Индекс относительной силы Долгосрочная квантовая стратегия

Обзор

Эта стратегия называется Relative Strength Index Long-term Quant Strategy, сокращенно как RSI Long-term Strategy. Расчитывая скользящую среднюю величину диапазонов роста и падения в течение определенного периода, технический индикатор RSI строится и устанавливаются линии перекупки и перепродажи, чтобы судить о сроках рынка. Когда RSI ниже установленной линии перепродажи, длинные позиции постепенно формируются в долгосрочном держании.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является индекс относительной силы (RSI). Индикатор RSI сравнивает среднее увеличение и уменьшение за определенный период времени, чтобы определить, является ли текущая цена ценных бумаг переоцененной или недооцененной. Его формула расчета:

RSI = 100 - 100 / (1 + Вверх / Вниз)

где UP - средняя амплитуда роста цены закрытия за последние n дней; DOWN - средняя амплитуда падения цены закрытия за последние n дней. Индекс колеблется между интервалами 0-100. Выше 70 - это зона перекупленности, а ниже 30 - зона перепроданности.

Эта стратегия устанавливает параметр RSI Length=14 для расчета RSI на основе 14-дневных цен закрытия. И устанавливает линию перепроданности Rsvalue=40, то есть RSI ниже 40 определяется как перепроданный. Когда RSI дня ниже 40, открывается окно покупки, и позиции постепенно формируются в зоне перепроданности, и окончательное время закрытия устанавливается для распродажи после превышения времени закрытия.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что с помощью индикатора RSI для определения сроков развития рынка осуществляется захват низких цен. Когда RSI ниже 40, это перепроданное состояние, что означает, что предыдущее падение было слишком большим и есть шанс на отскок. В это время постепенно создавайте позицию, чтобы получить лучшую стоимость. Когда RSI выше 70, это в перекупленном состоянии, что означает, что рынок может достичь пика и позиции могут быть уменьшены.

Кроме того, стратегия использует постепенный подход к формированию позиций для снижения риска единого входа.

Анализ рисков

Эта стратегия в основном опирается на технический индикатор RSI, который имеет некоторое отставание. Особенно когда рынок внезапно меняется, RSI может не быть в состоянии вовремя реагировать. В это время слепое следование индикатору RSI для построения позиции может привести к ограниченной прибыли или увеличению потерь.

Кроме того, стратегия обеспечивает вероятностные торговые сигналы. Даже если RSI ниже 40, это не означает, что есть 100% шанс на отскок. Существует также вероятность того, что цена достигнет нового минимума после построения позиции.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих областях:

1. Объединяйте несколько акций для торговли портфелем.

2. Добавьте стратегию стоп-лосса для дальнейшего контроля рисков. Например, добавьте стоп-лосс для остановки выхода, когда цены продолжают падать.

3. Оптимизировать стратегию формирования позиций, например, использовать средневзвешенную по времени цену для постепенного формирования позиций в интервале, а не полного формирования позиций.

4. Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов, таких как индикаторы импульса, скользящие средние и т. д., чтобы избежать слепого следования за RSI.

Резюме

Эта стратегия определяет перекупленные и перепроданные области путем построения индикатора RSI, постепенно устанавливает длинные позиции в перепроданной области и устанавливает окончательное время закрытия для достижения долгосрочного держания. По сравнению с краткосрочной торговлей, эта стратегия более подходит в качестве долгосрочного количественного инвестиционного инструмента. Ее преимущества заключаются в захвате низких цен и контроле затрат, в то время как риски заключаются в задержке индикатора и ошибочном направлении сигнала.