Стратегия канала Кельтнера EMA ATR

Обзор

Стратегия, основанная на Keltner channel indicator, использует индексные движущиеся средние ((EMA) и среднюю реальную колебательную величину ((ATR) для построения верхнего и нижнего каналов, открывая позиции, когда цена пробивает низкую траекторию, и закрывая позиции, когда цена пробивает верхнюю траекторию. Эта стратегия пытается захватить диапазон колебаний цены и получает прибыль, когда цена пробивает верхнюю траекторию каналов.

Стратегический принцип

1. Вычислить указанный цикл ЭМА как среднюю орбиту канала Келтнера.
2. Вычислить ATR на заданный период, а затем умножить его на кратное число как верхнюю и нижнюю орбиту прохода.
3. Открыть позицию, когда цена закрытия падает, и записывать цену открытия.
4. Когда цена открытия торгового дня выходит за пределы опциона.
5. В открытом положении, если цена открытия выше, чем на верхней полосе, то устраняется многоодность.

Стратегические преимущества

1. Способность самостоятельно адаптироваться к колебаниям цен. Поскольку канал Keltner использует ATR для построения взлетов и падений, ATR может измерять колебания цен, поэтому при больших колебаниях ширина канала соответствующим образом увеличивается, что эффективно снижает затраты на частоту торгов.
2. Обладает логической ясностью и простотой, легкостью понимания и реализации. Показатели, используемые в этой стратегии, просты, а основная логика легче понять.
3. Имеет определенную способность следить за тенденцией. В восходящих тенденциях эта стратегия позволяет держать многоочередные позиции, пока цена не выйдет из колеи.

Стратегический риск

1. Отсутствие четкого механизма остановки убытков. Стратегия не устанавливает остановки убытков после открытия позиции, что может привести к большим отступлениям в случае обратного движения.
2. Определение сигналов прорыва довольно грубое. Использование только закрытия, когда цена падает вниз, и открытия, когда цена выходит на трассу, может привести к некоторым ошибкам и привести к убыточным сделкам.
3. Выбор параметров стратегии оказывает большое влияние на результаты. Выбор циклов EMA и ATR, а также настройка множителей ATR влияют на эффективность стратегии, но стратегия не дает четкого метода оптимизации параметров.

Направление оптимизации стратегии

1. Введение четкого механизма остановки убытков. При открытии позиции можно рассмотреть возможность установки фиксированного пункта или процентного остановки убытков, чтобы контролировать максимальную потерю за одну сделку.
2. Оптимизирующие сигналы критерии. Можно рассмотреть возможность использования большей информации о ценах для подтверждения прорыва, например, требуя, чтобы цена закрытия была на несколько последовательных K-линий ниже нижней линии, чтобы открыть позицию, чтобы избежать ложного прорыва одной K-линии.
3. Оптимизация параметров. Можно использовать такие методы, как генетические алгоритмы, для оптимизации циклов EMA, ATR и ATR-множеств, чтобы найти комбинацию параметров, более подходящих для текущего рынка.
4. Добавление условий фильтрации. Можно рассмотреть возможность добавления некоторых сигналов фильтрации, например, открывать позиции только тогда, когда ADX выше определенного порога, или использовать многоголовый ряд MA в качестве фильтрации тренда и т. д.

Подвести итог

Стратегия основана на Keltner channel indicator и использует логику, чтобы совершать сделки с ценовым прорывом вверх и вниз. Ее преимущества заключаются в простоте логики и ее адаптивности, а недостатки заключаются в отсутствии остановок и плохом качестве сигнала. В будущем стратегия может быть усовершенствована путем введения остановок, оптимизации сигнала, оптимизации параметров и увеличения условий фильтрации.