Долгосрочная скользящая средняя кроссоверная стратегия Ренко

Обзор

Эта стратегия представляет собой скользящую среднюю кроссоверную стратегию, основанную на диаграммах Renko. Она использует индикатор TEMA для построения кроссоверных сигналов и объединяет долгосрочные скользящие средние для фильтрации, направленную на выявление тенденций на диаграммах Renko и генерацию сигналов купли и продажи.

Логика стратегии

Основным источником сигналов этой стратегии является золотой крест и смертный крест краткосрочного индикатора TEMA и индикатора SMA.

Когда краткосрочная TEMA пересекает кратковременную SMA, идет длинный; когда краткосрочная TEMA пересекает ниже краткосрочной SMA, закрыть позиции.

Кроме того, стратегия также устанавливает два дополнительных параметра avg_protection и gain_protection для корректировки логики входа и остановки потерь:

• При avg_protection>0 покупать только тогда, когда цена закрытия ниже текущей средней цены держания, что может снизить стоимость;

• При gain_protection>0 продавать можно только тогда, когда цена закрытия превышает цену входа на определенный процент, чтобы получить прибыль.

Наконец, стратегия также использует долгосрочный индикатор SMMA в качестве фильтра тренда.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Основанный на диаграммах Renko, он может эффективно фильтровать шум и идентифицировать тенденции;
2. Использовать индикатор TEMA для создания сигналов с высокой чувствительностью и возможностью отслеживания;
3. Параметры регулируемые богаты, чтобы контролировать стратегию входа;
4. Комбинация долгосрочных и краткосрочных скользящих средних может использовать возможности в тенденциях.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. У самого Ренко неравномерная временная линия, которая не может контролировать время интервала;
2. Высокая чувствительность TEMA также приводит к увеличению количества ложных сигналов;
3. Неправильное настройка параметров может привести к отсутствию сделок.

Для смягчения этих рисков может быть принято правильное регулирование параметров, установка стоп-потери и т.д.

Руководство по оптимизации

Основными направлениями оптимизации этой стратегии являются:

1. Испытать различные комбинации параметров для определения оптимальных параметров;
2. Добавить стратегии стоп-потери, такие как стоп-потеря задержки, стоп-потеря диапазона и т.д., чтобы уменьшить DD;
3. Комбинировать другие индикаторы для фильтрации сигналов с целью уменьшения ложных сигналов;
4. Эффективность параметров испытания для различных продуктов.

Заключение

В целом, это простая, но очень практичная стратегия перекрестки скользящих средних. Она в основном опирается на отличный эффект снижения шума от баров Ренко и высокую чувствительность индикатора TEMA для генерации сигналов. Между тем, сотрудничество между долгосрочными и краткосрочными скользящими средними также повышает его способность следовать за трендом. С настройкой параметров и надлежащей оптимизацией эта стратегия может стать эффективным выбором для количественной торговли.