Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия рассчитывает и графизирует 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) и 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), заполняет цвет между ними, чтобы визуализировать зону колебаний цены. Она генерирует сигналы покупки, когда цена пересекает 20-периодную SMA, и сигналы продажи, когда цена пересекает 21-периодную EMA. Стратегия также имеет функции остановки потерь и получения прибыли.

Логика стратегии

Основная идея стратегии перекрестного движения двойной скользящей средней заключается в использовании перекрестного движения между быстрыми и медленными скользящими средними в качестве торговых сигналов. 20-периодная SMA реагирует быстрее на изменения цен, в то время как 21-периодная EMA слегка отстает, но более плавно. Когда краткосрочные и долгосрочные тенденции последовательны, т.е. две скользящие средние перекрестны вверх или вниз, это указывает на то, что тенденция укрепляется, и принятые торговые решения, вероятно, будут более прибыльными.

В частности, когда цена закрытия пересекает 20-периодный SMA, это указывает на то, что как краткосрочная, так и долгосрочная позиции находятся в восходящем тренде, поэтому идите в длинный. Когда цена закрытия пересекается ниже 21-периодного EMA, это указывает на то, что как краткосрочная, так и долгосрочная цена находятся в нисходящем тренде, поэтому идите в короткий. Сигналы выхода противоположны сигналам входа. Например, когда цена падает ниже 20-периодного SMA, закрывайте длинные позиции. Когда цена пересекает обратно выше 21-периодного EMA, закрывайте короткие позиции.

Техника заполнения также используется для заполнения цвета между двумя скользящими средними, чтобы сформировать визуальный индикатор, который поможет оценить тенденции рынка.

Преимущества

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней имеет следующие преимущества:

1. Простая логика, легко понятная и реализуемая;
2. Пересечения двух скользящих средних достоверно указывают на изменение направления тренда;
3. Визуальный индикатор интуитивно отображает уровни колебаний цен;
4. Отслеживание стоп-лосса и прибыли блокирует прибыль и снижает риски;
5. Высокая расширяемость для различных оптимизаций на основе этой стратегии.

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. подвержены ударам и генерируют ложные сигналы в периоды, ограниченные диапазоном;
2. Неправильные параметры стоп-лосса и прибыли могут привести к убыткам или снижению прибыли;
3. Недостаточная настройка параметров (например, длительность периода) может отрицательно повлиять на эффективность стратегии;
4. Автоматизированная торговля может привести к последовательным потерям.

Для устранения вышеуказанных рисков могут быть приняты следующие меры:

1. Добавьте фильтры, чтобы избежать входа во время переменных периодов;
2. Оптимизировать параметры стоп-лосса и прибыли для сбалансирования риска и прибыли;
3. Испытать прочность параметров и выбрать соответствующие для рынка параметры;
4. Ручное вмешательство при исключительных обстоятельствах для предотвращения увеличения потерь.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Добавить другие фильтры технических показателей, такие как объем и волатильность, чтобы избежать ложных прорывов;
2. Динамическая оптимизация параметров скользящей средней на основе машинного обучения;
3. Включать аналитику настроений и новостей для улучшения принятия решений;
4. Встроенный адаптивный механизм остановки потери для корректировки масштаба остановки потери на основе рыночных условий.

Резюме

Эта стратегия идентифицирует изменения тренда с использованием перекрестных пересечений между быстрыми и медленными скользящими средними и принимает соответствующие длинные и короткие решения. Она имеет такие преимущества, как простота, интуитивность и простота реализации, но также несет некоторые риски. Риски могут быть уменьшены и производительность улучшена с помощью оптимизации параметров, добавления фильтров, ручного надзора и т. Д. Стратегия имеет большую расширяемость и стоит углубленного исследования и применения.