В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Кратко-средне-долгосрочная тройная скользящая средняя тенденция в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-11 12:04:27
Тэги:SMAЕМАРиск

Обзор

Стратегия Кратко-средне-длинносрочной тройной скользящей средней трендовой стратегии - это количественная инвестиционная стратегия, которая использует комбинацию скользящих средних с различными периодами для улавливания рыночных тенденций и генерирования торговых сигналов. Стратегия основана на 3-дневных низких ценовых краткосрочных скользящих средних, 3-дневных высоких краткосрочных скользящих средних и 30-дневных среднесрочных скользящих средних. Сравнивая относительную позицию закрывающей цены с этими тремя скользящими средними, стратегия определяет направление тренда и выдает торговые сигналы.

Принцип стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в использовании тенденционных характеристик скользящих средних и перекрестных отношений между различными периодами скользящих средних для улавливания рыночных тенденций.

Когда цена закрытия падает ниже 3-дневной низкой скользящей средней цены и выше 30-дневной скользящей средней цены закрытия, это указывает на краткосрочное отступление, но бычий среднесрочный тренд, сигнализирующий о длинном входе. Когда цена закрытия превышает 3-дневную высокую скользящую среднюю цену, краткосрочный подъемный импульс исчерпывается, вызывая выход из позиции. Объединяя краткосрочные и среднесрочные скользящие средние, стратегия может войти на ранней стадии тренда и выйти до окончания тренда.

Преимущества стратегии

Стратегия использует комбинацию краткосрочных и среднесрочных скользящих средних с различными периодами для эффективного захвата средне- и долгосрочных рыночных тенденций и следования тренду.
Своевременное получение прибыли. Использование 30-дневной среднесрочной скользящей средней для определения направления тренда и 3-дневной краткосрочной скользящей средней для своевременного получения прибыли позволяет избежать чрезмерного удержания.
Стратегия использует только три скользящих средних, с четкой логикой и параметрами, которые легко оптимизировать и протестировать.
Сильная адаптивность: сочетание краткосрочных и среднесрочных скользящих средних может адаптироваться к рынкам с различными циклами колебаний и обладает определенной адаптивностью как к трендовым, так и к колеблющимся рынкам.

Стратегические риски

Частая торговля. Стратегия может генерировать частые торговые сигналы на различных рынках, увеличивая затраты на торговлю.
Риск внезапного события: если на рынке наблюдаются серьезные аномальные колебания, система скользящих средних может потерпеть неудачу, что может привести к значительным снижениям.
Риск недействительности параметров: если ритм рыночных тенденций изменится, первоначальные параметры могут потерять эффективность и потребуют повторной оптимизации.
Отсутствие управления позициями: стратегия не устанавливает правила управления позициями и управления капиталом, что ограничивает ее способность контролировать риски.

Направление оптимизации стратегии

Динамическая корректировка позиции может быть реализована на основе силы тренда, волатильности и других индикаторов для улучшения соотношения риск-доходность.
Другие индикаторы, основанные на тенденциях, такие как MACD и DMI, могут быть введены в качестве дополнений для повышения точности суждения о тренде.
Оптимизировать параметры. Оптимизировать скользящие средние параметры для различных базовых активов и временных рамок, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Установка разумных уровней стоп-лосса для контроля максимального убытка на сделку и повышения надежности стратегии.
Сократить частоту торгов на различных рынках, рассмотрев возможность добавления механизмов фильтрации волатильности, таких как ATR.

Резюме

Кратко-средне-длинносрочная тройная движущаяся средняя стратегия после тренда является количественной торговой стратегией, которая фиксирует тенденции с использованием движущихся средних с различными периодами. Она входит на ранней стадии тренда и выходит до его окончания путем сравнения позиции цены относительно 3-дневной низкой движущейся средней цены, 3-дневной высокой движущейся средней цены и 30-дневной движущейся средней. Логика стратегии проста и проста в понимании, с сильной адаптивностью. Тем не менее, она также имеет риски, такие как частая торговля и отсутствие управления позициями.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")

Связанные

Больше