Кроссоверная стратегия перемещающихся средних линий и прорыва уровня сопротивления

Обзор

Эта стратегия объединяет методы пересечения скользящей средней и прорыва уровня сопротивления для установки сигналов покупки и продажи для автоматизированной торговли. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает среднесрочную скользящую среднюю сверху, и цена акций прорывается через уровень сопротивления, генерируется сигнал покупки. Стратегия устанавливает прибыль на 15% роста цены и стоп-лосс на 3% снижения цены для контроля рисков. Эта зрелая количественная стратегия торговли может автоматически идентифицировать рыночные тенденции и входить в позиции при появлении технических сигналов с надлежащим управлением рисками.

Принципы стратегии

Стратегия генерирует торговые сигналы, основанные главным образом на следующих технических показателях и суждениях:

1. Метод пересечения скользящей средней: рассчитываются 20-дневные и 44-дневные простые скользящие средние. Когда 20-дневная SMA пересекает 44-дневную линию, считается, что рынок находится в восходящей тенденции, генерируя сигнал покупки.

2. Техника прорыва уровня сопротивления: уровни цен, которые цена акции неоднократно достигала, но не смогла прорваться, называются уровнями сопротивления. Прорыв через них указывает на то, что цена вступает в новый восходящий тренд. Эта стратегия рассматривает прорыв выше 0,7% предыдущего закрытия как прорыв сопротивления.

3. Осиллятор RSI: Индекс относительной силы, индикатор импульса для выявления условий перекупа и перепродажи.

4. Анализ объема: объем, превышающий средний за последние 10 дней, часто указывает на более сильный интерес к покупке или продаже и динамику движения цен.

5. Сигналы покупки: запускаются, когда короткая SMA пересекает среднюю SMA, причем значение RSI перекуплено и превышает средний объем торгов, что указывает на тенденцию к росту.

6. Сигналы продажи: 15% прибыли от входной цены, 3% стоп-лосс.

Эта зрелая количественная стратегия торговли объединяет несколько методов технического анализа для определения структуры рынка и тренда, автоматически генерируя торговые сигналы во время формирования тренда с надлежащим управлением рисками.

Преимущества стратегии

1. Устанавливает рыночные тенденции с помощью техники скользящей средней.

2. Избегает открытия позиций во время ложных прорывов, используя анализ объема.

3. Эффективное управление рисками путем установки стоп-лосса и взятки прибыли, оптимизации соотношения риск-вознаграждение.

4. В целом отличная оценка структуры рынка, строгие правила торговли и контроль рисков делают это надежной количественной торговой стратегией.

Риски стратегии

1. Системы двойной скользящей средней могут быть чувствительны к настройке параметров для разных периодов.

2. Системы, следующие за трендом, не могут быстро реагировать на внезапные фундаментальные события, что создает риски остановки потерь.

3. Хотя при установке стоп-лосса высокая частота торговли приводит к неизбежному количеству выполнений стоп-лосса, что приводит к неравномерному уровню прибыли.

4. Сигналы технических индикаторов часто отстают от лучших точек переворота рынков.

Руководство по оптимизации

1. Оптимизировать параметры, такие как скользящие средние длины, остановка потерь / прибыли цели методами настройки параметров, чтобы найти оптимальный.

2. Добавьте другие технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера для обнаружения диапазона, MACD для обнаружения дивергенций и т. Д., Чтобы улучшить точность сигнала.

3. Включать фундаментальные и событиями обусловленные сигналы, чтобы избежать стоп-лосса, вызванного негативными новостями.

4. Оптимизировать управление деньгами по фиксированному количеству, фиксированным процентным методам контроля рисков по торговле.

Заключение

Эта стратегия демонстрирует плавные операции, точные суждения и строгие правила торговли, представляя собой одну из наиболее эффективных количественных торговых методов. Но только технический анализ имеет ограничения в чтении рынков, поэтому дальнейшие улучшения заключаются в включении большего количества индикаторов и сигналов фундаментальных / событий, оптимизации уровней стоп-лосса / получения прибыли и механизмов управления деньгами. Вкратце, эта стратегия достигла высокого уровня среди стратегий технического анализа, но должна двигаться к фундаментальным / эволюционным циклам.