Количественная стратегия RSI и полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на использовании относительно сильного и слабого индикатора RSI для определения торговых сигналов по отношению к буринскому поясу. В частности, RSI делает больше, когда низкий уровень RSI пересекается с нижним поясом буринского пояса, и делает больше, когда высокий уровень RSI пересекается с верхним поясом буринского пояса.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает показатели RSI и брин-полосы. RSI отражает относительно слабую силу сделки, когда RSI находится ниже зоны перепродажи (по умолчанию 30), что означает, что сделка находится в зоне перепродажи, в то время как покупка. Брин-полоса включает в себя верхнюю, среднюю и нижнюю полосы, что хорошо отражает диапазон колебаний цен.
Стратегические преимущества
- В сочетании с индикатором RSI и лентой Брин, повышается точность сигналов
- RSI отфильтровывает некоторые сигналы шума
- Брин-пояса отражают широкий диапазон текущих рыночных колебаний, сигналы более надежны
- Строгие торговые стратегии предотвращают недействительные сделки.
Стратегический риск
- Неправильная настройка параметров Брин-полосы может сделать торговый сигнал неточным
- Неправильная настройка параметров зоны перепродажи RSI также может повлиять на оценку сигнала
- Строгие стратегии, которые могут привести к упущению некоторых торговых возможностей.
Решение риска:
- Оптимизация параметров Бринского пояса и RSI для поиска оптимальной комбинации параметров
- Соответствующее смягчение условий торговли в стратегии, увеличение количества недействительных сделок для получения большего количества возможностей
Направление оптимизации стратегии
- Тестирование и оптимизация параметров RSI и Бриндовых поясов для поиска оптимальных параметров
- Увеличение стратегии по сдерживанию убытков для контроля риска торгов
- Подумайте о включении других технических показателей для проверки сигнала, таких как MACD
- Оптимизация параметров для различных сортов и временных периодов
Подвести итог
Стратегия в целом более устойчива и эффективно сочетает в себе индикаторы RSI и стоп-банк Бринга. С помощью тестирования и оптимизации параметров можно еще больше повысить эффективность стратегии. В то же время следует быть бдительным из-за риска потери сигнала, который может быть вызван более строгой стратегией. В целом, стратегия является надежной количественной торговой стратегией.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)