В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Идентификатор стадии накопления и стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 11:29:57
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе скользящие средние, показатели объема и показатели динамики цен для разработки набора количественных правил для определения времени, когда запасы вступают в стадию накопления.

Принцип стратегии

Стратегия использует 50-дневные, 90-дневные и 200-дневные простые скользящие средние для определения ценовых тенденций. Сигналы покупки генерируются только тогда, когда цены выше 200-дневной линии.

В дополнение к оценке основного тренда, стратегия также оценивает порядок краткосрочных скользящих средних для подтверждения тренда.

На основе того, что скользящая средняя подтверждает основные и краткосрочные тенденции, стратегия объединяет индикатор объема PVT и индикатор MACD для оценки характеристик накопления.

Преимущества

По сравнению с использованием только скользящих средних, эта стратегия также проверяет характеристики объема, подтверждая тенденцию.

Анализируя несколько временных рамок, эта стратегия сочетает в себе средне- и долгосрочные суждения о тенденциях и краткосрочные суждения о характеристиках, чтобы сопоставить временные рамки, что может уменьшить неопределенность от неправильного суждения об одном временном рамках.

Риски и решения

Эта стратегия основывается в основном на оценках скользящей средней. Когда цены сильно колеблются, оценки скользящей средней потерпят неудачу. В этот момент размер позиции должен быть уменьшен или должен быть задействован выход стоп-лосса.

Кроме того, на стадии накопления возможны ошибки в оценке, что приводит к отсутствию возможностей для отмены, что требует наблюдения за большим количеством показателей, подтверждающих суждения.

Идеи оптимизации

Алгоритмы машинного обучения могут быть введены в эту стратегию путем извлечения особенностей и обучения модели для достижения автоматического суждения о стадии накопления.

Кроме того, эта стратегия также может попробовать функциональность точки прерывания для автоматического переключения параметров в различных рыночных условиях, что делает стратегию более надежной.

Резюме

В целом, эта стратегия, как правило, использует идею сопоставления цен и объемов для оценки характеристик стадий накопления запасов.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot

//@version=5
strategy("Accumulate", overlay = true)
lookback = input(defval = 21, title = 'Lookback')
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
//SMA Tredline
out = ta.sma(close, 200)
outf = ta.sma(close, 50)
outn = ta.sma(close, 90)
outt = ta.sma(close, 21)
//sma plot
plot(out, color=color.blue, title="MA200", offset=offset)
plot(outf, color=color.maroon, title="MA50", offset=offset)
plot(outn, color=color.orange, title="MA90", offset=offset)
plot(outt, color=color.olive, title="MA21", offset=offset)

//MarketCap Calculation
//MarketCap = 0.0
//TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ", ignore_invalid_symbol = true)


//if str.tostring(TSO) != 'na'
//    if ta.barssince(TSO != TSO[1] and TSO > TSO[1])==0
//        MarketCap := TSO * close
//       
//    if barstate.islast and MarketCap == 0
//        runtime.error("No MarketCap is provided by the data vendor.")
//    
//momlen = 100
//msrc = MarketCap
//mom = msrc - msrc[momlen]
//plotmom = if (mom > mom[1])
//    true
//else
//   false

//OBV with sma on macd
obv = ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
smoothingLength = 5
smoothingLine = ta.sma(obv,5)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(ta.pvt, 12, 26, 9)
sellvolhigh = macdLine < signalLine
buyvolhigh = macdLine > signalLine
//Buy Signal
mafentry =ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 90)
//matentry = ta.sma(close, 21) > ta.sma(close, 50)
matwohun = close > ta.sma(close, 200)
higheshigh = ta.rising(high, 2)
higheslow = ta.rising(low, 2 )
twohunraise = ta.rising(out, 2)
//highvol =  ta.crossover(volume, ta.sma(volume, lookback))
highvol = ta.rising(volume,2)
fourlow = ta.lowest(close, lookback)
fourhig = ta.highest(close, lookback)
change =  (((fourhig - fourlow) / fourlow) * 100) <= 30
green = close > open
allup = false
lineabove = ta.cross(close, ta.sma(close, input(defval = 21, title = 'Entry Line')))
if matwohun and mafentry and higheshigh and twohunraise and buyvolhigh
//if higheshigh and higheslow and highvol
    allup := true

plotshape(allup, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, color=color.green, title = "Buy Signal")

barsSinceLastEntry() =>
    strategy.opentrades > 0 ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) : na
    
//Sell Signal
mafexit =ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 90)
matexit = ta.sma(close, 21) < ta.sma(close, 50)
matwohund = close < ta.sma(close, 200)
linebreak = ta.sma(close, input(defval = 21, title = 'Exit Line')) > close
lowesthigh = ta.falling(high, 3)
lowestlow = ta.falling(low, 2 )
twohunfall = ta.falling(out, 3)
twentyfall = ta.falling(outt, 2)
highvole =  ta.crossover(volume, ta.sma(volume, 5))
//fourlow = ta.lowest(close, lookback)
//fourhig = ta.highest(close, lookback)
changed =  (((fourhig - close) / close) * 100) >= 10
red = close < open
atr = ta.atr(14)
//atrsmalen = int(bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) )
atrsmalen = barsSinceLastEntry()
atrsma = false
atrlen = 5
if str.tostring(atrsmalen) != 'NaN' and atrsmalen > 0
    atrlen := atrsmalen

    
atrsma := atr > ta.sma(atr,50)


alldwn = false
if sellvolhigh and lowestlow and (close < close[1] and close < open)
//if higheshigh and higheslow and highvol
    alldwn := true

plotshape(alldwn, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, color=color.red, title = "Sell Signal")


longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (allup)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (alldwn)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Больше