Стратегия двойного колебания цены на ЕМА

Обзор

Стратегия двойного колебания цены EMA оценивает настроение и импульс рынка путем расчета разницы между двумя EMA разных периодов.

Стратегия проста и удобна в использовании, она определяет динамику и направление рынка с помощью разницы EMA. Однако она также имеет некоторое отставание и не может своевременно улавливать поворотные моменты.

Принцип

Основным показателем стратегии двойного колебания цены EMA является APO, а именно Абсолютный ценовой осциллятор, представляющий разницу между двумя EMA. Его формула:

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

В частности, APO в этой стратегии рассчитывается как:

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

где LengthShortEMA и LengthLongEMA представляют собой длины циклов краткосрочных и долгосрочных EMA соответственно.

Некоторые ключевые правила суждения АПО:

1. Повышение APO выше 0 является бычьим сигналом
2. Снижение APO ниже 0 является медвежьим сигналом
3. Положительное APO указывает на текущее состояние бычье
4. Отрицательное APO указывает на текущее медвежье состояние

Определить настроение рынка и сроки входа на основе стоимости APO в режиме реального времени.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного колебания цен на рынке с переходом на рыночную валюту имеет следующие основные преимущества:

1. Использование экспоненциальной скользящей средней может эффективно сгладить данные о ценах и уменьшить воздействие шума
2. Показатель APO сочетает в себе два EMA для оценки как ценовой тенденции, так и рыночной динамики
3. Сигнал стратегии прост и ясен, его легко определить и реализовать
4. Настраиваемые циклы EMA адаптируются к различным сортам и стилям торговли
5. Реверсивные сигналы применяются к реверсной и короткой торговле

Анализ рисков

Стратегия двойного колебания цен на рынке средней стоимости также сопряжена с некоторыми рисками, главным образом в следующих областях:

1. Сама EMA отстает и не может вовремя зафиксировать переломные моменты в цене
2. Параметры по умолчанию могут не применяться ко всем сортам, параметры требуют оптимизации
3. Частые сигналы, как правило, производят ложные сигналы
4. Невозможно определить стоп-лосс и прибыль после открытия позиции
5. Есть определенная задержка, возможно, не лучший момент входа

Мы можем справиться с этими рисками и уменьшить их, применяя разумные методы стоп-лосса для уменьшения единичных потерь; оптимизируя параметры для адаптации циклов; комбинируя другие индикаторы для фильтрации сигналов и улучшения стабильности стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия двойного колебания цен на рынке может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры цикла EMA, испытание комбинаций длины от 5 до 60 для поиска оптимального
2. Добавить другие индикаторы, такие как MA, KDJ, MACD, чтобы установить условия фильтрации и избежать ложных сигналов
3. Использование полос Боллинджера, KD для определения разумного стоп-лосса и получения прибыли
4. Объедините индекс тренда, чтобы судить о ценовом тренде, избегайте торговли против тренда
5. Добавить индикатор объема торговли для обеспечения сигналов с поддержкой объема
6. Установление условий повторного входа для сокращения транзакций и частоты торговли

Заключение

В общем, стратегия двойного колебания цены EMA оценивает настроение рынка, рассчитывая разницу APO между двумя EMA. Сигнал стратегии прост и практичен, но также имеет некоторые недостатки. Мы можем оптимизировать его с помощью настройки параметров, добавления фильтров, установки остановок и многого другого. Легко использовать для новичков, также с большим потенциалом для расширения. Подходит для изучения и применения обучающихся квантовой торговле.