Динамическая стратегия остановки

Обзор

Эта стратегия направлена на использование функции остановки задержки Bitmex для динамической корректировки цены стоп-лосса для более точных и гибких остановок. Стратегия не используется для входов или выходов, а скорее дает разумные диапазоны стоп-лосса в различных рыночных условиях. Предлагается проводить обратные тесты с различными значениями. Стратегия также может быть интегрирована в существующие стратегии, которые дают входы / выходы, чтобы действовать как стоп-лосс.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует 3 показателя: самую высокую цену, самую низкую цену и цену закрытия.longoffsetдля длинной задержки иshortoffsetДолгая дистанция по умолчанию составляет 228,5 балла, а короткая - 243,5 балла.

Затем стратегия использует следующую логику для корректировки цены остановкиtrailstop:

• Если самая низкая цена последней свечи ниже цены последней свечи, а самая низкая цена свечи до нее выше цены последней две свечи, то цена последней свечи = цена закрытия + расстояние последней остановки

• Если самая высокая цена последней свечи выше цены последней свечи, а самая высокая цена свечи до нее ниже цены последней две свечи, то цена последней свечи = цена закрытия - длинное расстояние последней остановки.

• Если самая высокая цена последней свечи выше цены последней свечи, то цена последней свечи = max ((предыдущая цена последней свечи, самая высокая цена последней свечи - длинное расстояние последней остановки)

• Если самая низкая цена последней свечи ниже цены последней свечи, то цена последней свечи = min ((предыдущая цена последней свечи, самая низкая цена последней свечи + короткое расстояние последней остановки)

• В противном случае текущая цена остановки отслеживания свечи = цена закрытия

Это позволяет динамически корректировать цену остановки на основе изменений в самых высоких и самых низких рыночных ценах для достижения динамических остановок.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом этой стратегии является реализация действительно динамичных и гибких стоп-стопов. По сравнению с фиксированными ценами стоп-лосса, динамический стоп-лосс может регулировать диапазон стоп-лосса на основе колебаний рынка, избегая ненужных потерь из-за слишком больших расстояний остановки, а также избегая остановки нормальными колебаниями цен, когда расстояние слишком мало. Это уменьшает ненужные потери, а также уменьшает вероятность преждевременных остановок.

Еще одно преимущество заключается в том, что расстояние стоп-лосса настраивается и оптимизируется. Пользователи могут выбирать диапазоны стоп-лосса, подходящие для себя в соответствии с характеристиками различных продуктов и стилей торговли. Это позволяет применять стратегию к более широкому спектру сценариев.

Наконец, логика стоп-лосса этой стратегии проста и ясна, легко понятна, и ее легко развивать и интегрировать в другие стратегии.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Динамические остановки могут только уменьшить потери в нормальных рыночных условиях, но не могут выдержать крупные события или экстремальные рыночные условия.

2. Если расстояние от заднего стопа установлено слишком большим, это может привести к большим потерям. Если установлено слишком мало, это может привести к преждевременному остановке. Настройка требует тщательного тестирования и оптимизации на основе характеристик продукта.

3. В первые несколько свечей после открытия позиции, из-за механизма отставания, дистанция отставания может быть слишком большой, что создает дополнительный риск в течение этого периода.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров для различных продуктов: Выберите разумные длинные и короткие расстояния остановки на основе волатильности, внутридневного диапазона и других показателей для различных продуктов.

2. Уменьшить дополнительный риск в ранних свечах после открытия позиций: Ограничьте диапазон регулировки расстояний остановки в первых нескольких свечах, чтобы избежать слишком больших расстояний.

3. Включайте индикаторы объема торговли: например, сократите расстояние остановки во время скачков объема, чтобы избежать остановки арбитражем.

4. Комбинировать с другими стратегиями входа/выхода: основная функция этой стратегии заключается в отслеживании стоп-лосса.

Заключение

Эта стратегия реализует динамический отслеживающий стоп-лосс, основанный на изменениях в самых высоких и самых низких рыночных ценах. Она может эффективно уменьшить ненужные потери в нормальных рыночных условиях и решает проблему слишком больших или маленьких фиксированных расстояний. Ключевыми направлениями оптимизации являются тестирование подходящих параметров на разных продуктах и контроль рисков в ранних свечах после открытия позиций. Логика стоп-лосса проста и понятна, легко понять и интегрировать в другие стратегии или использовать самостоятельно в качестве инструмента стоп-лосса.