1. Площадь стратегии
  2. Динамическая сеть с односторонней стратегией

Динамическая сеть с односторонней стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 14:15:40
Тэги:

动态包络均线策略

Обзор

Эта стратегия основана на движущейся средней и динамической двойной линии, которая позволяет осуществлять многопространственную двустороннюю торговлю. Она отслеживает, как цена прорывается через двойную двойную линию, чтобы установить позицию, которая будет остановлена, когда цена снова упадет над базовой средней. Эта стратегия применима к акциям и цифровым валютам с более выраженными тенденциями.

Принципы стратегии

Во-первых, эта стратегия рассчитывает средние ориентиры на основе типа и длины средней линии, выбранной пользователем.

Затем, в соответствии с параметрами процента, установленными пользователем, вычисляется верхний и нижний брекет. Например, 5% представляет собой колебание цены ALLOWED_BRACKET 105% при запуске позиции. Количество брекетов может быть настроено.

При входе в рынок правила очень просты и ясны: если вы нарушили нижнюю линию, делайте больше; если вы нарушили верхнюю линию, делайте больше.

Наконец, когда цена снова опускается над средней базовой линией, все позиции сглаживаются.

Следует отметить, что эта стратегия позволяет реализовать разделение хранения. Если есть несколько пакетов, то средства распределяются пропорционально. Это избегает риска односторонних азартных игр.

Анализ преимуществ

По его словам, "это не так просто, потому что мы не знаем, что делать".

  1. Осуществляется функция автоматического отслеживания тенденций. Использование равнолинейного определения направления тенденции очень распространено, поэтому это эффективный способ.

  2. Использование повязки для фильтрации частичного шума, что позволяет избежать чрезмерно чувствительных проблем, вызывающих ненужные сделки. Разумные параметры могут значительно оптимизировать стратегическую прибыльность.

  3. Построение дифференцированного хранения увеличивает стратегическую устойчивость. Даже если односторонний прорыв не удастся, другие направления могут продолжать работать хорошо. Это оптимизирует общий риск-вознаграждение.

  4. Позволяет настраивать количество однородных и обводных линий. Это увеличивает гибкость стратегии, и пользователи могут настраивать параметры для разных сортов.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

  1. Система уравнения не чувствительна к сигналам золотого креста. Если нет четкой тенденции, стратегия может упустить часть возможностей.

  2. Слишком широкая линия может увеличивать количество сделок и риск сдвига. Линия, разработанная слишком узко, может пропустить большие рынки. Найти балансную точку требует полной проверки.

  3. В период потрясений эта стратегия может иметь больше шансов быть использована. Таким образом, выбор сорта лучше для тех, которые имеют явный тренд.

  4. Раздробленный хакер ограничивает прибыль на каждом этапе.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

  1. Замена других показателей для определения размещения и размещения; например, показатель KDJ и т. д.; или комбинация нескольких показателей для установки фильтрационных условий.

  2. Добавление логики стоп-стоп-потери. Это может блокировать часть прибыли и активно избегать части риска.

  3. Оптимизировать параметры для поиска оптимальной комбинации средней и оберточной линий. Это требует полной рецензирования и оптимизации для поиска оптимальных параметров.

  4. В сочетании с технологиями, такими как глубокое обучение, достигается оптимизация интеллектуальных параметров.

  5. Учитывая различия в сортах и рынках, устанавливается множество наборов параметров для адаптации к различным условиям торговли. Это значительно повышает стратегическую стабильность.

Подведение итогов

В целом эта динамическая пакетовая стратегия очень подходит для трендовой торговли. Она проста, эффективна, легко понятна и оптимизируется. Как базовая стратегия, она обладает очень сильной пластичностью и масштабируемостью. Благодаря интеграции с другими более сложными системами можно дополнительно оптимизировать показатели общей прибыли и риска.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Envelope Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, pyramiding = 5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

// CopyRight Crypto Robot

src = input(ohlc4, title="Source", group = "Base MA")
ma_base_window = input.int(5, "Base Mooving Average Window", step = 1, group = "Base MA")
ma_type = input.string(defval='1. SMA', options=['1. SMA', '2. PCMA', '3. EMA', '4. WMA', '5. DEMA', '6. ZLEMA', '7. HMA'], title='MA Type', group = "Base MA")


envelope_1_pct = input.float(0.05, "Envelope 1", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_2_pct = input.float(0.10, "Envelope 2", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_3_pct = input.float(0.15, "Envelope 3", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_4_pct = input.float(0.0, "Envelope 4", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_5_pct = input.float(0.0, "Envelope 5", step = 0.01, group = "Envelopes")

use_longs = input.bool(true, 'Long Positions') 
use_short = input.bool(true, 'Short Positions')

total_envelope = 0
if envelope_1_pct > 0
    total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_2_pct > 0
    total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_3_pct > 0
    total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_4_pct > 0
    total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_5_pct > 0
    total_envelope := total_envelope + 1

// ---------------------------------------------
// -------------- INDICATORS -------------------
ma_function(MA_type, MA_length) =>
    zlema_lag = (MA_length - 1) / 2
    hma_src = MA_type == '7. HMA' ? 2 * ta.wma(src, math.floor(MA_length / 2)) - ta.wma(src, MA_length) : na
    MA_type == '1. SMA' ? ta.sma(src, MA_length) : MA_type == '2. PCMA' ? (ta.highest(high, MA_length) + ta.lowest(low, MA_length)) / 2 : MA_type == '3. EMA' ? ta.ema(src, MA_length) : MA_type == '4. WMA' ? ta.wma(src, MA_length) : MA_type == '5. DEMA' ? 2 * ta.ema(src, MA_length) - ta.ema(ta.ema(src, MA_length), MA_length) : MA_type == '6. ZLEMA' ? ta.ema(src + src - src[zlema_lag], MA_length) : MA_type == '7. HMA' ? ta.wma(hma_src, math.floor(math.sqrt(MA_length))) : na

    
ma_base = ma_function(ma_type, ma_base_window)

ma_high_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_1_pct) : na
ma_high_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_2_pct) : na
ma_high_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_3_pct) : na
ma_high_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_4_pct) : na
ma_high_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_5_pct) : na

ma_low_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_1_pct) : na
ma_low_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_2_pct) : na
ma_low_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_3_pct) : na
ma_low_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_4_pct) : na
ma_low_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_5_pct) : na

// ---------------------------------------------
// --------------- STRATEGY --------------------
if use_longs
    if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
        strategy.entry('long 1', strategy.long, limit=ma_low_1, qty=(strategy.equity / ma_low_1) * (1 / total_envelope))
    if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
        strategy.entry('long 2', strategy.long, limit=ma_low_2, qty=(strategy.equity / ma_low_2) * (1 / total_envelope))
    if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
        strategy.entry('long 3', strategy.long, limit=ma_low_3, qty=(strategy.equity / ma_low_3) * (1 / total_envelope))
    if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
        strategy.entry('long 4', strategy.long, limit=ma_low_4, qty=(strategy.equity / ma_low_4) * (1 / total_envelope))
    if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
        strategy.entry('long 5', strategy.long, limit=ma_low_5, qty=(strategy.equity / ma_low_5) * (1 / total_envelope))


  
if use_short
    if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
        strategy.entry('short 1', strategy.short, limit=ma_high_1, qty=(strategy.equity / ma_high_1) * (1 / total_envelope))
    if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
        strategy.entry('short 2', strategy.short, limit=ma_high_2, qty=(strategy.equity / ma_high_2) * (1 / total_envelope))
    if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
        strategy.entry('short 3', strategy.short, limit=ma_high_3, qty=(strategy.equity / ma_high_3) * (1 / total_envelope))
    if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
        strategy.entry('short 4', strategy.short, limit=ma_high_4, qty=(strategy.equity / ma_high_4) * (1 / total_envelope))
    if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
        strategy.entry('short 5', strategy.short, limit=ma_high_5, qty=(strategy.equity / ma_high_5) * (1 / total_envelope))


strategy.exit('close', limit=ma_base)


// ---------------------------------------------
// ------------------ PLOT ---------------------

ma_base_plot = plot(ma_base, title = "Base MA", color = color.orange, linewidth = 3, offset = 1)

ma_high_1_plot = plot(ma_high_1, title = "MA high 1", color = color.red, offset = 1)
ma_high_2_plot = plot(ma_high_2, title = "MA high 2", color = color.red, offset = 1)
ma_high_3_plot = plot(ma_high_3, title = "MA high 3", color = color.red, offset = 1)
ma_high_4_plot = plot(ma_high_4, title = "MA high 4", color = color.red, offset = 1)
ma_high_5_plot = plot(ma_high_5, title = "MA high 5", color = color.red, offset = 1)

ma_low_1_plot = plot(ma_low_1, title = "MA low 1", color = color.green, offset = 1)
ma_low_2_plot = plot(ma_low_2, title = "MA low 2", color = color.green, offset = 1)
ma_low_3_plot = plot(ma_low_3, title = "MA low 3", color = color.green, offset = 1)
ma_low_4_plot = plot(ma_low_4, title = "MA low 4", color = color.green, offset = 1)
ma_low_5_plot = plot(ma_low_5, title = "MA low 5", color = color.green, offset = 1)

plot(ohlc4, color=color.purple)

// use_period = input.bool(false, "Période spécifique ?", group="periode")
// startDate = input.time(timestamp("01 Jan 2020"), "Date de début", group="periode")
// endDate = input.time(timestamp("01 Jan 2025"), "Date de fin", group="periode")


//------------------------------------------
//-------------Indicateurs------------------

// inDateRange = use_period ? ((time >= startDate) and (time < endDate)) : true

// //--------------Backtest-------------------

// strategy_pnl = strategy.netprofit + strategy.openprofit
// bnh_strategy_pnl_pcnt = (strategy_pnl / strategy.initial_capital) * 100

// float bnh_start_bar = na
// bnh_start_bar := na(bnh_start_bar[1]) or inDateRange != true? close : bnh_start_bar[1]
// float bnl_buy_hold_equity = na
// bnl_buy_hold_equity :=  inDateRange == true ? ((close - bnh_start_bar)/bnh_start_bar) * 100 : bnl_buy_hold_equity[1]

// bnh_vs_diff = bnh_strategy_pnl_pcnt - bnl_buy_hold_equity
// bnh_diff_color = bnh_vs_diff > 0 ? color.new(color.green, inDateRange ? 60 : 100) : color.new(color.red, inDateRange ? 60 : 100)

// var Table = table.new(position.top_right, columns = 2, rows = 4, border_width = 1, bgcolor = color.black, border_color = color.gray)
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Buy & hold profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnl_buy_hold_equity, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Strategy profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnh_strategy_pnl_pcnt, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = "Date de début")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = str.format("{0,date,dd-MM-YYYY}",strategy.closedtrades.entry_time(1)))
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно