В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Тройной индекс относительной силы

Тройной индекс относительной силы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-15 10:23:08
Тэги:РСИSMA

img

Обзор

Эта стратегия в основном использует индекс относительной силы (RSI) для определения условий перекупки и перепродажи на рынке, в сочетании с ценой выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в качестве трендового фильтра, чтобы решить, стоит ли вступать в сделку. Стратегия строит условия входа через три индикатора RSI. Только когда краткосрочный RSI ниже 35 и показывает тенденцию к снижению в течение трех последовательных периодов, в то время как третий период RSI ниже 60, и текущая цена закрытия выше 200-дневной SMA, она будет длинной. Условие выхода заключается в том, что когда RSI пересекает 50.

Принцип стратегии

  1. Расчет показателя RSI за указанный период
  2. Определить, соблюдены ли следующие условия ввоза:
    • Нынешний показатель RSI ниже 35
    • Текущий показатель рентабельности ниже показателя рентабельности предыдущего периода, предыдущий показатель рентабельности предыдущего периода ниже показателя рентабельности второго предыдущего периода, второй показатель рентабельности предыдущего периода ниже показателя рентабельности третьего предыдущего периода
    • В третьем предыдущем периоде индекс рентабельности ниже 60
    • Текущая цена закрытия выше 200-дневной SMA
  3. Если все четыре условия выполнены одновременно, открыть длинную позицию
  4. В течение периода хранения, если показатель RSI превышает 50, закрыть позицию.
  5. Повторить шаги 2-4 для следующей сделки

Преимущества стратегии

  1. Используя RSI для определения условий перекупленности и перепродажи и вхождения в позиции в зоне перепродажи, он может поймать возможности переворота рынка.
  2. Построение входных сигналов с тремя RSI вместе снижает вероятность ложных сигналов и улучшает надежность сигнала
  3. Добавление цены выше 200-дневной скользящей средней в качестве условия тренда позволяет избежать торговли в нисходящем тренде
  4. Условия выхода просты и ясны, что позволяет своевременно реализовать прибыль
  5. Логика стратегии ясна и легко понятна и реализована

Стратегические риски

  1. Индикатор RSI имеет задержку сигнала, которая может пропустить лучшее время входа.
  2. Условия вступления относительно строги, что приводит к низкой частоте торгов и потенциальному отсутствию некоторых рыночных движений
  3. Он может не работать хорошо на неуравновешенных рынках, попадая в частые входы и выходы
  4. Стратегия может охватить только односторонние восходящие тенденции и не может охватить нисходящие тенденции после обратных тенденций

Направления оптимизации стратегии

  1. Рассмотреть возможность добавления фиксированного стоп-лосса для контроля риска одной сделки
  2. Исследование сочетания RSI с другими вспомогательными показателями для повышения надежности и своевременности сигналов входа и выхода
  3. Оптимизировать условия входа для улучшения частоты торговли при одновременном обеспечении надежности сигнала
  4. Внедрение управления позициями для динамической корректировки позиций на основе силы тренда и волатильности
  5. Подумайте о сочетании краткосрочной и среднесрочной стратегий для разработки вариантов стратегии, подходящих для различных рыночных условий

Резюме

Эта стратегия строит условия входа через тройной RSI, в сочетании с ценой выше долгосрочной скользящей средней в качестве фильтра тренда, чтобы захватить перепроданные настройки обратного движения. Логика стратегии проста и ясна, ее легко реализовать и оптимизировать. Однако стратегия также имеет риски и недостатки, такие как задержка сигнала, низкая частота торговли и способность захватить только односторонние движения рынка. Она нуждается в непрерывном отладке и улучшении в фактическом применении. Благодаря внедрению стоп-лосса и получения прибыли, управлению позициями, в сочетании с другими индикаторами и другими методами, стабильность и рентабельность стратегии могут быть еще лучше.

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.