Мобильная стратегия ограничения цены на основе показателей протяженности

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-06 14:33:06
Тэги:

基于纤程指标的移动止损限价策略

Обзор

Эта стратегия использует индикаторы, которые автоматически устанавливают цены на остановки и остановки, чтобы обеспечить мобильную торговлю. Это позволяет получить больше прибыли в трендовых рынках, а также уменьшить убытки в нестабильных рынках.

Принципы стратегии

Эта стратегия основана на ценообразовании, основанном на индикаторах, которые могут отражать потенциальную поддержку и сопротивление рынка. Эта стратегия использует различные уровни индикаторов, которые могут использоваться в качестве стоп-лосс и стоп-дюймов.

В частности, стратегия отслеживает максимумы и минимумы, вычисляя 10 диапазонов цены на цепочку; затем, в зависимости от конфигурации, выбирает цену на цепочку в качестве входной стратегии; когда цена проходит через эту цепочку, большее количество заказов делается в соответствии с профилированным рычагом; в то же время, устанавливается цена остановки, которая равна средней цене входа плюс процент остановки конфигурации.

После размещения ордера, стратегия продолжает отслеживать последние цены на прокат; когда появляется более низкий прокат, стратегия отменяет первоначальный заказ, повторно размещает заказ и достигает мобильного стоп-лосса; когда рост цены прорывает стоп-лосс, стратегия останавливает стоп-лосс.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество данной стратегии заключается в том, что она позволяет динамически регулировать цены на остановки и остановки, и она предназначена специально для трендовых рынков.

Уметь получать больше прибыли в трендовом рынке. Конфигурировать параметры сдерживания прибыли на основе средней цены входа, чтобы максимально участвовать в трендовом рынке и получать более высокую прибыль.
Уменьшает убытки в период колебаний рынка. Когда цена снова достигает более низкого уровня, она своевременно останавливает убытки, чтобы избежать попадания в колебания.
Поддержка оппозиции. Конфигурировано оппозиционное настроение, которое увеличивает позиции, когда цена падает до определенного размера, снижая среднюю стоимость хранения.
Операция проста. Все, что нужно сделать, это настроить пропускную способность и пропорции, и вся операция будет выполнена полностью автоматически, без необходимости ручной работы.

Анализ рисков

В то же время в этой стратегии есть определенные риски, которые сосредоточены на следующем:

Легко подвергаются повторному сдерживанию в период суматохи. При наличии сдерживания в пересечении или суматохе цены могут несколько раз подниматься и опускаться, увеличивая частоту торговли и расходы на процедурные сборы.
Не устанавливается стоп-лосс. В стремлении к большему успеху стратегия не устанавливает стоп-лосс. В случае серьезного переворота рынка могут возникнуть большие убытки.
Количество и сумма пополнений не ограничены. Многократное пополнение может привести к дальнейшему увеличению убытков.

Относительное решение: 1. Можно установить условия для приостановки торговли в условиях нестабильного рынка. 2. Можно контролировать рынок вручную и, при необходимости, принуждать к прекращению прибыли. 3. Установление пределов количества и суммы размещений;

Оптимизация

Эта стратегия также имеет большое пространство для оптимизации, которая может быть проведена в следующих направлениях:

Использование комбинации других индикаторов для подтверждения входа. Можно включить в условия входа такие индикаторы, как EMA, MACD и т.д., чтобы избежать вложения в нестабильный рынок.
Включение механизма остановки; настройка фиксированной остановки или отслеживания остановки позволяет избежать больших потерь в экстремальных рынках.
Оптимизация логики размещения; можно оптимизировать ценовые диапазоны и количество размещений в зависимости от конкретных рыночных условий; предотвратить чрезмерное размещение;
В сочетании с алгоритмами машинного обучения, например, с помощью алгоритмов, таких как LSTM, можно предсказывать возможные движения и сопротивления цены.

Подведение итогов

Эта стратегия в целом подходит для рынка, следующего за тенденциями. Она может быть использована с помощью динамических корректировок стоп-стоп-потери. В то же время существует определенный риск, который требует оптимизации и улучшения в сочетании с другими механизмами, чтобы она могла адаптироваться к более сложной рыночной среде.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy(title="Fibs limit only", shorttitle="Strategy", overlay=true, precision=8, pyramiding=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

if neworder and signal
    strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
if moveorder
    strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(p))
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(profit))

if cancelorder and not filledorder
    pause := time + 60000
    strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Profit')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
plot(entry, "Entry", bottom)

Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно