Многостратегия в сочетании с движущимися средними

Автор:Чао Чжан
Тэги:

动量指标与移动平均线结合做多策略

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикатор MACD и индикатор DMI, чтобы выполнять множество операций при условии соответствия условиям. Его выходы устанавливают фиксированные остановки и настраиваемые волатильные trailing stops для блокировки прибыли.

Принцип

Вхождения в эту стратегию зависят от MACD и DMI:

Когда MACD является положительным (линия MACD выше линии Signal), это означает усиление динамики на рынке.
Когда DI+ в DMI выше DI- это означает, что рынок находится в верхней фазе тренда.

Если оба условия выполнены одновременно, то можно сделать больше.

Позиция выхода имеет два критерия:

Фиксированная остановка: close Стоп, когда рост цены достигает установленного процента
Волатильность отслеживания стоп-лосса: с помощью ATR и последней максимальной цены рассчитывается динамически скорректированная стоп-лосс; это позволяет отслеживать стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка

Преимущества

Сочетание MACD и DMI позволяет более надежно определить направление тренда рынка и уменьшить ошибки
Условия остановки в сочетании с фиксированной остановкой и волатильной остановкой позволяют гибко блокировать прибыль

Риски

MACD и DMI могут создавать ложные сигналы, приводя к ненужным потерям.
Фиксированные ограничения могут помешать максимизировать прибыль
Трейлеры с колебательным тормозом Скорость может быть неправильно настроена, слишком радикальной или консервативной

Оптимизация

Можно рассмотреть возможность включения других показателей для фильтрации сигналов входа, например, использование показателя KDJ для определения, является ли перекуп или перепродажа.
Можно протестировать различные параметры для получения лучших эффектов сдерживания ущерба
Параметры, такие как движущийся средний, могут быть настроены в зависимости от конкретного сорта сделки, оптимизировать систему

Подведение итогов

Эта стратегия включает в себя несколько показателей, определяющих тенденции и условия рынка, чтобы вмешаться в более вероятные выгодные ситуации. Условия сдерживания также были оптимизированы, учитывая гибкость блокировки доходов при обеспечении определенной прибыли. Благодаря корректировке параметров и дальнейшему управлению рисками эта стратегия может стать количественной торговой системой с стабильным выходом.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно