Стратегия прорыва на 20 уровней

Обзор

Стратегия прорыва 20 уровней - это стратегия, следующая за трендом. Ее основная идея заключается в том, что когда цена прорывается через определенный ключевой уровень, это указывает на изменение тренда. В этот момент можно установить длинные или короткие позиции в соответствии с направлением прорыва.

Эта стратегия выбирает 20-дневную скользящую среднюю величину в качестве ключевого уровня. Когда цена закрытия прорывается через 20-дневную скользящую среднюю величину сверху, перейдите в длинный курс; когда цена закрытия прорывается через 20-дневную скользящую среднюю величину снизу, перейдите в короткий.

Принципы

Стратегия прорыва 20 уровней использует 20-дневную скользящую среднюю для оценки прорыва тренда. Когда цены прорываются через 20-дневную скользящую среднюю сверху вниз, это указывает на нисходящую тенденцию на рынке, тогда мы должны идти коротко. Когда цены прорываются через 20-дневную скользящую среднюю сверху вниз, это указывает на восходящую тенденцию на рынке, тогда мы должны идти долго.

Эта стратегия также включает в себя индикатор MACD для определения рыночных условий. Короткие сигналы выпускаются только тогда, когда MACD является красной полосой; длинные сигналы выпускаются только тогда, когда MACD является зеленой полосой. Это избегает генерирования неправильных сигналов во время консолидации рынка.

В частности, логика стратегии заключается:

1. В качестве базовой линии определяется 20-дневная скользящая средняя;
2. Когда цена закрытия выше базовой линии +0,2% и условие MACD выполнено, выйти на длинный курс близко к цене открытия на следующий день после прорыва;
3. Когда цена закрытия ниже базовой линии -0,2% и условие MACD выполнено, на следующий день после прорыва идти коротко вблизи цены открытия;
4. Для длинных позиций установить стоп-лосс на 0,5% ниже базовой линии и взять прибыль на 1% выше базовой линии;
5. Установите стоп-лосс на 0,5% выше базовой линии и принимайте прибыль на 1% ниже базовой линии для коротких позиций.

При такой установке эта стратегия может использовать возможности вовремя, когда происходит переход тенденций, достигая цели отслеживания рыночных тенденций.

Анализ преимуществ

Стратегия прорыва на 20 уровней имеет следующие преимущества:

1. Правила расчета и оценки 20-дневной скользящей средней очень просты.

2. Относительно небольшие выводы. Использование ценовых прорывов в качестве торговых сигналов может эффективно избежать ненужных обратных операций.

3. Сильная способность отслеживания тренда. 20-дневная скользящая средняя может очень хорошо отражать изменения в среднесрочных тенденциях. Комбинирование фильтров MACD позволяет избежать неправильного установления позиций во время консолидации тренда.

Анализ рисков

Стратегия прорыва на 20 уровней также имеет следующие риски:

1. Когда цены сильно колеблются, 20-дневный скользящий средний метод будет отставать, возможно, упуская лучшую возможность входа.

2. На рынках с ограниченным диапазоном цены могут часто подниматься и опускаться.

3. Стратегия не учитывает амплитуду колебаний цен. Если показатели волатильности не сочетаются, существует риск чрезмерных потерь.

4. Фиксированные уровни стоп-лосса и прибыли также будут влиять на бесперебойную работу стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия прорыва на 20 уровней может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Попробуйте скользящие средние с различными периодами, такими как 10-дневный, 30-дневный и т. д., чтобы увидеть, какой период лучше понимает тенденцию.

2. Добавление показателей волатильности для динамической корректировки позиций на основе величины колебаний цен.

3. Оптимальные параметры могут быть рассчитаны на основе исторических данных обратного теста.

4. Попробуйте комбинировать другие индикаторы, такие как KDJ, полосы Боллинджера и т. Д., Для фильтрации сигналов. Это может уменьшить недействительные сделки.

5. Разрабатывайте улучшенные версии, сначала находя большие тенденции в более высоких временных рамках, а затем вводя в более низких временных рамках.

Заключение

Стратегия 20-уровневого прорыва определяет поворотные моменты тренда через прорывы цены. Она имеет преимущества простой работы и сильной способности отслеживания тренда. Но все еще есть некоторые риски, которые требуют дальнейшей оптимизации для адаптации к сложности рынка. В целом, стратегия 20-уровневого прорыва, как относительно основная стратегия, следующая за трендом, все еще имеет значительное пространство для улучшения. Инвесторы могут продолжать оптимизировать ее, чтобы она могла достигать устойчивой доходности в различных рыночных условиях.