В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Комплексная стратегия торговли скользящей средней и ИРС

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-30 16:31:24
Тэги:М.А.ДЕМАРСИ

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько скользящих средних и индекс относительной силы (RSI) для генерации торговых сигналов. Она использует четыре скользящих средних с различными периодами: 9-дневный, 21-дневный, 25-дневный и 99-дневный, и определяет направление тренда на основе перекресток между ними. Кроме того, стратегия включает в себя индикатор RSI в качестве дополнительного суждения, предоставляя дополнительные торговые сигналы, когда рынок перекуплен или перепродан.

Основная идея этой стратегии заключается в использовании тенденционных характеристик скользящих средних с различными периодами и определении основной тенденции рынка на основе их бычьего или медвежьего выравнивания. Краткосрочное пересечение скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней считается бычьим сигналом, в то время как обратное считается медвежьим сигналом.

Принципы стратегии

Вычислите простые скользящие средние за четыре различных периода: 9-дневный, 21-дневный, 25-дневный и 99-дневный.
Определите перекрестные ситуации между 9-дневными и 21-дневными скользящими средними. Когда 9-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю, она генерирует длинный сигнал; когда 9-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю, она генерирует короткий сигнал.
Определить перекрестные ситуации между 25-дневными и 99-дневными скользящими средними. Когда 25-дневная скользящая средняя пересекает 99-дневную скользящую среднюю, она генерирует длинный сигнал; когда 25-дневная скользящая средняя пересекает 99-дневную скользящую среднюю, она генерирует короткий сигнал.
Если показатель RSI превышает 70, рынок считается перекупленным; если показатель RSI ниже 30, рынок считается перепроданным.
Комбинировать сигналы перекрестка скользящей средней и сигналы RSI для получения окончательных торговых сигналов:
- Когда 9-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю и RSI превышает 70, открыть короткую позицию;
- Когда 9-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю и RSI ниже 30, открыть длинную позицию;
- Когда 25-дневная скользящая средняя пересекает 99-дневную скользящую среднюю и RSI превышает 70, открыть длинную позицию;
- Когда 25-дневная скользящая средняя пересекается ниже 99-дневной скользящей средней и RSI ниже 30, открыть короткую позицию.
Сигналы пересечения скользящей средней также используются для закрытия позиций.

Анализ преимуществ

Следование тенденции: стратегия использует тенденционные характеристики скользящих средних с различными периодами и определяет основную тенденцию рынка на основе их бычьих или медвежьих выравниваний, помогая определить общее направление рынка.
Фильтрация шума: по сравнению с использованием одной скользящей средней, эта стратегия использует несколько скользящих средних с различными периодами, что помогает отфильтровать краткосрочный шум и улучшает надежность сигнала.
Суждение о настроении: включение индикатора RSI в качестве дополнительного суждения дает сигналы об изменении, когда настроение рынка чрезмерно оптимистично или пессимистично, потенциально предотвращая значительные снижения в течение экстремальных рыночных условий.
Ясная логика: логика торговли стратегии проста и понятна, что делает ее легкой для понимания и реализации.
Приспособляемость: стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и торговым инструментам путем корректировки периодов скользящих средних и параметров РСИ.

Анализ рисков

Чувствительность параметров: эффективность стратегии может быть чувствительна к выбору периодов скользящей средней и параметров RSI. Различные параметры могут привести к значительным изменениям в эффективности стратегии.
Отставание в распознавании тренда: скользящие средние по своей сути являются отстающими показателями и могут испытывать определенную отставание в переломных моментах рынка, что приводит к упущенным торговым возможностям или ложным сигналам.
Недостаточная производительность на рынках с ограниченным диапазоном: на рынках с ограниченным диапазоном частые перекрестки скользящих средних могут привести к тому, что стратегия генерирует многочисленные торговые сигналы, что может привести к не оптимальной производительности.
События черного лебедя: стратегия в основном основана на исторических данных для суждения и может не адекватно реагировать на внезапные события черного лебедя.

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров: оптимизировать периоды скользящих средних и параметры RSI, чтобы найти наиболее эффективную комбинацию параметров для конкретного рынка.
Фильтрация сигналов: в дополнение к пересечениям скользящих средних и сигналам RSI, введите другие технические индикаторы или модели поведения цен для вторичной фильтрации для повышения точности сигнала.
Размер позиций: внедрить концепцию размера позиций в текущую стратегию. Динамически корректировать размеры позиций на основе силы и определенности рыночных тенденций для лучшего контроля риска и повышения доходности.
Стоп-потеря и получение прибыли: внедрять механизмы стоп-потеря и получение прибыли, в частности, основанные на волатильности или последующие стоп-потеря, для контроля максимальной рисковой экспозиции на одну сделку.
Адаптация к нескольким рынкам: расширить стратегию на несколько рынков и инструментов.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе скользящие средние с различными периодами и индикатор RSI, чтобы сформировать трендоустойчивую и настроенно-осуждающую торговую стратегию. Ее преимущества заключаются в ее четкой логике и адаптивности. Интегрируя несколько скользящих средних, она может эффективно улавливать рыночные тенденции. Однако она также сталкивается с такими рисками, как чувствительность параметров, задержка распознавания трендов и недостаточная производительность на рынках с диапазоном. Будущие улучшения могут быть достигнуты посредством оптимизации параметров, фильтрации сигналов, размещения позиций, механизмов стоп-лосса и получения прибыли и адаптации на нескольких рынках для дальнейшего повышения производительности и надежности стратегии.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)

len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")

src = input(close, title="Source")

ama(src, length) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum := sum + src[i]
    sum / length

avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)

rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)

// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]

// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]

// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
    strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
    strategy.close("Venda Curta")

// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
    strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
    strategy.close("Compra Forte")

Связанные

Больше