Динамическая стратегия получения прибыли и остановки потерь на основе трех последовательных медвежих свечей и скользящих средних значений

Обзор

Эта торговая стратегия основана на модели трех последовательных медвежьих свечей и системе скользящей средней для определения торговых сигналов. Когда цена выше 200-дневной скользящей средней и есть три последовательных медвежьих свечи, она открывает длинную позицию. Стратегия управляет торговым риском через динамические уровни получения прибыли и остановки убытков, которые определяются позицией краткосрочной скользящей средней и процентным изменением цены. Стратегия торгуется только в течение определенного временного интервала.

Принцип стратегии

1. При появлении указанного числа (по умолчанию 3) последовательных понижающихся свечей это считается длинным сигналом.
2. Используйте два скользящих средних, чтобы помочь определить тенденцию и сроки торгов, с настройками по умолчанию 10-дневных и 200-дневных скользящих средних.
3. Установка динамических уровней получения прибыли и остановки убытков. Уровень получения прибыли составляет определенный процент (по умолчанию 1,5%) выше цены входа, а уровень остановки убытков составляет определенный процент (по умолчанию 1%) ниже цены входа.
4. Другим условием закрытия позиции является изменение ценовой позиции по отношению к 10-дневной скользящей средней.
5. Стратегия работает только в течение определенного периода времени, определяемого датами начала и окончания.

Преимущества стратегии

1. Сочетая ценовые модели и систему скользящих средних, он может относительно хорошо улавливать трендовые возможности.
2. С помощью динамических уровней получения прибыли и стоп-лосса риск и вознаграждение могут быть гибко контролированы.
3. Использование изменений в позиции краткосрочной скользящей средней в качестве сигнала для закрытия позиций может быстро реагировать на внезапные изменения цен.
4. Установление временного диапазона торговли позволяет избежать торговли в особые периоды, такие как закрытие рынка или праздничные дни, что снижает риск.

Стратегические риски

1. Модель последовательных понижающихся свечей не может полностью определить изменение тренда, и могут возникнуть ситуации, когда цена продолжает расти после последовательных понижающихся свечей, что приводит к неудаче стратегии.
2. Фиксированные процентные уровни получения прибыли и стоп-лосса могут не реагировать на резкие колебания рынка. Когда тенденция очень сильна, уровень получения прибыли может быть установлен слишком низким, что приводит к преждевременному выходу; когда повышается волатильность, уровень стоп-лосса может быть слишком близким, что приводит к частым остановкам.
3. Суждение о позиции краткосрочной скользящей средней может задерживаться, особенно когда цены быстро меняются, и лучшая возможность закрытия может быть упущена.
4. В стратегии отсутствуют меры по управлению позициями и контролю рисков.

Направления оптимизации стратегии

1. Для повышения надежности сигналов могут быть введены дополнительные технические индикаторы, которые помогут в оценке, такие как MACD и RSI.
2. Оптимизировать метод расчета уровней получения прибыли и стоп-лосса, например, использовать ATR или волатильность для динамической корректировки или комбинировать уровни поддержки и сопротивления для установки.
3. Для закрытия сигналов следует использовать больше условий подтверждения, таких как изменения объема торговли, коэффициенты длинных и коротких позиций и т. д., чтобы избежать ложных сигналов.
4. Ввести меры по управлению позициями и контролю рисков, такие как корректировка размера позиций каждой сделки в зависимости от баланса счета и уровня риска, а также установление общих лимитов риска.
5. Для параметров, таких как количество последовательных понижающихся свечей и периодов скользящей средней, можно проводить тесты оптимизации, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров.

Резюме

Эта торговая стратегия определяет трендовые торговые возможности по модели последовательных медвежьих свечей и системы скользящих средних, контролируя риск с помощью динамических уровней прибыли и остановки потерь и изменений позиции краткосрочной скользящей средней. Стратегия имеет четкую логику и подходит для трейдеров, которые стремятся улавливать средне- и долгосрочные тенденции. Однако стратегия также имеет некоторые ограничения, такие как надежность сигналов, установка уровней прибыли и остановки потерь и управление позицией, которые все еще имеют место для оптимизации. В практическом применении необходимо внести соответствующие корректировки и улучшения в стратегию в соответствии с характеристиками рынка и личными предпочтениями риска и строго контролировать риски.