Эта стратегия представляет собой скользящую среднюю кроссоверную стратегию, основанную на диаграммах Renko. Она использует индикатор TEMA для построения кроссоверных сигналов и объединяет долгосрочные скользящие средние для фильтрации, направленную на выявление тенденций на диаграммах Renko и генерацию сигналов купли и продажи.
Основным источником сигналов этой стратегии является золотой крест и смертный крест краткосрочного индикатора TEMA и индикатора SMA.
Когда краткосрочная TEMA пересекает кратковременную SMA, идет длинный; когда краткосрочная TEMA пересекает ниже краткосрочной SMA, закрыть позиции.
Кроме того, стратегия также устанавливает два дополнительных параметра avg_protection и gain_protection для корректировки логики входа и остановки потерь:
При avg_protection>0 покупать только тогда, когда цена закрытия ниже текущей средней цены держания, что может снизить стоимость;
При gain_protection>0 продавать можно только тогда, когда цена закрытия превышает цену входа на определенный процент, чтобы получить прибыль.
Наконец, стратегия также использует долгосрочный индикатор SMMA в качестве фильтра тренда.
Основными преимуществами этой стратегии являются:
Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:
Для смягчения этих рисков может быть принято правильное регулирование параметров, установка стоп-потери и т.д.
Основными направлениями оптимизации этой стратегии являются:
В целом, это простая, но очень практичная стратегия перекрестки скользящих средних. Она в основном опирается на отличный эффект снижения шума от баров Ренко и высокую чувствительность индикатора TEMA для генерации сигналов. Между тем, сотрудничество между долгосрочными и краткосрочными скользящими средними также повышает его способность следовать за трендом. С настройкой параметров и надлежащей оптимизацией эта стратегия может стать эффективным выбором для количественной торговли.
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("TEMA Cross", overlay = true) tema(src, len) => 3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len) smma(src, len) => sa = 0.0 sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len sa temaLength = input(5) smaLength = input(3) smmaLength = input(30) tema1 = tema(close, temaLength) sma1 = sma(tema1, smaLength) smma1 = smma(close,smmaLength) plot(tema1, color = green, title = "TEMA") plot(sma1, color = orange, title = "SMA") plot(smma1, color = red, title = "SMMA") minGainPercent = input(2) gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1 avg_protection = input(1) gain_protection = input(1) longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1 shortCondition = crossunder(tema1, sma1) strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true)) strategy.close_all(when = shortCondition and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))