Стратегия прорыва колебаний, основанная на скользящей средней

Обзор

Стратегия называется Оссилляционная стратегия прорыва на основе скользящей средней. Она рассчитывает скользящие средние линии различных циклов цен, чтобы определить, пробиваются ли цены через ключевые скользящие средние для длинной и короткой торговли. Когда краткосрочная скользящая средняя пробивается через долгосрочную скользящую среднюю, идите на длинный. Когда краткосрочная скользящая средняя падает через долгосрочную скользящую среднюю, идите на короткий.

Принцип стратегии

Стратегия основана в основном на теории скользящих средних. Кользящая средняя - это обычно используемый аналитический инструмент в техническом анализе. Она сглаживает данные о ценах, отфильтровывая краткосрочные колебания цен шум и отражает основное направление тренда цен. Быстрая скользящая средняя отражает краткосрочные ценовые тенденции, в то время как медленная скользящая средняя отражает долгосрочные ценовые тенденции. Когда быстрая скользящая средняя пересекает или опускается ниже медленной скользящей средней, это означает, что краткосрочная тенденция переворачивает долгосрочную тенденцию, что часто сигнализирует об изменении цен.

Эта стратегия использует этот принцип, устанавливая два средних EMA с различными параметрами, краткосрочный как быструю линию и долгосрочный как медленную линию. Стратегия устанавливает EMA с длинами 9 и 26 для расчета линии конверсии и базовой линии. Когда краткосрочная EMA пересекает длину длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длины длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной длиной дли длинойли дли длинойли длинойли дли длиной

Таким образом, эта стратегия оценивает возможные точки переворота цен посредством прорывов быстрых и медленных EMA с целью поглощения краткосрочных тенденций цен.

Анализ преимуществ

• Использование надежных индикаторов, основанных на теории скользящей средней, для определения точек переворота цен
• Простые в понимании и внедрении на основе основных показателей
• Гибкие параметры настройки и оптимизации для различных продуктов
• Возможность открывать позиции только в определенное время торговли для избежания рисков на ночь
• Ищите более четкие точки прорыва, чтобы увеличить процент побед.

Анализ рисков и решения

• Склонность к множественным небольшим потерям от обратной торговли
  Может должным образом ослабить диапазон стоп-лосса, дождаться четкого сигнала отмены перед входом в позиции

• Для запасов с низкой ликвидностью могут возникнуть разрывы в ценах или несовместимые цены Параметры могут быть оптимизированы, регулировать параметры цикла скользящей средней, торговля с оптимизированными параметрами

• Легко получить ложные сигналы на боковых рынках. Может сочетаться с другими индикаторами для подтверждения перед входом в позиции

• Ограниченная способность обрабатывать сложные рыночные ситуации с помощью простых показателей скользящих средних Может вводить другие технические показатели для улучшения процесса принятия решений в ключевых точках

Руководство по оптимизации

Эта стратегия также может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление механизма размещения позиций для контроля риска позиций с добавлением/уменьшением

2. Добавление механизма остановки потери для эффективного контроля потери по сделке

3. Включить объем торговли, показатели объема для предотвращения ложных перебоев цен

4. Добавьте прогноз модели, используйте машинное обучение и т. Д., Чтобы предсказать вероятность изменения цены, улучшить решения

5. Использование глубокого обучения для моделирования логики принятия решений профессиональным трейдером и выбора сигналов в точках с высокой вероятностью обратного хода

Резюме

Это краткосрочная стратегия реверсии средней стоимости, основанная на показателях скользящих средних. Настраиваемые параметры обеспечивают хорошую гибкость. Хотя с помощью простых индикаторов, она может быть хорошо адаптирована к рыночной среде посредством настройки параметров. Стратегия направлена на захват возможностей арбитража от краткосрочных колебаний цен.