Сглаженная стратегия торговли акциями, основанная на РСИ

Обзор

Эта стратегия основана на сглаженном индексе относительной силы (RSI) для определения сигналов покупки и продажи, что является типичным трендом после стратегии. Расчитывая величину роста и падения цен в течение определенного периода времени, она помогает инвесторам судить о том, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и принимать соответствующие инвестиционные решения.

Принцип стратегии

1. Вычислить 5-дневный RSI акции
2. Сгладить значения RSI, взяв 5-дневную простую скользящую среднюю, получив сглаженный индикатор RSI
3. Установите перекупленную линию на 80 и перепроданную линию на 40
4. Сгенерировать сигнал покупки, когда сглаженный RSI пересекает линию перепроданности
5. Сгенерировать сигнал продажи, когда сглаженный RSI пересекает линию перекупленности

Ключ к этой стратегии заключается в установке сглаженного индикатора RSI. Индикатор RSI может отражать статус перекупленности / перепроданности цен на акции. Однако исходный индикатор RSI будет резко колебаться вместе с ценой, что не способствует генерированию торговых сигналов. Поэтому эта стратегия сглаживает его, принимая 5-дневную простую скользящую среднюю, которая может эффективно отфильтровать какой-то шум и сделать торговые сигналы более ясными и надежными.

Анализ преимуществ

1. Углаженный индикатор RSI повышает стабильность исходного индикатора RSI, делая торговые сигналы более надежными
2. Принятие простой скользящей средней для сглаживания индикатора RSI реализует оптимизацию параметров, избегая ограничений, вызванных ручным установкой порога
3. Сочетание перекупленных/перепроданных зон позволяет четко оценить состояние рынка и генерировать сигналы покупки/продажи.
4. Стратегия проста в применении, понятна и применима

Анализ рисков и оптимизации

1. Сглаженный индикатор RSI снижает чувствительность индикатора RSI, что может привести к задержке сигналов покупки/продажи.
2. Установка длины скользящей средней и порогов перекупки/перепродажи влияет на эффективность стратегии, что требует оптимизации параметров
3. Торговые сигналы могут иметь ложноположительные и ложноотрицательные результаты, что требует комбинированного анализа с ценовыми тенденциями, объемами торгов и т. д.
4. Опираясь исключительно на индикатор RSI, можно привести к нестабильным результатам стратегии, рассмотреть возможность включения других технических или фундаментальных индикаторов.

Руководство по оптимизации

1. Корректировка скользящих средних суток и порогов перекупа/перепродажи для оптимизации параметров
2. Включение других технических индикаторов, таких как MACD, KD, для формирования комбинированных торговых сигналов
3. Добавить фильтр объема торговли, чтобы избежать ошибочных сигналов, когда цена резко меняется, но объем торговли неактивен
4. Объединить анализ основных показателей акций и процветания отрасли для улучшения стабильности стратегии
5. Добавить механизм остановки потери для сокращения потерь, когда убытки от торговли достигают определенного уровня, контролируя риск

Заключение

Эта стратегия генерирует относительно четкие сигналы покупки/продажи путем расчета и сглаживания индикатора RSI и установки разумных зон перекупки/перепродажи. По сравнению с оригинальными стратегиями RSI, она имеет преимущество более стабильных и надежных сигналов. Но все еще есть возможности для улучшения, инвесторы могут улучшить стратегию путем оптимизации параметров, включения других индикаторов и т. Д., Чтобы она могла адаптироваться к более сложной рыночной среде.