Стратегия краткосрочного прорыва Golden Cross

Обзор

Эта стратегия является краткосрочной стратегией отслеживания, основанной на движущихся средних. Она использует золотой крест долгосрочных и краткосрочных движущихся средних в качестве сигнала покупки, мертвый крест в качестве сигнала продажи и в сочетании с RSI, который фильтрует ложные сигналы. Это типичная стратегия торговли на коротких линиях, подходящая для высокочастотных внутридневных торгов.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует 200-срочную долгосрочную простую скользящую среднюю malong и 21-срочную краткосрочную индексную скользящую среднюю mashort. Она создает сигнал покупки, когда цена пересекает долгосрочную среднюю и RSI меньше 20, и сигнал продажи, когда цена пересекает краткосрочную среднюю и RSI больше 80. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, она также устанавливает дополнительные условия: только когда цена ниже краткосрочной средней и выше минимальной цены предыдущей K-линии, она может занять позицию с многообещающей позицией; только когда цена выше краткосрочной средней и ниже максимальной цены предыдущей K-линии, она может занять позицию с пустой позицией.

Стратегия одновременно устанавливает 1% стоп-лосс и 1% стоп-стоп. То есть, многоочередные позиции стоп-лосс составляют 99% от цены покупки, а стоп-стоп - 101% от цены покупки. Противоположная позиция - короткоочередная, что гарантирует строгий контроль риска для каждой сделки.

Стратегические преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в ее краткосрочных характеристиках. Сочетание золота/деревянной кости с движущимися средними показателями является эффективным техническим показателем для выявления краткосрочных трендовых поворотов. В сочетании с фильтрацией RSI на крайние значения можно эффективно идентифицировать краткосрочные возможности для обратного поворота и своевременно корректировать позиции.

Еще одно преимущество заключается в том, что в этой стратегии установлен строгий механизм остановки убытков. Независимо от того, делается ли лишний или лишний, точка остановки убытков устанавливается ниже 1% от цены покупки/продажи, что позволяет быстро остановиться и предотвратить увеличение убытков. Стоп-стоп аналогично устанавливается на 1%, что гарантирует своевременную остановку после получения прибыли.

Стратегический риск

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что она может привести к чрезмерной торговле. Когда цена колеблется вблизи средней линии, это часто вызывает открытие позиции, что не способствует контролю за стоимостью и комиссионными за хранение позиции. В этом случае требуется надлежащее ослабление параметров показателя, чтобы уменьшить бесполезные сделки.

Еще один риск заключается в том, что движущиеся средние легко могут подавать ложные сигналы. Когда цены сильно колеблются, фактическая тенденция не меняется, но движущиеся средние могут подавать ошибочные сигналы. В этом случае необходимо полагаться на фильтрацию предельных значений RSI, чтобы избежать свертывания.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Добавление фильтров на другие показатели, такие как KD, MACD и т. Д., В сочетании с другими показателями, чтобы оценить реальные тенденции рынка и избежать ложных сигналов.

2. Оптимизация параметров скользящих средних, тестирование влияния параметров различных периодов на эффективность стратегии.

3. Оптимизация параметров стоп-стоп и соответствующее расширение диапазона стоп-стоп для уменьшения вероятности того, что стоп-стоп будет вызван.

4. Добавить фильтрацию времени торговли, открывать позиции только в активные торговые часы, чтобы избежать риска за одну ночь.

5. Добавление логики фильтрации внутридневного цикла и свободного периода, снижение частоты бесполезных сделок и сокращение расходов на сборы.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является типичной краткосрочной стратегией слежения. Она использует комбинацию золота / мертвой форки с подвижными средними для определения краткосрочных тенденций и дополняется индикатором RSI для фильтрации фальшивых сигналов. Стратегия имеет преимущество в высокой частоте внутридневных торгов, которая позволяет в полной мере улавливать краткосрочные колебания цен.