Стратегия торговли двойной скользящей средней

Обзор

Стратегия двойной скользящей средней торговли - это количественная стратегия торговли, которая строит торговые сигналы с использованием двух скользящих средних линий с разными циклами.

Принцип стратегии

Основной метод, используемый этой стратегией, - анализ двух скользящих средних линий. Стратегия определяет 5-дневный короткий цикл скользящей средней линии ma0 и 21-дневный длинный цикл скользящей средней линии ma1. Сравнивая значения разницы osc0 между ценой и ma0 и osc1 между ma0 и ma1, стратегия определяет текущее состояние тренда.

Когда osc0>0 и osc1>0, это означает, что краткосрочная скользящая средняя линия пересекла линию выше долгосрочной, что указывает на бычий тренд. Когда osc0<0 и osc1<0, это означает, что краткосрочная линия пересекла ниже, что указывает на медвежий тренд. Стратегия занимает длинную позицию, когда определяется бычий тренд, и занимает короткую позицию, когда определяется медвежий тренд.

После занятия позиций стратегия продолжает отслеживать изменение osc0 и osc1 в режиме реального времени, чтобы судить о диапазоне прибыли позиции. Когда osc0<0 и osc1<0 после занятия длинной позиции, это означает перелом тренда, поэтому длинная позиция должна быть закрыта. Когда osc0>0 и osc1>0 после занятия короткой позиции, это также означает перелом, поэтому короткая позиция должна быть закрыта.

Анализ преимуществ

Стратегия торговли двойной скользящей средней имеет следующие преимущества:

1. Простой принцип, легко понятный и внедряемый, подходящий для начинающих торговли количеством;

2. Следить за тенденциями, хорошо отслеживать тенденции рынков с приличной прибылью;

3. Параметры цикла скользящих средних могут быть скорректированы для различных рыночных условий;

4. Можно комбинировать с другими показателями или стратегиями для получения большей прибыли.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Невозможность своевременно выйти из позиций при обратном тренде может привести к огромным потерям;

2. Трудно получить прибыль на рынках с ограниченным диапазоном из-за частого стоп-лосса;

3. Трудно оптимизировать такие параметры, как 5-дневные и 21-дневные циклы;

4. Отставание торговых сигналов, поздний вход на рынок могут повлиять на уровень прибыли.

Руководство по оптимизации

Стратегия торговли двойной скользящей средней может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Комбинировать с VOL для подтверждения начала реального тренда, избегать ложных прорывов;

2. Добавьте другие фильтры, такие как прорыв цены, расширение объема, чтобы обеспечить надежность сигнала;

3. Установите динамические остановки для сокращения потерь вовремя;

4. Оптимизировать такие параметры, как порог разницы скользящей средней, чтобы уменьшить ошибки;

5. Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации циклов скользящих средних.

Заключение

В заключение, стратегия двойной движущейся средней является довольно классической и практичной стратегией, следующей за трендом. Она имеет простую логику для начинающих, хорошую в отслеживании тенденций, очень расширяемую для совмещения с другими методами. Но у нее также есть некоторые недостатки, необходимы дальнейшие оптимизации для обработки исключительных рыночных условий, снижения риска и улучшения стабильности.