        /// Copyright © 2018 Alex Orekhov (everget)
        /// Copyright © 2017 Jurik Research and Consulting.
        phaseRatio = jurik_phase < -100 ? 0.5 : jurik_phase > 100 ? 2.5 : jurik_phase / 100 + 1.5
        beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
        alpha = math.pow(beta, jurik_power)
        jma = 0.0
        e0 = 0.0
        e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
        e1 = 0.0
        e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
        e2 = 0.0
        e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
        jma := e2 + nz(jma[1])
        result := jma
        result
    if type == 'Kijun v2'
        kijun = math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))  //, (open + close)/2)
        conversionLine = math.avg(ta.lowest(len / kidiv), ta.highest(len / kidiv))
        delta = (kijun + conversionLine) / 2
        result := delta
        result
    if type == 'McGinley'
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * math.pow(src / mg[1], 4))
        result := mg
        result
    if type == 'EDSMA'

        zeros = src - nz(src[2])
        avgZeros = (zeros + zeros[1]) / 2

        // Ehlers Super Smoother Filter 
        ssf = ssfPoles == 2 ? get2PoleSSF(avgZeros, ssfLength) : get3PoleSSF(avgZeros, ssfLength)

        // Rescale filter in terms of Standard Deviations
        stdev = ta.stdev(ssf, len)
        scaledFilter = stdev != 0 ? ssf / stdev : 0

        alpha = 5 * math.abs(scaledFilter) / len

        edsma = 0.0
        edsma := alpha * src + (1 - alpha) * nz(edsma[1])
        result := edsma
        result
    result

///SSL 1 and SSL2
emaHigh = ma(maType, high, len)
emaLow = ma(maType, low, len)

maHigh = ma(SSL2Type, high, len2)
maLow = ma(SSL2Type, low, len2)

///EXIT
ExitHigh = ma(SSL3Type, high, len3)
ExitLow = ma(SSL3Type, low, len3)

///Keltner Baseline Channel
BBMC = ma(maType, close, len)
useTrueRange = input(true)
multy = input.float(0.2, step=0.05, title='Base Channel Multiplier')
Keltma = ma(maType, src, len)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.ema(range_1, len)
upperk = Keltma + rangema * multy
lowerk = Keltma - rangema * multy

//Baseline Violation Candle
open_pos = open * 1
close_pos = close * 1
difference = math.abs(close_pos - open_pos)
atr_violation = difference > atr_slen
InRange = upper_band > BBMC and lower_band < BBMC

//SSL1 VALUES
Hlv = int(na)
Hlv := close > emaHigh ? 1 : close < emaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? emaHigh : emaLow

//EXIT VALUES
Hlv3 = int(na)
Hlv3 := close > ExitHigh ? 1 : close < ExitLow ? -1 : Hlv3[1]
sslExit = Hlv3 < 0 ? ExitHigh : ExitLow
base_cross_Long = ta.crossover(close, sslExit)
base_cross_Short = ta.crossover(sslExit, close)
codiff = base_cross_Long ? 1 : base_cross_Short ? -1 : na

//COLORS
show_color_bar = input(title='Color Bars', defval=true)
color_bar = close > upperk ? #00c3ff : close < lowerk ? #ff0062 : color.gray
color_ssl1 = close > sslDown ? #00c3ff : close < sslDown ? #ff0062 : na

//PLOTS
plotarrow(codiff, colorup=color.new(#00c3ff, 20), colordown=color.new(#ff0062, 20), title='Exit Arrows', maxheight=20, offset=0, display=display.none)
p1 = plot(0, color=color_bar, linewidth=3, title='MA Baseline', transp=0)
barcolor(show_color_bar ? color_bar : na)

// ---------------------
// WADDAH ATTAR EXPLOSION
// ---------------------
sensitivity = input.int(180, title="Sensitivity", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
fastLength=input.int(20, title="FastEMA Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
slowLength=input.int(40, title="SlowEMA Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
channelLength=input.int(20, title="BB Channel Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
waeMult=input.float(2.0, title="BB Stdev Multiplier", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')

calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
	fastMA = ta.ema(source, fastLength)
	slowMA = ta.ema(source, slowLength)
	fastMA - slowMA

calc_BBUpper(source, length, mult) => 
	basis = ta.sma(source, length)
	dev = mult * ta.stdev(source, length)
	basis + dev

calc_BBLower(source, length, mult) => 
	basis = ta.sma(source, length)
	dev = mult * ta.stdev(source, length)
	basis - dev

t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength))*sensitivity

e1 = (calc_BBUpper(close, channelLength, waeMult) - calc_BBLower(close, channelLength, waeMult))

trendUp = (t1 >= 0) ? t1 : 0
trendDown = (t1 < 0) ? (-1*t1) : 0

plot(trendUp, style=plot.style_columns, linewidth=1, color=(trendUp<trendUp[1]) ? color.lime : color.green, transp=45, title="UpTrend", display=display.none)
plot(trendDown, style=plot.style_columns, linewidth=1, color=(trendDown<trendDown[1]) ? color.orange : color.red, transp=45, title="DownTrend", display=display.none)
plot(e1, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow, title="ExplosionLine", display=display.none)

// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================

// QQE Mod
qqeGreenBar = Greenbar1 and Greenbar2
qqeRedBar = Redbar1 and Redbar2
qqeBuy = qqeGreenBar and not qqeGreenBar[1]
qqeSell = qqeRedBar and not qqeRedBar[1]

// SSL Hybrid
sslBuy = close > upperk and close > BBMC
sslSell = close < lowerk and close < BBMC

// Waddah Attar Explosion
waeBuy = trendUp > 0 and trendUp > e1
waeSell = trendDown > 0 and trendDown > e1

inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0

longCondition = qqeBuy and sslBuy and waeBuy and in_date_range
shortCondition = qqeSell and sslSell and waeSell and in_date_range

swingLow = ta.lowest(source=low, length=swingLength)
swingHigh = ta.highest(source=high, length=swingLength)

longStopPercent = math.abs((1 - (swingLow / close)) * 100)
shortStopPercent = math.abs((1 - (swingHigh / close)) * 100)

// Position sizing (default risk 2% per trade)
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
longQty = math.abs(riskAmt / longStopPercent * 100) / close
shortQty = math.abs(riskAmt / shortStopPercent * 100) / close

if (longCondition and not inShort and not inLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longQty)
    strategy.exit("Long  SL/TP", from_entry="Long", stop=swingLow, alert_message='Long SL Hit')
    buyLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.green, style=label.style_label_up)
    label.set_y(id=buyLabel, y=0)
    label.set_tooltip(id=buyLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + " Qty: " + str.tostring(longQty) + " Swing low: " + str.tostring(swingLow) + " Stop Percent: " + str.tostring(longStopPercent))

if (shortCondition and not inLong and not inShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortQty)
    strategy.exit("Short  SL/TP", from_entry="Short", stop=swingHigh, alert_message='Short SL Hit')
    sellLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.red, style=label.style_label_up)
    label.set_y(id=sellLabel, y=0)
    label.set_tooltip(id=sellLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + " Qty: " + str.tostring(shortQty) + " Swing high: " + str.tostring(swingHigh) + " Stop Percent: " + str.tostring(shortStopPercent))

openTradesInProfit() =>
    result = 0.
    for i = 0 to strategy.opentrades-1
        result += strategy.opentrades.profit(i)
    result > 0

exitLong = inLong and base_cross_Short and openTradesInProfit()
strategy.close(id = "Long", when = exitLong, comment = "Closing Long", alert_message="Long TP Hit")

exitShort = inShort and base_cross_Long and openTradesInProfit()
strategy.close(id = "Short", when = exitShort, comment = "Closing Short", alert_message="Short TP Hit")

// =============================================================================
// DATA WINDOW PLOTTING
// =============================================================================

plotchar(0, "===========", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "BUY SIGNALS:", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "===========", "", location = location.top, color=#141823)

plotchar(qqeBuy, "QQE Mod: Buy Signal", "", location = location.top, color=qqeBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(sslBuy, "SSL Hybrid: Buy Signal", "", location = location.top, color=sslBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(waeBuy, "Waddah Attar Explosion: Buy Signal", "", location = location.top, color=waeBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(inLong, "inLong", "", location = location.top, color=inLong ? color.green : color.orange)
plotchar(exitLong, "Exit Long", "", location = location.top, color=exitLong ? color.green : color.orange)

plotchar(0, "============", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "SELL SIGNALS:", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "============", "", location = location.top, color=#141823)

plotchar(qqeSell, "QQE Mod: Sell Signal", "", location = location.top, color=qqeSell ? color.red : color.orange)
plotchar(sslSell, "SSL Hybrid: Sell Signal", "", location = location.top, color=sslSell ? color.red : color.orange)
plotchar(waeSell, "Waddah Attar Explosion: Sell Signal", "", location = location.top, color=waeSell ? color.red : color.orange)
plotchar(inShort, "inShort", "", location = location.top, color=inShort ? color.red : color.orange)
plotchar(exitShort, "Exit Short", "", location = location.top, color=exitShort ? color.red : color.orange)


Больше