Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Обзор

Стратегия перекрестки двойных скользящих средних - это общая количественная стратегия торговли. Эта стратегия использует две скользящие средние с разными периодами в качестве сигналов покупки и продажи. Она покупает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длительный скользящий средний, и продает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длительный скользящий средний. Стратегический код поддерживает различные типичные типы скользящих средних, такие как скользящая простая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA), двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA), взвешенная скользящая средняя (WMA) и объемная взвешенная скользящая средняя (VWMA).

Принцип стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы улавливать ценовые тенденции, используя тенденционные характеристики и отставание двух скользящих средних с разными периодами. Как правило, краткосрочная скользящая средняя более чувствительна к изменениям цен, в то время как долгосрочная скользящая средняя относительно отстает. Когда цена находится в восходящем тренде, краткосрочная скользящая средняя будет двигаться вверх до долгосрочной скользящей средней и в конечном итоге пересечет ее, образуя сигнал покупки. Наоборот, когда цена находится в нисходящем тренде, краткосрочная скользящая средняя будет двигаться вниз до долгосрочной скользящей средней и в конечном итоге пересекаться ниже нее, образуя сигнал продажи.

Преимущества стратегии

1. Простая и простая в использовании: Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней является простой, простой в понимании и легко реализуемой количественной торговой стратегией, подходящей для обучения и использования начинающими трейдерами.

2. Широкое применение: эта стратегия может быть применена на различных финансовых рынках и торговых инструментах, таких как акции, фьючерсы, валюты, криптовалюты и т. Д., с большой универсальностью.

3. Гибкие параметры: код стратегии поддерживает несколько распространенных типов скользящих средних и типов цен, что позволяет пользователям гибко устанавливать параметры в соответствии со своими потребностями для адаптации к различным рыночным условиям и стилям торговли.

4. Отслеживание тренда: используя перекрестные сигналы двух скользящих средних с разными периодами, эта стратегия может эффективно улавливать основную тенденцию цены, что помогает следовать за трендом и избегать торговли с противоположным трендом.

Стратегические риски

1. Отставание: скользящие средние по существу являются индикаторами, следующими за трендом, и имеют определенное отставание, которое может пропустить лучшие сроки входа и выхода.

2. Неэффективность на рынках с ограниченным диапазоном: на рынках с ограниченным диапазоном или на боковых рынках колебания цен являются значительными, а перемещающиеся средние перекрестные сигналы часто возникают, что может привести к частой торговле и привести к высоким затратам на торговлю и потерям капитала.

3. Трудность в оптимизации параметров: выбор периодов скользящих средних имеет значительное влияние на эффективность стратегии, но оптимальные параметры часто варьируются в зависимости от рыночных условий, что затрудняет поиск универсально применимых оптимальных комбинаций параметров.

Направления оптимизации стратегии

1. Ввести фильтры трендов: в дополнение к сигналам пересечения скользящей средней, для фильтрации трендов могут быть включены другие индикаторы тренда, такие как MACD и ADX, торгуя только тогда, когда тенденция ясна, чтобы избежать частой торговли на рынках с диапазоном.

2. Оптимизировать получение прибыли и стоп-лосс: включить в стратегию разумную логику получения прибыли и стоп-лосса, такую как отслеживание стоп-лосса и стоп-лосса на основе волатильности, чтобы контролировать риск одной сделки и улучшить соотношение риск-вознаграждение стратегии.

3. Динамическая оптимизация параметров: для различных рыночных условий периодически проводить динамическую оптимизацию параметров, таких как скользящие средние периоды, чтобы стратегия могла адаптироваться к изменениям рынка и улучшить надежность.

4. Многофакторная комбинация: комбинировать двойные перекрестные сигналы скользящей средней с другими эффективными количественными факторами (такими как импульс, стоимость, объем и т. д.) для формирования более надежной и эффективной многофакторной стратегии.

Резюме

Стратегия перекрестного использования двойных скользящих средних - это простая и классическая стратегия, следующая за трендом, которая фиксирует ценовые тенденции с помощью перекрестных сигналов двух скользящих средних с разными периодами, подходящих для трендовых рынков. Однако эта стратегия также имеет такие проблемы, как задержка и трудности в оптимизации параметров, требующие комбинации с другими методами оптимизации и улучшения, такими как фильтрация тренда, оптимизация динамических параметров, многофакторная комбинация и т. Д., Чтобы повысить применимость и надежность стратегии.