Стратегия следования за трендом с использованием нескольких индикаторов

Обзор

Стратегия под названием “Jancok Strategycs v3” является многопоказательным трендовым стратегией, основанной на движущихся средних (MA), смешанных сдвигах средних (MACD), относительно сильных показателях (RSI) и среднем реальном диапазоне (ATR). Основная идея стратегии заключается в использовании комбинации нескольких показателей для определения тенденции рынка и торговли в направлении тенденции. В то же время стратегия также использует динамические методы стоп-лосса и хранения, а также управление рисками на основе ATR для контроля риска и оптимизации доходов.

Стратегический принцип

Стратегия использует следующие четыре показателя для оценки рыночных тенденций:

1. Подвижная средняя ((MA): вычисляет движущиеся средние для краткосрочного ((9 циклов) и долгосрочного ((21 циклов), показывающие тенденцию к росту, когда краткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию; показывает тенденцию к снижению, когда краткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию.
2. Рассеянность сближения скользящих средних ((MACD): вычисление MACD-линий и сигнальных линий, показывающих тенденцию к повышению, когда MACD-линия проходит через сигнальную линию; показывает тенденцию к снижению, когда MACD-линия проходит через сигнальную линию.
3. Относительно сильный индикатор ((RSI): RSI рассчитывается на 14 циклов, когда RSI больше 70, показывает, что рынок может быть перекуплен; когда RSI меньше 30, показывает, что рынок может быть перепродан.
4. Средний реальный диапазон ((ATR): вычисляется 14-циклический ATR, используемый для измерения волатильности рынка и установления стоп-стоп-лосс.

Логика сделки в этой стратегии выглядит следующим образом:

• Открытие опционов происходит, когда краткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию, а MACD - через сигнальную линию, а объем сделок превышает их скользящую среднюю, а волатильность ниже порога.
• Открыть открытый лист, когда краткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию, MACD линия проходит через сигнальную линию, объем сделки больше, чем ее движущаяся средняя, и волатильность ниже порога.
• Стоп-потеря и стоп-точка в зависимости от динамической настройки ATR, стоп-потеря в 2 раза превышает ATR, а стоп-точка в 4 раза превышает ATR.
• Можно выбрать использование ATR-постового слежения, где точка слежения в 2,5 раза превышает ATR.

Стратегические преимущества

1. Повышение точности определения тенденций путем комбинирования множественных показателей.
2. Динамические остановки и остановки, адаптирующиеся к волатильности рынка, чтобы лучше контролировать риски и оптимизировать доходы.
3. Внедрение фильтров на объем оборота и волатильность, чтобы избежать торговли в период низкой ликвидности и высокой волатильности и уменьшить количество ложных сигналов.
4. Вы можете выбрать для отслеживания стоп-лосс, чтобы сохранить больше прибыли, если тенденция сохранится.

Стратегический риск

1. При колебаниях рынка или повороте тренда может возникнуть ложный сигнал, который может привести к убыткам.
2. Параметрная настройка имеет большое влияние на эффективность стратегии и требует оптимизации в зависимости от различных рынков и активов.
3. Слишком оптимизированные параметры могут привести к перенастройке и плохому результату в реальных сделках.
4. В случае аномальных рыночных колебаний или черных свингеров, стратегия может понести большие потери.

Направление оптимизации стратегии

1. Внедрение новых показателей, таких как ленты Брин, случайные показатели и т.д., позволит повысить точность определения тенденций.
2. Оптимизация выбора параметров, например, с использованием генетических алгоритмов, сетевого поиска и других методов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
3. Различные параметры и правила для различных рынков и активов, повышение адаптивности стратегии.
4. Присоединяйтесь к управлению позициями, динамически корректируйте размер позиции в зависимости от силы рыночных тенденций и риска счета.
5. Установка максимального лимита на снятие средств, приостановка торговли или уменьшение позиции, чтобы контролировать риск, когда счет достигнет максимального снятия средств.

Подвести итог

“Jancok Strategycs v3” - это стратегия для отслеживания тенденций, основанная на комбинации нескольких показателей, для определения тенденций рынка с помощью таких показателей, как движущиеся средние значения, MACD, RSI и ATR, и использования средств управления рисками, таких как динамические стоп-стопы и стоп-стопы для отслеживания, для контроля риска и оптимизации доходов. Преимущества стратегии заключаются в высокой точности определения тенденций, гибкости управления рисками и адаптивности.