Стратегия показателя скользящей средней

Обзор

Стратегия индикатора скользящей средней является количественной торговой стратегией, которая оценивает рыночные тенденции на основе скользящих средних и проводит длинные или короткие операции по позициям.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является стохастический осциллятор.

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

где N - длина Length. Этот показатель примерно отражает положение текущей цены закрытия по отношению к диапазону цен за последние N дней.

Когда значение K больше линии перекупленности (BuyBand), это указывает на то, что акции могут быть перекуплены и произойдет обратный звонок. Когда значение K меньше линии перепроданности (SellBand), это указывает на то, что акции могут быть перепроданы и произойдет отскок.

Согласно этому правилу суждения, стратегия будет продавать, чтобы открыть позицию в зоне перекупленности, и покупать, чтобы открыть позицию в зоне перепроданности. Заключительное условие заключается в том, что линия индикатора вновь входит в промежуточную зону ((SellBand, BuyBand)).

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование показателей скользящих средних для определения рыночных тенденций, хорошие результаты обратного тестирования, легко формируемые торговые сигналы
2. Гибкий для адаптации к различным циклам и сортам путем регулирования параметров
3. Идея стратегии проста и понятна, легко понять и оптимизировать

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Движущиеся средние склонны к ложным изменениям, возможно, быть "сбитыми"
2. Неправильное настройка параметров может привести к частой торговле или неясным сигналам
3. Рассматривается только один показатель, ограниченное пространство для оптимизации

Эти риски можно уменьшить путем надлежащей оптимизации параметров показателей или добавления условий фильтрации.

Руководство по оптимизации

К основным аспектам, которые могут быть оптимизированы в этой стратегии, относятся:

1. Добавление объема или ATR и других показателей для обеспечения более надежных торговых сигналов
2. Добавление индикаторов Stoch нескольких циклов, генерация сигналов с помощью сложных операций
3. Увеличить количество дополнительных показателей оценки, таких как MACD и KDJ, для достижения агрегации по нескольким показателям
4. Проходить и оптимизировать торговые сорта, циклы, параметры, чтобы найти оптимальную конфигурацию

Заключение

Общая идея стратегии движущегося среднего показателя проста и широко используется с относительно стабильными результатами обратного тестирования, что делает ее подходящей для количественной торговой стратегии начинающего. Однако эта стратегия имеет ограниченное пространство оптимизации, поскольку учитывает ограниченные факторы и подходит только для краткосрочных операций.