Стратегия высоко-низкого прорыва на рынке SMC

Обзор

Стратегия SMC Market High-Low Breakout является количественной торговой стратегией, основанной на принципах концепции превосходного рынка (SMC). Она определяет значительные зоны давления на покупку/продажу (блоки ордеров) в более высокие временные рамки и ищет оптимальные точки входа в текущий временной период. Это согласуется с принципом SMC, что эти блоки часто действуют как уровни поддержки или сопротивления. Стратегия рассматривает направление тренда, модели стимулирования и соотношение риск-вознаграждение для оптимизации уровней входа и целей прибыли.

Принципы стратегии

1. Определите восходящие и нисходящие тренды на более высоком временном отрезке (например, 1-часовой график).
2. Поиск стимулирующих закономерностей на более высоких временных отрезках. Бычье стимулирование происходит в восходящем тренде, когда предыдущий максимум выше максимумов последних двух и трех периодов. Медвежье стимулирование происходит в нисходящем тренде, когда предыдущий минимум ниже минимумов последних двух и трех периодов.
3. Определить блоки ордеров на более высоком временном отрезке. После бычьего стимулирования, высокий и низкий уровень этого периода определяют верхние и нижние границы блока ордеров.
4. Найти оптимальные точки входа на текущем временном диапазоне (например, 15-минутный график). Длинный вход происходит, когда текущий закрытие превышает нижнюю границу блока ордера, а предыдущий закрытие находится в блоке. Короткий вход происходит, когда закрытие превышает верхнюю границу.
5. Установите уровни стоп-лосса и тек-прифта. Стоп-лосс размещается на границе блока ордеров, а тек-прибыль рассчитывается на основе установленного соотношения риск-вознаграждение (например, 1:1.5).

Преимущества стратегии

1. Основываясь на принципах SMC, он фиксирует основные тенденции и ключевые уровни поддержки/сопротивления в более высокие временные рамки, избегая помех шума в более низкие временные рамки.
2. Выявление моделей стимулирования помогает оценить силу и устойчивость тренда, предоставляя больше оснований для входа.
3. Точные записи о прорыве в текущем периоде времени снижают ложные сигналы и риски привлечения.
4. Гибкие параметры соотношения риск-прибыль могут быть скорректированы в соответствии с индивидуальными предпочтениями по риску.

Стратегические риски

1. Во время консолидации рынка или раннего изменения тенденции стратегия может столкнуться с рисками снижения.
2. При экстремальных рыночных условиях (например, резких подъемах или падениях) блоки ордеров могут стать недействительными, что приводит к чрезмерно свободным стоп-лосс.
3. Рассмотрение только ценового движения и игнорирование других важных показателей, таких как объем, может привести к предвзятым суждениям.

Направления оптимизации стратегии

1. Внедрить более длительные временные рамки (например, ежедневные, еженедельные) для фильтрации, чтобы обеспечить отслеживание долгосрочных тенденций.
2. Комбинировать системы скользящих средних, индикаторы импульса и т. д., чтобы улучшить точность определения тенденции и модели стимулирования.
3. Динамически оптимизировать границы блоков заказов, например, учитывая средний истинный диапазон (ATR) или ширину канала, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
4. Применение последующих стоп-лосс после входа, таких как отслеживание ATR или Parabolic SAR, для снижения рисков удержания.
5. Для выявления потенциальных сдвигов трендов или событий черного лебедя следует учитывать показатели настроения на рынке (например, VIX) или макроэкономические данные.

Резюме

Стратегия SMC Market High-Low Breakout является количественной торговой стратегией, основанной на принципах SMC. Она определяет ключевые зоны давления на более высокие временные рамки и ищет оптимальные точки входа в текущий временной период. Стратегия всесторонне рассматривает направление тренда, модели стимулирования и соотношение риск-вознаграждение для оптимизации уровней входа и целей прибыли. Ее преимущества заключаются в фильтрации шума на основе более высоких временных рамок, точном улавливании тенденций и предоставлении гибких функций управления рисками. Однако стратегия может столкнуться с снижением рисков во время консолидации рынка или ранних реверсий тренда.