RSI CCI Williams%R Количественная стратегия торговли

Обзор стратегии

Эта стратегия сочетает в себе три индикатора классификации: RSI, CCI и Williams%R, чтобы генерировать эффективные торговые сигналы. Она будет выдавать сигналы покупки или продажи, когда все три индикатора одновременно отображают сигналы перекупления или перепродажи. По сравнению с использованием одного индикатора, эта композитная стратегия фильтрует больше ложных сигналов и улучшает стабильность.

Стратегия называется Стратегия троллейбусов с тремя путями. Стратегия троллейбусов с тремя путями относится к комбинации RSI, CCI и Williams%R. Trawler аналогизирует эту стратегию с возможностями трала, как рыболовный троллейбус.

Логика стратегии

Стратегия основывается на следующих показателях для принятия решений о торговле:

1. Индикатор RSI, оценивающий уровни перекупленности/перепроданности
2. Индикатор CCI, определяющий точки преломления
3. Индикатор Williams%R, подтверждающий торговые сигналы

Когда RSI ниже 25, это сигнализирует о состоянии перепродажи. Когда RSI выше 75, это сигнализирует о состоянии перекупки. Такая же логика применяется к параметрам CCI и Williams%R.

Когда все три индикатора одновременно показывают сигналы покупки, т.е. RSI < 25, CCI < -130, Williams %R < -85, стратегия будет длинной. Когда все три индикатора одновременно показывают сигналы продажи, т.е. RSI > 75, CCI > 130, Williams %R > -15, стратегия будет короткой.

Это позволяет избежать ложных сигналов от одного индикатора и повышает надежность.

Преимущества

1. Комбинация из нескольких показателей фильтрует ложные сигналы
   Объединяя RSI, CCI и Williams%R, стратегия отфильтровывает некоторые ложные сигналы от отдельных индикаторов, улучшая точность.

2. Автоматическая остановка потерь/прибыли управляет рисками Встроенные функции остановки потерь и получения прибыли автоматически устанавливают цены выхода для каждой сделки, эффективно ограничивая потери в пределах допустимых порогов.

3. Соответствует среднесрочной торговле Стратегия лучше работает для среднесрочных сделок, четко выявляя среднесрочные точки преломления с помощью комбинации индикаторов.

4. Солидные данные обратных испытаний
   Стратегия использует 45-минутные слитки EUR/USD, основную валютную пару с обильной ликвидностью и данными, что снижает риски избыточного использования из-за недостаточных данных.

Риски

1. Выявление слабой долгосрочной тенденции
   Стратегия опирается больше на противоположные сигналы. Ее способности измерять и следить за долгосрочными тенденциями ограничены. Во время долгосрочных односторонних рынков потенциал прибыли ограничен.

2. Отсутствие краткосрочных колебаний При использовании 45-минутных бар, стратегия упускает выгодные возможности из-за более частых краткосрочных колебаний цен.

3. Системные риски
   В период тяжелого экономического кризиса, который потрясает мировой валютный рынок, его правила торговли могут потерпеть неудачу и привести к огромным потерям.

Области улучшения

1. Добавление показателей, следующих за тенденцией
   Попробуйте включить трендовые показатели, такие как MA, Boll и т. Д., Чтобы помочь в распознавании долгосрочных трендов.

2. Оптимизация параметров стоп-лосса/прибыли Проверьте более исторические данные, чтобы оценить влияние различных параметров стоп-лосса/прибыли на конечную рентабельность, чтобы найти оптимальную настройку.

3. Расширение продукции
   В настоящее время в основном применяется к EUR / USD. Мы можем попытаться развернуть его на других основных валютных пар, таких как GBP, JPY, AUD, чтобы изучить его стабильность и переносимость.

Заключение

Стратегия Three Trail Trawler определяет точки переворота цен для сигналов перекупленности/перепроданности с использованием комбинации RSI, CCI и Williams %R. По сравнению с отдельными показателями эта многоиндикаторная настройка фильтрует больше ложных сигналов и улучшает точность. Автоматизированные функции стоп-лосса/прибыли также помогают ограничить торговые риски. В целом, это стабильная стратегия, подходящая для среднесрочной торговли и может быть ценным модулем в наших количественных системах. Тем не менее, нам нужно обратить внимание на ее недостатки в выявлении долгосрочных трендов и улавливании краткосрочных колебаний. Мероприятия тонкой настройки, такие как добавление метрик тренда, оптимизация параметров выхода и расширение продуктов, улучшат стратегию в качестве стабильной прибыли для наших систем двигателя.