Двойная стратегия прорыва RSI - это количественная стратегия торговли, которая генерирует торговые сигналы с использованием как быстрых, так и медленных индикаторов RSI.
Стратегия использует два индикатора RSI одновременно, быстрый индикатор RSI с периодом 2 и медленный индикатор RSI с периодом 14.
Когда медленный RSI больше 50 и быстрый RSI меньше 50, генерируется длинный сигнал. Когда медленный RSI меньше 50 и быстрый RSI больше 50, генерируется короткий сигнал. После длинного или короткого курса, если происходит сигнал остановки потери (красная колонна K-линии появляется, когда длинная позиция теряет деньги, и зеленая колонна K-линии появляется, когда короткая позиция теряет деньги), позиция будет закрыта.
Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Стратегия двойного прорыва RSI использует быстрые и медленные индикаторы RSI для отслеживания изменений тренда рынка и формирования торговых сигналов в перекупленных и перепроданных областях, которые могут эффективно избежать преследования пиков и убийства дна. В то же время для контроля рисков установлен механизм остановки потерь. Стратегия проста в эксплуатации и проста в реализации, подходит для количественной торговли. Фактор прибыли может быть еще больше улучшен посредством оптимизации параметров, комбинационных индикаторов и т. Д.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=2 strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true ) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage") fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period") slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Fast RSI fastup = rma(max(change(close), 0), fast) fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast) fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) //Slow RSI slowup = rma(max(change(close), 0), slow) slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow) slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown)) //Signals up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50 dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50 exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1] //Trading if up if strategy.position_size < 0 strategy.close_all() strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot ) if dn if strategy.position_size > 0 strategy.close_all() strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot ) if exit strategy.close_all()