Стратегия Elliott Wave с 200-дневной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе теорию волны Эллиота и 200-дневный индикатор скользящей средней, чтобы достичь автоматизированной торговли, следующей за трендом и получающей прибыль.

Принцип стратегии

Теория волны Эллиота разделяет колебания цен на рынке на 5 сегментов волн. Нечетные волны являются движущими волнами, а четные волны являются коррекционными волнами. Когда высокие точки Wave1, Wave3 и Wave5 подталкиваются вверх в последовательности, а Wave2 и Wave4 эффективно отступают в последовательности, это рассматривается как комбинация восходящих волн, которая относится к бычьему рынку. Стратегия в это время длится. Наоборот, когда низкие точки Wave1, Wave3 и Wave5 подталкиваются вниз в последовательности, а Wave2 и Wave4 эффективно отступают в последовательности, это рассматривается как комбинация нисходящих волн, которая относится к медвежьему рынку. Стратегия в это время идет коротко.

Стратегия также вводит 200-дневный скользящий средний индикатор в качестве дополнительного условия суждения. Только когда выявляется бычий или медвежий шаблон волны Эллиотта, и цена закрытия дня превышает 200-дневную скользящую среднюю линию, можно занять длинную позицию, а короткую позицию можно занять только в том случае, если цена закрытия дня превышает 200-дневную скользящую среднюю линию.

После того, как длинный и короткий сигналы выпускаются, в противоположном направлении пять волн выходят из позиции.

Анализ преимуществ

• Использование теории волн Эллиота для определения рыночных тенденций и ключевых моментов может своевременно зафиксировать рыночные повороты.
• На основе 200-дневной скользящей средней индикатор фильтр, чтобы избежать ловушки в диапазоне рынка.
• В целом эта стратегия может принести хорошую прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе на фондовом рынке или фьючерсном рынке.

Анализ рисков

• В режиме реального времени колебания цен могут не соответствовать пятиволновым моделям, описанным в теории Эллиота, поэтому существует определенный риск ошибочного суждения.
• Опираясь исключительно на схему пяти волн, нельзя определить положение и значение этого сегмента волн в более широком контексте рынка.
• Легко генерировать неправильные торговые сигналы и потери на боковых рынках.
• Он не учитывает динамическое влияние колебаний цен на акции на позицию 200-дневной скользящей средней.

Руководство по оптимизации

• Для фильтрации можно объединить больше индикаторов, таких как MACD, KDJ и т. д., чтобы уменьшить уровень ошибочных оценок.
• Оптимизируйте алгоритм распознавания паттернов с пятью волнами для повышения точности.
• Усилить суждение о том, находится ли текущий сегмент волны в восходящей или нисходящей волне на более высоком уровне, чтобы избежать торговли против тренда.
• Включайте такие показатели, как изменение объема торговли, чтобы определить истинные точки обратного тренда.
• Рассмотрим динамические корректировки с учетом колебаний цен на акции на 200-дневной скользящей средней позиции.

Резюме

Эта стратегия объединяет в себе преимущества волновой теории и индикаторов, следующих за трендом, и хорошо работает в области захвата ключевых точек рынка и контроля торговых рисков. Однако, полагаясь исключительно на информацию о ценах, есть возможность повысить эффективность в сложных рыночных условиях.