В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

SMK ULTRA TREND Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-23 18:17:07
Тэги:ЕМАSMAРСИMACDSMK

Обзор

Стратегия SMK ULTRA TREND Dual Moving Average Crossover - это количественная стратегия торговли, которая генерирует торговые сигналы на основе перекрестки 5-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA5) и 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA20). Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы зафиксировать изменения в рыночных тенденциях, используя перекресток краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. Когда EMA5 пересекает EMA20, он генерирует сигнал покупки, а когда EMA5 пересекает EMA20, он генерирует сигнал продажи. Кроме того, эта стратегия включает в себя концепцию уровня поддержки и сопротивления, намечая линии поддержки и сопротивления на графике, чтобы помочь определить направление и силу тренда.

Принцип стратегии

Принцип стратегии перекрестного использования двойной скользящей средней SMK ULTRA TREND можно обобщить в следующих шагах:

Вычислить 5-дневную EMA и 20-дневную EMA. EMA реагируют быстрее на изменения цен по сравнению с простыми скользящими средними (SMA), что делает их более подходящими для улавливания краткосрочных тенденций.
Определить перекресток EMA5 и EMA20. Когда EMA5 пересекает EMA20, он генерирует сигнал покупки; когда EMA5 пересекает EMA20, он генерирует сигнал продажи.
Вычислить уровни поддержки и сопротивления. Определить самый низкий минимум и самый высокий максимум за последние 5 торговых дней для определения уровня поддержки и сопротивления.
На графике изобразите EMA5, EMA20, линию поддержки и линию сопротивления, чтобы визуально отобразить сигналы стратегии и ключевые уровни цен.
Открыть длинную позицию при появлении сигнала покупки и закрыть позицию при появлении сигнала продажи.

Преимущества стратегии

Простота и простота использования: логика стратегии ясна, используемые индикаторы просты, а методы расчета просты в понимании и реализации, что делает его подходящим для новичков в количественной торговле.
Приспособляемость: стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней может применяться к нескольким торговым инструментам и временным рамкам.
Наблюдение за тенденциями: показатели EMA уделяют больше внимания недавним изменениям цен по сравнению с SMA, что позволяет своевременно отражать изменения тенденций и содействует развитию тенденций.
Поддержка и поддержка уровня сопротивления: введение линий поддержки и сопротивления помогает лучше понять силу тренда и потенциальные поворотные моменты, обеспечивая дополнительную ориентацию для торговых решений.

Стратегические риски

Частая торговля: поскольку стратегия генерирует сигналы, основанные на краткосрочных скользящих средних перекрестных показателях, это может привести к частой торговле на рынках с ограниченным диапазоном, увеличению затрат на торговлю и рискам снижения.
Отставание: как стратегия, следующая за трендом, стратегия перекрестка двойной скользящей средней неизбежно имеет определенную степень отставания.
Ложные сигналы: в шумных рыночных условиях пересечения скользящих средних могут генерировать ложные сигналы, что приводит к не оптимальной эффективности стратегии.

Направления оптимизации стратегии

Фильтрация сигналов: в дополнение к перекрестным показателям скользящих средних, внедрить другие технические индикаторы, такие как RSI и MACD, чтобы обеспечить вторичное подтверждение торговых сигналов и повысить надежность сигналов.
Динамическая оптимизация параметров: динамическая корректировка параметров скользящей средней на основе рыночных условий и характеристик инструмента, чтобы лучше адаптироваться к изменениям рыночного ритма.
Размер позиций: динамически корректировать размеры позиций на основе силы тренда, волатильности и других показателей. Увеличить размеры позиций во время сильных тенденций и уменьшить размеры позиций во время неопределенных тенденций или повышенного риска.
Стоп-потеря и прибыль: устанавливают разумные уровни стоп-потерь и целевые показатели прибыли для контроля риска отдельных сделок и улучшения соотношения риска и прибыли стратегии.

Резюме

Стратегия SMK ULTRA TREND Dual Moving Average Crossover - это простая и практичная количественная стратегия торговли, которая фиксирует рыночные тенденции с помощью перекрестных сигналов EMA5 и EMA20, включая линии поддержки и сопротивления в качестве вспомогательных инструментов для принятия торговых решений. Преимущества стратегии включают четкую логику, адаптивность, простоту реализации и оптимизацию.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)

// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("sell")

// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5

// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na

if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
    supportLevel := low[pivotLen]

if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
    resistanceLevel := high[pivotLen]

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

Связанные

Больше