Стратегия прорыва скользящей средней кроссовер

Обзор

Движущаяся средняя кроссоверная стратегия - это краткосрочная стратегия, которая использует движущиеся средние кроссоверные сигналы для входа и выхода сделок. Эта стратегия строит торговые сигналы с использованием 12-периодных и 21-периодных простых движущихся средних. Когда 12-периодная линия пересекает линию 21-периодного, генерируется сигнал покупки. Когда 12-периодная линия пересекает линию 21-периодного, генерируется сигнал продажи. Эта стратегия подходит для краткосрочной торговли на рынках с высокой волатильностью.

Логика стратегии

Движущаяся средняя стратегия пересечения использует две движущиеся средние, 12-периодные и 21-периодные линии. Эти две движущиеся средние могут эффективно отображать краткосрочные рыночные тенденции. Когда более короткая средняя пересекает более длинную линию, это указывает на то, что рынок вступает в восходящий тренд. Когда более короткая линия пересекает ниже долгосрочной линии, это сигнализирует о начале нисходящего тренда. Стратегия длится, когда происходит золотой крест, и коротко, когда происходит смертельный крест, получая прибыль, захватывая повороты в краткосрочных тенденциях.

В частности, стратегия сначала рассчитывает и графизирует простые скользящие средние за 12 периодов и 21 период. Затем она использует ta.crossover и ta.crossunder, чтобы определить, произойдет ли кроссовер. Когда 12-периодная линия пересекает линию за 21 период, это сигнализирует о том, что тенденция рынка изменилась снизу вверх. Стратегия затем откроет длинную позицию. Когда 12-периодная линия пересекает линию за 21 период, рынок изменился с восходящего тренда на нисходящий. Стратегия откроет короткую позицию.

С помощью этого метода стратегия может быстро улавливать точки переворота в краткосрочных тенденциях, входить на рынок до того, как цены обратятся, и торговать вдоль тренда.

Анализ преимуществ

Стратегия пересечения скользящей средней имеет следующие преимущества:

1. Стратегия основана исключительно на скользящих средних кроссоверах для торговых сигналов, что очень просто.

2. Системный с низким субъективным влиянием. Стратегические сигналы полностью основаны на определенных параметрах пересечения скользящей средней, а не эмоций.

3. Быстрая реакция для улавливания краткосрочных тенденций Использование более быстрых скользящих средних может быстро улавливать обратные тенденции и извлекать выгоду из краткосрочных движений.

4. Стратегия может быть применена для краткосрочной торговли всеми видами акций и продуктов, не тратя много времени на выбор акций.

Анализ рисков

Хотя стратегия пересечения скользящей средней имеет много преимуществ, все же существуют некоторые риски, которые следует учитывать:

1. Подвижные средние кроссоверы не обязательно представляют собой реальные обратные тенденции.

2. Нет правил размещения позиций. Стратегия не имеет правил размещения позиций, что может привести к переоценке на трендовых рынках.

3. Нет стоп-лосса, отсутствие стоп-лосса может привести к огромным потерям при экстремальных рыночных условиях.

4. Ограниченное пространство оптимизации. Периоды скользящих средних не являются единственным оптимальным параметром.

Некоторые способы борьбы с вышеуказанными рисками:

1. Добавьте индикаторы объема, чтобы отфильтровать ложные прорывы.

2. Внедрить правила размещения позиций и управления капиталом для предотвращения переоценки.

3. Добавить движущиеся или волатильные остановки.

4. Испытайте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры.

Области улучшения

Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, подумайте о добавлении других индикаторов, таких как MACD и RSI, чтобы предоставить дополнительное подтверждение сигнала перед началом торговли.

Чтобы контролировать однократные убытки от торговли, настраивайте движущиеся или волатильные остановки.

Чтобы сделать параметры стратегии более надежными, оптимизируйте ключевые входы, такие как скользящие средние периоды и размещение позиций, чтобы найти наилучшие комбинации.

Кроме того, стратегия может также включать адаптивные торговые механизмы. Используйте методы, следующие за трендом, и более длительные периоды хранения, когда рынок сильно развивается. Возвращайтесь к более коротким периодам хранения и своевременно прекращайте потери, когда рынки колеблются и волатильность повышается.

Заключение

В целом, это отличная стратегия для краткосрочных обратных трендов. Она использует всего две скользящие средние для построения простых и быстрых торговых сигналов, которые быстро реагируют на изменения цен и улавливают краткосрочные движения. Однако существуют риски вокруг мастер-тредов и переторговли на постоянных трендовых рынках. Добавляя фильтры, остановки, надежные параметры и адаптивные механизмы, стратегия может быть значительно улучшена, чтобы стать очень практичным инструментом для краткосрочной торговли.